Привет, это проект - Биржа - норм.
За прошлую неделю мой портфель вырос на 0,8% — ничего интересного, но на в течении следующей недели можем стрельнуть на 5% и тут можно заработать.
📌 Обо мне
- 8 лет в трейдинге, 6 лет в топ-брокерах РФ (Открытие, БКС, Финам).
Структура отчета
- 📊 Итоги прошлой недели → Где прибыль, где убыток.
- 🔍 Технический анализ → Куда движется рынок.
- 🎯 План на неделю → Какие бумаги покупаю/продаю
Мои стратегии
1. ⚖️ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.
2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).
3. 🚀 Краткосрочный венчур «To the moon» — спекуляция, один или два явных лидера роста, падения на предстоящую неделю (фьючерсы, опционы, акции).
Оценка результатов прошлой недели
Стратегия "Антихрупкость" ⚖️
Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪
1. Алроса 22.04 - 52 руб. | 28.04 - 51,5 руб. | -0.96%
2. Норникель 22.04 - 117,3 руб. | 28.04- 117,5 руб. | +0.17%
3. Совкомбанк 22.04 - 16,8 руб. | 28.04- 16,7 руб. | -0.60%
4. ЭсЭфАй 22.04 - 1400 руб. | 28.04- 1469 руб. | +4.93%
5. Сегежа 22.04 - 1,57 руб. | 28.04- 1,52 руб. | -3.18%
Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎
1. АФК Система 22.04 - 16,2 руб. | 28.04- 16 руб. | -1.23%
2. Мечел обык. 22.04 - 99 руб. | 28.04- 97,5 руб. | -1.52%
3. Магнит 2.04 - 4607 руб. | 28.04- 4741 руб. | +2.91%
4. Фьючерс на Индекс Московской Биржи 22.04 - 304300 руб. | 28.04- 306100 руб. | +0.59%
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
1. 22.04 - 2954 руб. | 28.04 - 2034 руб. | +2.71%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.
(-0.96% × 9.36%) + (0.17% × 5.43%) + (-0.60% × 7.12%) + (4.93% × 12.55%) + (-3.18% × 3.37%) = (-0.090% + 0.009% - 0.043% + 0.619% - 0.107%) = +0.388%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎
(-1.23% × 2.81%) + (-1.52% × 23.78%) + (2.91% × 9.36%) + (0.59% × 113.86%) =
(-0.035% - 0.361% + 0.272% + 0.672%) = +0.548%
Результат прогноза: +0,38% (прибыль от лонга) -0,54% (убыток от шорта) = -0,16% 🔴
Стратегия "Лучшая идея" 💡
1. 22.04 - 3274 руб. | 28.04 - 3294 руб. | +0,6%🟢
Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +35% от планируемых 100% до конца 2025г.
Результативность на реальном счете 💸
Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны на прошлой неделе.
(+0,6 × 136%) = +0,8% 🟢
Стратегии «To the moon» 🚀
Пока нет открытых позиций.
Общий результат счета за неделю
1. Без учета собственных действий внутри недели: -0,16%+0,8% = +0,79%🟢
2. Мой личный результат: +0,8%
Технический анализ на неделю 📈
Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
К сожалению, теперь данные юр. лиц в прямом эфире предоставляются лишь на платной основе, поэтому пока будем обходиться бесплатными, которые с задержкой на пару дней.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 28.04 (25.04):
Физические лица👶:
14.04 (11.04) - длинные 78 722 (+0.73%), короткие 16 433 (-14.49%)
28.04 (25.04) - длинные 87 694 (+11.40%), короткие 25 179 (+53.22%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
14.04 (11.04) - длинные 114 356 (-15.04%), короткие 176 645 (+2.79%)
28.04 (25.04) - длинные 116 736 (+2.08%), короткие 179 251 (+1.48%)
По цифрам инсайтов не вижу. По опционам лишь интересно, что открыто много хороших лонгов на 3-7% роста.
