В первой части я рассказал про дивидендный портфель из 7 акций, отобранных методом Монте-Карло (Википедия). Сегодня — полный разбор алгоритма: как компьютер выбирает лучшие акции, какие параметры учитывает и почему именно эти 7 бумаг дают максимум доходности при минимуме риска. Метод Монте-Карло — это математическое моделирование, где программа создает сотни тысяч случайных комбинаций акций и проверяет их на исторических данных. 🔹 Что анализируется: ✅ Дивидендная доходность (чтобы портфель приносил стабильный cash flow) ✅ Волатильность (минимизация резких просадок) ✅ Корреляция между акциями (чтобы бумаги не падали одновременно) ✅ Финансовые показатели компаний (долг/EBITDA, FCF, payout ratio) Вот что показали симуляции: 🔹 Меньше 5 акций — слишком рискованно (если одна компания отменит дивиденды, убыток будет критичным). 🔹 Больше 10 акций — доходность «размывается», портфель начинает повторять индекс. 🔹 7 акций — оптимальный баланс: диверсификация + высокая дивидендная доходность.
🔥 Часть 2. Как работает дивидендный портфель Монте-Карло? 🎯
18 апреля 202518 апр 2025
6
3 мин