У нас в портфеле есть несколько стратегий-старушек, которые уже несколько лет показывают положительную динамику. Про эти стратегии мы рассказывали в блоге — все правила и статистические исследования по ссылкам ниже:
1. Стратегия Sudden Death, основанная на волатильности, и ее результаты за 17 лет по валютным парам.
«Внезапная смерть» или «Sudden Death» — наша первая стратегия, которая прошла испытания и была систематизирована где-то в 2017. Раз в несколько лет мы делаем ее перетест. В материале выше — третья оптимизация и проверка логики за последние несколько лет.
2. Стратегия на индикаторе стохастик (Stochastic Oscillator) и моделях Price Action.
Индикатор Stochastic — это признанный инструмент для торговли во флэтах. Контртрендовые сигналы индикатора работают действительно неплохо, если рынок долгое время торгуется в диапазоне. Однако у cтохастика есть нераскрытый потенциал. Он может быть хорошим инструментом, когда дело доходит до трендовых рынков, на которых, как считается, индикатор не работает.
Одним из первых, кто заметил и стал использовать трендовые свойства стохастика, был Джо ДиНаполи, о чем он написал в своей книге «Торговля с использованием уровней ДиНаполи». О такой стратегии — в статье выше.
3. Простая торговая стратегия на форекс, которая прошла все испытания и которую можно использовать.
В этой статье протестируем еще одну простую стратегию, которая будет определять тренд на дневном графике по наклону Simple Moving Average (SMA), а входы и выходы будут совершаться на 4-часовом таймфрейме по индикатору Stochastic. Гипотеза стохастика прежняя — будем держать сделки, пока индикатор находится в своих экстремальных зонах.
Не пропускайте новые статистические материалы о трейдинге — всё в нашем Telegram 📈
Но почему же трейдеры всё равно теряют деньги?
Эти стратегии проявили устойчивость в исторических тестах и продолжают показывать хорошие результаты в лайв-трейдинге.
Интуитивно отличить прибыльную стратегию от плохой практически невозможно. Именно по этой причине большинство трейдеров теряют деньги — они слишком много возлагают на свою интуицию и субъективный анализ. Только исторические исследования могут указать на устойчивость алгоритма, а дальше остается проверить его в реальной среде (по классификации Нассима Талеба это называется "поставить шкуру на кон" — "skin in the game").