На прошлой неделе возвратил в онлайновый калькулятор Дивайдер почти все активы, которые удалил из него за последние 2 года в связи с прекращением торгов. В форме ввода у них теперь после даты начала торгов стоит пометка синего цвета в формате
стоп: гггг-мм-дд
которая означает последнюю дату торгов этим активом.
Возвращение этих активов в калькулятор Дивайдер связано с тем, чтобы можно было делать ретро-анализ инвестиционного портфеля за прошлые годы не только с активами, которые торгуются в настоящее время. Например, у предыдущего Яндекса YNDX была богатая история, в том числе и вхождение в индекс мосбиржи.
В набор активов, у которых можно будет сделать ретро-анализ инвестиционного портфеля, до конца года будут внесены еще некоторые уже неторгуемые активы.
Соответственно, в код алгоритма внесены нужные изменения для расчетов доходностей и рисков таких активов, история которых заканчивается раньше, чем заканчивается интервал, выбранный пользователем.
Кроме того, у БПИФов теперь указывается их TER (Total Expense Ratio). Это сколько всего берет управляющая компания за управление фондом. То есть, это не только затраты на непосредственное управление активами, но и затраты на всякие отчетности, зарплаты сотрудникам, аренду офиса, брокерские сборы, депозитарные затраты и т.д.
В теории считается, что если сравнивать между собой фонды с одинаковой структурой активов, то в долгосрок быстрее растет цена паев у фондов с более низким TER. На практике это не всегда так, потому что есть еще такое понятие, как искусство управления фондом. Но исключения редки.
Считается, что нормальный показатель TER для российских БПИФов на московской бирже должен быть меньше 1%. Если TER больше 2%, то это аномально высокий процент.
В Дивайдере TER меньше 1% показан зеленым цветом.
TER от 1% до 2% показан желтым цветом.
TER свыше 2% показан красным цветом.
Легко запомнить, как сигналы светофора: зеленый, желтый и красный (нормально, осторожно и опасно).
Если БПИФ уже не торгуется, то его TER не показан.
============================================
Описание возможностей Дивайдера, который помогает формировать диверсифицированный инвестиционный портфель:
https://forecast.nanoquant.ru/calc/divider-moex.htm
Усеченная бесплатная демо-версия Дивайдера для знакомства с формой ввода и тренировкой на наживанию кнопок (там же под формой найдете инструкцию по применению):
https://forecast.nanoquant.ru/calc/divider-moex-demo.htm