Давайте посмотрим графики
На прошлой неделе я ждал продавца от уровня 10, чтобы сделать тест уровня 9, что и произошло (на маленьком таймфрейме увидите), после чего цена пошла штурмовать сам уровень продаж 10 и успешно его пробила, но пока без закрепления. Давайте посмотрим дневной таймфрейм.
Интересна ситуация. Наш продавец существенно стал слабее, сравнивая бары 11 и 12. Объёма дали больше и прошли меньше (хвост продаж бара 11).
Покупатель в этом случае должен давить, с него повышенные спрос. Давайте посмотрим на часовом таймфрейме уровни.
Хоть и объём прошел вверху торгов и сделал откат цены, вижу преимущественно рост рынка. Можем, конечно, еще сходить до уровня 9, сделав манипуляция с локальным минимумом.
Думаю, что будет так. Безусловно, план А может реализовать через небольшую коррекцию, но пока жду продолжение роста. План Б тоже подразумевает разворот на уровне покупок, который хоть и должен быть ослаблен после небольшого касания (текста), все равно может дать защиту из-за слабого продавца.
Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"
80% портфеля в лонг.
50% портфеля в шорт.
Или 80-50=30% разница в позициях.
Торговые планы на следующую неделю 💼🦅
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Стратегия "Антихрупкость" ⚖️
Текущие позиции и портфель 545 тыс. руб.
Лонги по акциям 🚀
1. Алроса - 53 тыс. руб.
2. Норникель - 30 тыс. руб.
3. Совкомбанк - 39 тыс. руб.
4. ЭсЭфАй - 68 тыс. руб.
5. Сегежа - 17 тыс. руб.
Общий: 207 тыс. руб. или 37%
Шорты по акциям 🩳
1. АФК Система - 16 тыс. руб.
2. Мечел обык. - 127 тыс. руб.
3. Магнит - 53 тыс. руб.
4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи - 305425 тыс. руб. (2 шт.) или 610 850
Общий: 806 тыс. руб. или 147%
Планы по акциям на неделю
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪
1. Алроса 28.04 - 51,5 руб. ALM5 фьючерс.
📈 51,5 руб. (53 тыс. руб.)
2. Норникель 28.04 - 117,5 руб. GKM5 фьючерс.
📈 117,5 руб. (30 тыс. руб.)
3. Совкомбанк 28.04 - 16,7 руб. SCM5 фьючерс.
📈 16,7 руб. (39 тыс. руб.)
4. ЭсЭфАй 28.04 - 1469 руб. SHM5 фьючерс.
📈 1469 руб. (68 тыс. руб.)
5. Сегежа 28.04 - 1,52 руб. SZM5 фьючерс.
📈 1,52 руб. (17 тыс. руб.) думаю к концу года может сделать x3 из за эффекта низкой базы
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎
1. АФК Система 28.04 - 16 руб. AKM5 фьючерс
📉 16 руб. (16 тыc. руб.)
2. Мечел обык. 28.04 - 97,5 руб. MCM5 фьючерс
📉 97,5 руб. (127 тыс. руб.)
3. Магнит 28.04 - 4741 руб. MNM5 фьючерс
📉 4741 руб. (53 тыс. руб.)
4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи 28.04 - 305425 руб. MMM5 фьючерс
📉 305425 руб. х 2 (610 850 руб.)
Стратегии "Лучшая идея" 💡
1. Т-технологии 28.04 - 3284 руб. TBM5 фьючерс.
📈 3284 руб. (733 тыс. руб.)
Стратегия «To the moon» 🚀
Пока жду развязки, без позиций.
Общая позиция на неделю по счету 💼
Лонги по акциям
Общий: 207 тыс. руб. (Антихрупкость) + 733 тыс. руб. (Лучшая идея) = 940 тыс. руб. или 172%
Шорты по акциям
Общий: 806 тыс. руб. (Антихрупкость) или 147%
Или 172%-147%=25%.
Если дойдём от текущей цены на -1,5% то скину 1 из 2 шортов по Индексу Московской Биржи. Также если на часовиках завтра-послезавтра увижу хорошие бары покупок, то тоже скину 1 из 2 шортов по Индексу Московской Биржи. Буду отписываться в чате сделок.
Всем отличной торговой недели!