1. Мультитаймфрейм-контекст
- Дневной график: с конца апреля цена отрабатывает коррекцию вверх после сильного снижения от 86 500. Объём на дне коррекции (около 83 750–84 000) был максимальным за последние две недели → зона надёжной поддержки.
- Часовой график: сформировался восходящий клин от 84 000 до 85 750, затем цена консолидируется в узком диапазоне 85 150–85 400.
2. Уровни поддержки и сопротивления
УровеньТипЗначениеКомментарий86 000ПсихологическийВерхний пределКлючевая цель быков при пробое 85 50085 750Локальный максимумЛокальный хайСопротивление недавнего отскока85 500Среднесроковый RВерхняя граница клинаЗакрепление выше даст «зелёный свет»85 400–85 150Текущий коридорТелефонный коридорПлощадка консолидации в 15‑минутках85 000Внутридневной SПромежуточная поддержкаПоблизости объёмы и заявки покупок84 750Вторичный SНижняя граница клинаПервый «порог» для продавцов84 250–83 750Ключевая зонаДневная поддержкаОбъёмный «фундамент» после мартовского падения
3. Объёмный анализ и профили
- Volume Profile (боковой гистограмма на левой панели)
POC (Point of Control) в районе 84 100–84 200: максимальный объём — «магнит» при падении.
Высокий объём также на отметках 85 150–85 200: здесь часто разворачиваются внутридневные движения. - Bars Volume (гистограмма внизу)
Априбар (~апр. 30): крупный объём на падении — «ловушка» продавцов, после чего цена резко вернулась наверх.
Отскок вчера вечером: объём растущих баров (синие стрелки) выше средних — покупатели вступили активно, но дельта слабая.
4. Order Flow и Cumulative Delta
- Красные треугольники (импринты продаж) и синие (покупок):
Большой красный треугольник на 85 250 указывает на маркет‑селл крупного игрока → после этого были попытки продавить, но без продолжения.
Синие треугольники в районе 84 800–84 900 показывают, что на поддержке заходили агрессивные покупки. - Cumulative Delta (красная/синяя кривая внизу)
Общая дельта за текущий день: –11 650, что говорит об уклоне в сторону продаж.
Однако за последние четыре бара дельта начала выравниваться (меньше минуса) — признак борьбы и возможного перелома. - Open Interest (OI)
OI снизился на ~1 842 контракта: часть игроков закрыла позиции в ожидании более крупного движения.
5. Стакан заявок (DOM) и лента сделок
- Крупные заявки:
На 85 180–85 190 стоят крупные продажи (до 400–500 лотов) — уровень, где «сильные руки» готовы выйти.
На 85 150 и ниже размещены покупки по 300–350 лотов — здесь вероятен «буфер» для отката вниз. - Лента сделок:
При подходе к 85 180 виден рост количества маркет‑бай (синие цифры), но затем наступает «откид» — продавцы нивелируют попытки участников двигать цену вверх.
6. Торговые идеи и риск-менеджмент
СценарийВходСтоп‑лоссЦелиКонсервативный LongПокупка при отскоке от 85 150 с подтверждением объёмом (>10 000)ниже 85 100 (≈40 п.)85 500 → 85 750Агрессивный LongПробой 85 500 с объёмом и дельтой >0ниже 85 400 (≈100 п.)86 000 → 86 200Short по отскокуОтбой от 85 750 при растущем объёме продажвыше 85 800 (≈50 п.)85 400 → 85 150Прорыв внизЗакрытие 15′ ниже 85 150 с дельтой <–500выше 85 200 (≈50 п.)84 750 → 84 250 → 83 750
- Размер позиции: не более 2–3 % от депозита на одну сделку.
- Тейк‑профит: можно фиксировать частично на первом целевом уровне (50 % объёма), остаток — на втором.
7. Итоговый прогноз
- Краткосрочно (до конца дня): высокая вероятность консолидации внутри 85 150–85 400.
- Среднесрочно (несколько дней): при пробое с объёмом выше среднего — рост к 86 000; при ложном пробое и уходе ниже 85 150 — коррекция обратно к 84 000.
Ключевое — следить за синхронизацией трёх факторов: объём ↔ дельта ↔ ликвидность в стакане. Только при их совпадении сигнал получает максимальное качество.
#Si #MOEX #техническийанализ #анализграфика #фьючерсы #торговля #объёмы #дельта #OrderFlow #стакан #прогноз #riskmanagement #OpenInterest #CumulativeDelta #торговыесигналы