Все расчеты представлены с начала 2017 года и по END DATE
Сравнение стратегий сформировано по уровню риска, соответствующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ:
✅ УМЕРЕННЫЙ уровень риска - Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стратегиях.
Сюда отнесены стратегии - ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0, которые сравниваются с бенчмарком RUSCLASSICBM*
Показатели стратегии ABTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +100.8
✅ CAGR, %: +8.8
✅ Волатильность, % в год: 11.0
✅ Коэффициент Шарпа***: 0.37
✅ Максимальная просадка****,%: 16.4
Показатели стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +219.9
✅ CAGR, %: +15.1
✅ Волатильность, % в год: 11.3
✅ Коэффициент Шарпа: 1.62
✅ Максимальная просадка****,%: 12.0
Показатели стратегии AITRUST 2.0 (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +268.2
✅ CAGR, %: +17.1
✅ Волатильность, % в год: 11.3
✅ Коэффициент Шарпа: 1.64
✅ Максимальная просадка****,%: 15.3
Показатели бенчмарка RUSCLASSICBM:
✅ За период с 2017 года, %: +100.0
✅ CAGR, %: +8.8
✅ Волатильность, % в год: 14.2
✅ Коэффициент Шарпа: 0.2
✅ Максимальная просадка****,%: 33.7
✅ ВЫСОКИЙ (АГРЕССИВНЫЙ) уровень риска - Основное внимание уделяется достижению темпов роста стоимости портфеля выше среднего на долгосрочном интервале. Инвесторы должны быть готовы принять на себя значительный уровень волатильности портфеля и риск потери основных средств. Типовой портфель в основном состоит из акций и или алгоритмических стратегий.
Сюда отнесены стратегии - AHTRUST и ABIGTRUST которые сравниваются с бенчмарком RUSSTOCKBM**
Показатели стратегии AHTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +309.1
✅ CAGR, %: +18.6
✅ Волатильность, % в год: 24.2
✅ Коэффициент Шарпа: 0.55
✅ Максимальная просадка****,%: 40.1
Показатели стратегии ABIGTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +2115.2
✅ CAGR, %: +45.6
✅ Волатильность, % в год: 25.4
✅ Коэффициент Шарпа: 1.35
✅ Максимальная просадка****,%: 17.1
Показатели бенчмарка RUSSTOCKBM:
✅ За период с 2017 года, %: +116.5
✅ CAGR, %: +9.8
✅ Волатильность, % в год: 21.4
✅ Коэффициент Шарпа: 0.26
✅ Максимальная просадка****,%: 52.6
Подробные расчёты других метрик, в том числе в непрерывных(логарифмических) процентах можно найти посмотреть в разделе "СРАВНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ" на сайте Инвестиционного партнерства ABTRUST.
* RUSCLASSICBM - портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.
** RUSSTOCKBM - бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды.
*** Для расчёта коэффициентов Шарпа в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,85% годовых.
**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться