Московская биржа опубликовала итоги торгов на срочном рынке ФОРТС за октябрь 2024 г. Максимальный практический интерес представляет статистика по наиболее ликвидным контрактам. Рассмотрим свежие данные, относящиеся к топ-5 самых популярных в России фьючерсов.
Абсолютным лидером по оборотам в рублях и по количеству контрактов стали декабрьские фьючерсы на курс китайского юаня по отношению к рублю. Он закономерно вышел на первое место после приостановки биржевых торгов долларом США.
Это отражает состоявшийся за последние годы «разворот» отечественной экономики в сторону Глобального Юга. В настоящее время динамика валютной пары CNYRUB выступает косвенным ориентиром для определения стоимости доллара и евро через механизм кросс-курсов.
По итогам октября фьючерсы на курс юаня выросли в цене на 2,6%. Это в целом отражает сезонную тенденцию к ослаблению отечественной валюты под конец календарного года.
Вторую строчку в месячном рейтинге заняли декабрьские контракты на стоимость золота в долларах США. Это относительно дорогие фьючерсы, величина гарантийного обеспечения составляет порядка 17 тыс. руб., поэтому их месячный оборот в контрактах оказался относительно невелик.
Рост интереса к фьючерсам на ключевой драгметалл был обеспечен очередным обновлением исторического ценового максимума. По итогам месяца они прибавили 3,64%, что существенно для биржевого производного инструмента, в который встроено плечо.
Месячные контракты на стоимость природного газа в долларах США уверенно лидируют по оборотам на Московской бирже за пару минувших лет. Интерес к ним связан с несколькими значимыми факторами.
Прежде всего, для этих фьючерсов характерна повышенная волатильность, что создает многочисленные торговые возможности внутри дня. В них довольно часто формируются устойчивые среднесрочные тренды. Кроме того, в инструменте прослеживаются сезонные тенденции, что позволяет строить довольно сложные торговые стратегии с применением календарных спрэдов между контрактами с разными датами исполнения.
Октябрьский фьючерс на природный газ уже вышел из обращения. За неполный месяц он подешевел на 21,14%. Теперь его заменил ближний ноябрьский контракт.
Контракты на курс доллара США по отношению к рублю отчасти утратили былую популярность. Это связано с прекращением торгов долларом в валютной секции Московской биржи. Тем не менее многие участники срочного рынка продолжают привычно торговать фьючерсами на ключевую мировую резервную валюту. По итогам октября декабрьские контракты подорожали на 4,28%. Таким образом, они заметно опередили рост стоимости контрактов на китайский юань.
Фьючерсы на Индекс Мосбиржи замыкают пятерку популярных контрактов. Их значение существенно возросло в связи с прекращением в РФ биржевых торгов долларом. Теперь они фактически заменили фьючерсы на долларовый индекс РТС, которые, помимо спекуляций, активно использовались для хеджирования портфелей акций.
Декабрьские контракты на Индекс Мосбиржи за месяц подешевели на 11,87%. Таким образом, хеджирующие короткие позиции в них принесли серьезную прибыль.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.