Есть предание, что основание Дальне-Давыдовского монастыря предсказал сам Серафим Саровский. Обработку устных пересказов этой были можно найти в краеведческом труде Анатолия Вострилова «Утоли моя печали...»:
К концу второй половины XVIII века, когда Муромские леса на западной окраине Нижегородской губернии сливались с саровскими, одна только большая дорога с Урала через Муром в Москву прорезала эти дремучие дебри, населенные дикими зверями и лихими людьми.
Вот по этой-то лесной дороге в один из летних жарких дней (как увидим ниже, было это в 1785 году — А.В.) по пути к Сарову из Мурома шли два инока. Оба они были еще молоды, но в подвигах духовной жизни достигшими большого совершенства. Оба были известны народу как люди святой жизни.
Это были Саровский инок Серафим и Муромский — Антоний. Дошли они до местечка, называемого Кряжева Сечь (или Мокрое), остановились и сели отдохнуть на дубовых пнях. Отец Серафим сказал отцу Антонию:
— На этом самом месте, отче, будет женский монастырь, его оснует девица. Она будет людям на посмеяние, а Царице Небесной на прославление. Здесь будет храм во имя Матери Божией «Утоли моя печали»!
Основательницей монастыря стала монахиня, блаженная Неонилла Захарова, которой явилась с такой просьбой сама Богородица. Затем Неониллой был найден тот самый крест, срубленный Серафимом Саровским, и позднее помещённый под престол монастырского соборного храма.
Тот ли это был крест, что сделал святой во время своего странствия, на самом деле? И не было ли создание Дальне-Давыдовского монастыря примером самоисполняющегося пророчества в исполнении набожной женщины? Те ещё вопросы, конечно.
Но стоит отдать должное трудолюбивому и пробивному характеру Неониллы Захаровой. Одним монастырём она не ограничилась и основала также Кутузовский скит, что в 80 км от Дивеева.
Интересно, что место, выбранное блаженной для Дальне-Давыдовского монастыря, имело дурную славу в народе, и его старались обходить стороной. Вострилов даже отмечал, что здесь часто видели блуждающие огни, которые для простого деревенского человека всегда были признаком нечистой силы, но Неонилла разглядела в этом нерукотворный огонь и проявление божественного.
Она вообще слыла своеобразным человеком. В её жизнеописании можно встретить такие вот моменты:
Раз она увидела во сне, что с колокольни летит по воздуху прямо в алтарь икона Божией Матери с Ангелами. В это время в царских вратах появилась в сиянии Пресвятая Богородица, которая повелела Неонилле взять эту икону и украсить ее. Неонилла ответила, что она дурочка и не знает, как это сделать.
