2023 год принес России 52 миллионов новых кредитных договора. Россияне охотно берут на себя финансовые обязательства. Несмотря на меры предосторожности, вводимые банками, напряженность сохраняется. Во втором квартале 2024 года стоимость кредитного риска снова выросла.
Кредитный риск – это прогнозируемый убыток, который допускает для себя банк на конкретном временном интервале. Главной причиной убытков является уменьшение стоимости кредитного портфеля из-за заемщиков, теряющих платежеспособность вследствие финансовых проблем.
Чтобы рассчитать кредитные риски, банки тщательно собирают и проверяют информацию о клиентах. С помощью полученных данных они рассчитывают не только финансовую стабильность клиента, но и ликвидность залога (если кредит его подразумевает).
Причиной кредитного риска является неуверенность банка в заемщике. Кредитору важны два фактора: платежеспособность и ответственность будущего клиента. Невыполнение соглашений проходит по следующим типичным сценариям:
- должник не обладает достаточными средствами для того, чтобы закрыть свои обязательства перед банком. Причиной тому становятся неудачные стечения обстоятельств, а также политические или экономические кризисы;
- кредитор сомневается в правильности оценки стоимости оставленного залога;
- бизнес заемщика приносит убытки из-за высоких рисков в сфере предпринимательства.
Согласно отчету Банка России, стоимость кредитного риска во 2-ом квартале текущего года преодолела среднеисторический уровень. В группу высокорискованных заемщиков ожидаемо вошли граждане с высокой ПДН. Показатель долговой нагрузки призван оценивать готовность человека к тому, чтобы взять финансовые обязательства.
При расчете ПДН ежемесячные платежи по всем кредитам делятся на ежемесячный доход. Чем выше выходит процент, тем сложнее человеку будет возвращать деньги. К примеру, если ПДН клиента составляет 80%, значит 80% его официального дохода уходит на кредиты. В группу риска входят заемщики с ПДН выше 50%.
Несмотря на то, что большинство банков предпочитают сразу отказывать таким заемщикам, исключения остаются. В 2024 году 12% кредитов одобрили людям с ПДН выше 80%, 20% - людям с ПДН выше 50%. Это значит, что кредитные организации соглашаются работать даже с непредсказуемыми клиентами, рассчитывая на увеличение прибыли.
Однако расчеты не всегда оправдываются. Во втором квартале прибыль банковского сектора уменьшилась на 14% по сравнению с первым, составив 770 миллиардов рублей. На снижении показателей сказались операционные расходы, падение доходов от операций с инвалютой и убытки от ценных бумаг из-за увеличения ставок.
Напомним, что в августе ЦБ решился на очередное ужесточение правил для заемщиков, чтобы предотвратить перегрев в сфере кредитования. Темпы выдачи кредитов обгоняют рост доходов населения, что в будущем может привести к денежным проблемам. Ситуацию не улучшают и льготные программы, снижающие эффективность денежно-кредитной политики.
Банк России надеется, что рекордные показатели предыдущего года останутся в прошлом. Ограничение на сотрудничество банков с гражданами с высоким ПДН призвано сократить число заемщиков. Тем же целям служит антициклическая надбавка к коэффициентам риска, устанавливаемая на основании долговой нагрузки клиента.
Данная надбавка действует в виде требования, которое ЦБ предъявляет к нормативам достаточности капитала кредитора. К примеру, Центробанк может повысить норматив на 0,25% (по сравнению с минимальными значениями, указанными в законе), ограничив потенциал роста банка.