Плановый обзор долгового рынка и обновленных портфелей.
✅ Максимальная процентная ставка по вкладам, публикуемая Банком России, составила 20,17% - данные регулятором не обновлялись.
✅ Индекс ОФЗ (КБД публикуется на сайте Мосбиржи) с дюрацией 1 год (КБД 1 год на графике👆) - теперь в рынке;
✅ Индекс корпоративных облигаций RUCBCPNS (публикуется на сайте Мосбиржи) - в рынке относительно текущей ключевой ставки;
✅ Индекс высокодоходных облигаций RUCBHYCP (публикуется на сайте Мосбиржи) - стабилизировался;
✅ Индекс полной доходности ЕРРО ERFULL стабилен, но прибавил в доходности благодаря ГК Самолет. В Реестр вошло 125 облигации против 129 неделей ранее, общий порог YTM не менялся.
✅ Индекс ERbalance портфеля СБАЛАНСИРОВАННЫЙ - слегка подрос, благодаря всё той же ГК;
✅ Доходность ликвидной части Реестра ERliquid - растет, а значит тенденция к общему росту доходностей носит фундаментальный характер;
✅ Индекс портфеля ДОЛГОСРОЧНЫЙ ERlong - стабилен;
✅ Индекс облигаций с ежемесячным купоном ERzp - прибавил в доходности;
✅ Портфель ДОХОДНЫЙ (индекс ERdohod) - стабилен.
Как формируются индексы (ссылка активна).
Состав портфелей обновлённого ЕРРО:
Сбалансированный ERbalance
Брус 2P01 Европлн1Р5 СамолетP12 РитйлБФ1P1 Брус 2P02 ГТЛК 1P-10 ИнтЛиз1Р07 ЛСР БО 1Р6 Новотр 1Р2 СамолетP13 СамолетP15 ЭталФинП03 CTRLлиз1Р1 iВУШ 1P1 ВитаЛ 1Р02
Ликвидный ERliquid
СамолетP13 СамолетP12 СамолетP11 СамолетP15 Брус 2P02 СэтлГрБ2P3 iКарРус1P3 ЕвроТранс3 iКарРус1P2 ХКФБанкБ04 Новотр 1Р5 БалтЛизБП8 Систем1P19 ЭталонФин1 sЕвТран2P1
Долгосрочный ERlong
Медси 1P02 ЭталонФин1 ГТЛК 2P-02 ГТЛК 1P-17 ГТЛК 1P-14 ГИДРОМАШ02 О'КЕЙ Б1Р6 РЕСОЛиБП25 ГТЛК 1P-13 РЕСОЛиБП22 БалтЛизБП8 ГТЛК 1P-10 О'КЕЙ Б1Р5 ГТЛК 1P-07 Систем1P24
Зарплатный ERzp
ИнтЛиз1Р07 СамолетP13 СамолетP15 CTRLлиз1Р1 ЕвроТранс1 ЕвроТранс2 СолСАТЛ01 ЭТС 1Р05 sЕвТран2P1 БДеньг-2P7 БалтЛизБП8 ЕвроТранс3 МигКр 04 ПУБ001Р-01 СэтлГрБ2P3
Доходный ERdohod
СамолетP11 БДеньг-2P4 БДеньг-2P5 СамолетP13 Самолет 01 ПР-Лиз 2P2 СамолетP12 ВЭББНКР 06 МигКр 04 О'КЕЙ Б1Р5 БДеньг-2P3 БДеньг-2P7 Фордевинд2 О'КЕЙ Ф1Р1 АЛЬЯНС 1P4
Как формируются портфели (ссылка активна).
Резюме:
Безусловный герой настоящего времени ГК Самолет попал во все портфели и повлиял на все индексы. Вход в бумаги ГК, особенно по текущим, дело конечно сомнительное. Часть инвесторов полагает что Самолет Too big to fail, другая часть помнит СУ-155 (если не ошибается мой склероз). Своё видение ситуации изложил здесь:
В целом, какого либо позитива на рынке не ощущается, это видно по динамике индексов, как бы нас ни пытался убедить в обратном взрывной рост котировок длинных ОФЗ.
По-прежнему основной драйвер это дефолтные ожидания, а наш самолет наверняка потащит за собой котировки остальных застройщиков.
Что именно дают купить по сходной цене в конкретный момент времени, обсуждается в чате нашего телеграм-канала. Чтобы стать участником чата, обратитесь к администратору.
На нашем сайте продолжается работа над таблицей ФЛОАТЕРЫ - список всех флоатеров с удобной сортировкой по актуальным параметрам. Список дополняется. В таблице собраны все флоатеры в обращении, на данный момент 291 облигаций - их число постоянно растёт.
Поделитесь ссылкой на список флоатеров с друзьями и в социальных сетях👍
Облигации для ЕРРО отбирает алгоритм, они проходят модерацию на предмет соответствия рыночным условиям и минимальным риск-параметрам, затем автоматически распределяются по строчкам в зависимости от критериев, в том числе доходности/риска. Не забывайте читать комментарии администратора в Реестре (столбец "комментарии").
Данная публикация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, побуждением к совершению сделок, заключению договоров и прочее.
За свои деньги каждый отвечает сам, а команда Надежных облигаций желает всем спокойствия, холодной головы и горячего сердца💖
Найти нас в телеграм можно по ссылке надежные-облигации.рус
Посмотреть Единый реестр рублевых облигаций
Так же ссылки доступны в описании дзен-канала👆
Или наберите ЕРО РФ в строке поиска вашего браузера👌