🔥 Часть 2. Как работает портфель Монте-Карло?
В первой части я рассказал про дивидендный портфель из 7 акций, отобранных методом Монте-Карло (Википедия).
Сегодня — полный разбор алгоритма: как компьютер выбирает лучшие акции, какие параметры учитывает и почему именно эти 7 бумаг дают максимум доходности при минимуме риска.
📊 Шаг 1: Запуск 500 000 симуляций
Метод Монте-Карло — это математическое моделирование, где программа создает сотни тысяч случайных комбинаций акций и проверяет их на исторических данных.
🔹 Что анализируется:
✅ Дивидендная доходность (чтобы портфель приносил стабильный cash flow)
✅ Волатильность (минимизация резких просадок)
✅ Корреляция между акциями (чтобы бумаги не падали одновременно)
✅ Финансовые показатели компаний (долг/EBITDA, FCF, payout ratio)
На первом графике — все возможные комбинации портфелей. Красная звезда — наш топ-1 вариант.
🎯 Шаг 2: Почему именно 7 акций?
Вот что показали симуляции:
🔹 Меньше 5 акций — слишком рискованно (если одна компания отменит дивиденды, убыток будет критичным).
🔹 Больше 10 акций — доходность «размывается», портфель начинает повторять индекс.
🔹 7 акций — оптимальный баланс: диверсификация + высокая дивидендная доходность.
💻 Шаг 3: Как отбираются акции?
Алгоритм проверяет три ключевых сценария:
1️⃣ Базовый (экономика растет, дивиденды платят стабильно).
2️⃣ Кризисный (нефть падает, рубль слабеет, часть компаний режет выплаты).
3️⃣ Стагнация (рынок в боковике, дивиденды — единственный доход).
📊 Критерии отбора акций в портфеле Монте-Карло.
Вот ключевые параметры, которые использует алгоритм для поиска оптимального дивидендного портфеля:
1. Структура портфеля
🔹 Максимальный вес одной акции: 18%
(Ни одна бумага не может занять больше, чтобы избежать перекоса рисков)
🔹 Минимальный вес одной акции: 5%
(Даже менее доходные акции включаются для диверсификации)
🔹 Минимальное количество торговых дней: 50
(Исключаем низколиквидные акции, которые сложно купить/продать)
2. Доходность и риск
🔹 Целевая дивидендная доходность портфеля: 18%
(Алгоритм стремится к этой цифре, но допускает отклонение ±5%)
🔹 Вес дивидендов в оценке акции: 95%
(Главный приоритет — дивиденды, а не спекулятивный рост)
🔹 Минимальный коэффициент Шарпа: 0.8
(Портфель должен приносить доходность выше риска)
🔹 Минимальный коэффициент Beta: 0.1
(Акции не должны повторять рыночные колебания 1:1)
3. Дополнительные настройки
🔹 Безрисковая ставка: 12%
(Сравниваем доходность портфеля с ОФЗ)
🔹 Реинвестирование дивидендов: Да
(При расчете общей доходности дивиденды условно реинвестируются)
💡 Почему именно такие параметры?
✅ 18% дивидендная доходность — баланс между высокими выплатами и устойчивостью компаний.
✅ Шарп > 0.8 — отсекает слишком волатильные акции.
✅ Max вес 18% — защита от перекоса в одну бумагу (например, если Сбер вдруг перестанет платить).
(Эти настройки можно гибко менять — например, снизить целевую дивидендную доходность до 12%, или отключить реинвестирование дивидендов.)
На втором графике — итоговый портфель с долями каждой акции.
🚀 Что дальше?
1. Ребалансировка раз в 3 месяца (проверяем, не вышли ли акции из критериев).
2. Докупаем просадки (если бумага упала без фундаментальных причин).
3. Фиксируем прибыль (если дивиденд опустился ниже 6%).
---
💡 Главное преимущество метода Монте-Карло — он не зависит от интуиции. Только математика, только хардкор!
👉 Хотите такой же портфель? Вот готовый портфель с акциями и долями [по ссылке].
P.S. Доли акций в портфеле могут меняться после новых симуляций! Актуальный портфель — в последних сообщениях подборки Monte-Carlo.
‼️Предупреждение:
Приведенные данные носят исключительно информационный характер и не представляют индивидуальную инвестиционную рекомендацию.
Помните: даже математически выверенные стратегии не гарантируют доходности.
✅ Самое главное в инвестициях - это спокойный сон 💤
Кто дочитал до этого момента — молодец. 😁 Разобрали с вами как работает портфель Монте-Карло.
Все свои статьи собираю в кучку на сайте https://wtfinvest.ru/
_____________________________
👍 лайкайте, если понравилось
✍️ подписывайтесь, если не подписаны
🔥 делитесь с близкими и друзьями
⚡️ заходите в мой Telegram, если читаете телеграм-каналы