Это именно то, что ищешь ты и твой дружок. Торговая стратегия "под ключ" или дай мне кнопку "бабло". Желательно, чтобы тебе не платить. Да? - будет сделано!
Торговую стратегию я буду выдумывать на ходу, пока пишу эту статью. Конечно, мне придутся использовать некоторые свои тесты и наработки. Я потратил время на это, и много, а для тебя это бесплатно. Зачем я это делаю? Потому что я дебил.
Конечно, не факт, что получится что-то стоящее миллионов долларов, но как крутая база в самый раз. Индикаторы использовать не собираюсь, чистый график и на нем уже буду рисовать квадратики и полосочки.
Вопросы можешь задавать мне в Telegram. Самое сложное - это боязнь чистого листа, сейчас у меня что-то похожее, нужно взять что-то за фундамент. О, придумал, возьму то, что я тестировал год назад - это мои наработки по зонам активности, или можно назвать по другому - зонам интереса. Но это больше к точкам входа, а вот за сам фундамент подойдёт контекст рынка.
Про базу чтения графика я уже писал тута. Каждая ситуация на рынке уникальна, но одновременно и схожа на другую. Так как мы можем торговать только вероятности, можно использовать какие-либо статистические данные.
База
За базу придётся брать спрос и предложение. Можно назвать другими словами, главное понять и видеть, кто доминирует на рынке и стараться не лезть туда, где нет явных признаков доминирования покупателей или продавцов.
Схематично это будет сложно показать, по ходу будем разбираться.
Ликвидность
Ликвидность, как я уже писал ранее, это не просто стоп-лоссы участников, а целая торговая активность. Эта торговая активность больше всего возникает на максимумах и минимумах рыночных цен.
Ты сам можешь это проверить, не нужно мне верить на слово. У тебя тоже есть бесплатные истории графика просто иди и посмотри.
Почему там получается больше объемов изучать не будем, уже писал. Я же тут, как бы, стратегию придумываю, а не обучением занимаюсь. Если там появляются большие объемы - значит эти места наиболее интересны практически всем участникам рынка.
Ну вот тогда давай возьмем эти вершинки и низинки за точку отсчета. То есть принимать решение покупать, продавать или ничего не делать буду в этих местах. Если цена находится где-то между ними - это крайний случай.
Разворотные сектора
Это те зоны активности. Кто подписан на меня в телеге помнит, когда я их придумал и как они размечаются правильно.
Цена сама по себе очень редко отскакивает "от воздуха", почти, повторяю, почти всегда слева находится сектор, который останавливает цену и её разворачивает. Насколько он сильный и как сможет оттолкнуть цену, никто не знает. Но, мы можем смотреть на реакцию на этот сектор, последующее движение и уже по факту принимать решение. Это нас отличает от ботов.
Для примера возьму дневной график Биткоина на момент написания этих букаф.
По цветам разделил, какой сектор бычий, а какой медвежий. Это что-то похожее на Order Block из Smart Money. Я их доработал путем обычной математики. Согласен, математика не особо применима к живому рынку, но иди и скажи это математикам-вундеркиндам и реальным персонажам книги "Кванты".
Ну ладно, еще пример битка, но уже на недельном графике.
Что имеем
Итак, у меня есть уже инфа, что цена движется от одной ликвидности к другой (исключаем фундаментал), а так же некие сектора, от которых будет реакция цены. Эта реакция может быть разной, но нужно торговать так, чтоб этой реакции хватило заработать и вовремя закрыть сделку.
Тупо брать каждый сектор на графике и ждать от него разворот - дело сливное, так не бывает. Поэтому нужно придумать какой-нибудь фильтр.
Самый простой фильтр - это какое движение было после формирования сектора. Если движение сильно, то есть дисбалансное, где покупатели (продавцы) агрессивнее продавцов (покупателей). Достаточно просто посмотреть на два графика выше и понять, что чем сильнее цена улетала из сектора, тем лучше была реакция при его повторном тестировании.
Тут всё равно нужно иметь голову на плечах и смотреть, а как вообще цена приходит в этот сектор повторно. Если цена летит в него, а внутри не происходит ничего, что было бы похоже на разворот, то и принимать решения на "отбой" от него нельзя. Да и еще смотреть, как сектор дает эту реакцию.
Ладно. У меня есть зона ликвидности, какой-то сектор от которого можно ждать какой-никакой разворот. Просто брать и продавать или покупать от него - такая себе идея. Нужно соблюдать риск и, желательно, 1-3% от своего депозита на одну сделку максимум. Ранее я принимал только 1%. Чтобы зарабатывать, нужно брать соотношение как минимум 1:1,5, чтобы прибыль перекрывала возможный убыток + комиссия брокера или биржи. У меня было 1:10, но и винрейт был соответствующий.
Анализ / вход
Нужно совмещать графики. Сектора можно и нужно искать на разных ТФ, так как рынок действительно живой и не существует какой-нибудь конкретной зоны разворота. Часовые пояса, разные биржи, брокеры, погрешность и тд. и тп.
Просто для примера давай возьмем график для анализа - это дневка (1D). А для поиска входа - это часовой график (1Н).
Нужно брать соотношения, ну как минимум 1:3. И то это для нулевых результатов при винрейте 30%. Винрейт (количество прибыльных сделок к убыточным) зависит не только от стратегии, но и от опыта и насмотренности. Ну и еще пару десятков факторов.
Итак, у меня есть база, от которой можно отталкиваться. Иду дальше.
Сделки
Так как я пишу тут и сейчас, то не особо как то хочется тестировать стратегию на реальном графике. Придется как есть - на истории. Чё поделать.
BTC, дневка.
Просто для примера тыкнул на график. Не важно, минимум это будет или максимум. Мы же как действуем, только в зонах ликвидности.
Сформировался вот такой сектор:
Как только цена из него вышла, сектор можно считать активированным. Просто представим, что цена еще не возвращалась в него.
Теперь идём на часовой график и ждем возврата цены в этот сектор.
Вижу, цена не плохо так вылетела из него. Если смотреть не верхнюю границу сектора слева, там тоже есть сектор, цена его просто прошила. Реакция было но очень маленькая. Цена возвращается в сектор и она обязательно от чего-то отобьется.
Ну, давай разметим все сектора, только уже внутри этого сектора на данном (1Н) таймфрейме.
Чёт как то много получилось. Покупать от каждого? Ну такое себе, можно конечно, а если цена просто свалится насквозь? Нужно как-то отфлиртовать (тут нет ошибки).
А как? Ну, как выше писал, чем сильнее вылет, тем лучше. Ну ок, так и сделаю:
Уже получше, если и получу стоп-лоссы, то всего 2, а это 2% от депозита при риске на сделку в 1%. Норм.
Ну, тут не будет никакой интриги, всё уже ты видишь на графике. Ну ладно, допустим есть 2 сектора, от которых можно купить. Где выходить? Иду обратно на дневку.
Можно пойти по той же логике и выходить там, где есть противоположный сектор, от него тоже может быть реакция и разворот уже против меня.
Первый рассматривать нет смысла, так как цена уже была в нем и только что получила реакцию. И да, там так же можно было рассматривать шорт сделки. Но так я ищу лонг, то 1 сектор отбросим.
2 сектор уже отработал свое, цена уже 2 раза побывала в этом ценовом диапазоне. Кто хотел продавать, уже продавали. Не варик. 3 сектор тоже такой же. Есть еще большой, на самом верху. Тоже цена на него уже реагировала. Но у него хороший потенциал на реакцию возможен, все таки были сильные продажи. Ну давай тейк будет там.
Заглянем внутрь 4 сектора.
Ну вот единственная зона внутри. Другие я бы не рассматривал. Пусть тейк будет не доходя до него, где на обновлении вершинки чуть правее.
Нижний сектор я не стал рисовать (саму сделку). От первого сектора цена улетела, как раз до тейка. Там она и выше конечно ушла, но я не могу знать что там будет дальше, а вдруг полетит вниз. Соотношение получилось 1:6. Это хорошее, но можно было просто брать 1:3 и не париться.
Сектор, в который цена уперлась, вроде ничего так, уже описал его. Можно попробовать зашортить. Но вот сектор внутри всего 1 с потенциалом.
В целом, можно было зашортить, но получил бы стоп. Ну и ладно, 6% к депозиту перед этим заработал,1% тут потерял. Итого +5%. Норм.
Как еще действовать? Что дальше? Ну искать сектор слева, но или дождаться новый. Дневка:
Пока я влюблялся в свой профит и не заметил, как по пути сформировался еще 1 лонговый сектор, так еще и с хорошим движением. Сверху есть старый сектор, но до него сформировался новый. Заглянем внутрь, можно ли было что-то там сделать.
Х.. неа.
Цена просто улетела вниз без возврата. Но, возможно, потом что-то будет интересное.
Вот так разметил новые сектора, что бы ты не запутался. Теперь смотрим внутрь по порядку.
Цена агрессивно летит наверх, есть ли смысл вообще ловить разворот вниз?м
В самом верхнем дневном секторе имеется всего один внутренний. Ну, если цен от него отскочит, то получится полочка и будет еще больше ликвидности. Взять небольшое движение можно попробовать, но только так, чтобы стоп-лосс сразу перевести в безубыток.
Вот что:
Если продлить сектор вправо и выставить лимитки, то сделка бы вышла как минимум с соотношением 1:3. Но тама и больше получилось.
Сверху получилась хорошая полочка, заманчивая для всех:
Шортить не вариант, только искать лонг.
Сформировались 2 бычьих сектора.
А вот что было внутри:
От первого сектора можно было взять 1 стоп и 1 тейк с соотношением 1:5 минимум, но там и 1:10 было безоткатно. А вот со вторым сектором были проблемы. Внутри много секторов. От какого отскочит цена? Вот-вот. МОжно нахватать 5 стопов и ни одного тейка.
Тут нужно искать решения по улучшению стратегии.
Суть понятна, торговать можно. Вот только есть несколько проблем:
- Секторов может быть много и нет ясности от которого работать. Если работать от каждого, есть риск наловить сразу несколько стопов. Да, часть я отфильтровал, но этого мало.
- При формировании старшего сектора цена может не вернуться в него. Как раз был такой пример выше, сектор сформировался, но цена не вернулась. Вроде как получим упущенное движение.
- Нужно более чётко выставлять цели и возможность выхода в безубыток.
- Работать лимитными ордерами не всегда эффективно, нужно добавлять работу рыночными ордерами. Это, возможно будет частью решения первой проблемы.
- Нет ясности, как работать без старых секторов внутри старших. Можно брать новые сектора для входа, но их тоже много и нужно как-то фильтровать.
- Мало фильтров. Для уменьшения стопов нужно добавлять новые инструменты, например, откат 50%.
- Мало используется понимания спроса и предложения, нужно усилить их влияние на решение для сделки.
Первая часть хватит. База есть, работаю дальше. Все предложения приветствуются.
Торгуйте на BYBIT и получите бонус за депозит и торговлю до $30000
НЕТ ПРОШЛОГО | ТЫ ТУТ | ➡️ ВТОРАЯ ЧАСТЬ