Банк России с 1 июля 2025 года вводит национальную антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков в размере 0,25% от активов.
Отмечено, что Совет директоров Банка России исходил из следующего:
1. Антициклическая надбавка (далее – АБ) формируется в период ускоренного роста кредитования и распускается в случае кризиса.
2. Использование АБ направлено на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики.
3. Банк России исходит из того, что в долгосрочной перспективе значение АБ должно составлять 1% от активов, взвешенных по риску.
Отметим, что темпы кредитования экономики в 2024 году - высокие. В розничном сегменте - рост 26% г/г на 1 августа 2024 года, в корпоративном сегменте – рост 21,2% г/г на 1 августа 2024 года.
В Банке России отметили, что в 2023 году банки получили прибыль в размере 3,3 трлн рублей, но значение показателя достаточности собственных средств (капитала) банковского сектора по нормативу Н1.0 снизилось за год с 12,7 до 12,2% из-за быстрого роста кредитования и выплаты дивидендов в размере 865 млрд рублей. За первые 7 месяцев 2024 года значение показателя достаточности капитала снизилось с 12,2 до 11,2%, несмотря на прибыль с начала года в размере 2,1 трлн рублей.
Эти факторы повлияли на решение Банка России установить с 1 июля 2025 года положительное значение АБ в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску. В настоящее время большинство банков соблюдает нормативы достаточности капитала с запасом, поэтому установление АБ окажет незначительное влияние на кредитование экономики, но при этом повысит устойчивость банков на случай стресса.
График достижения целевого уровня АБ в 1% от активов, взвешенных по риску, предполагается рассмотреть в 2025 году с учетом фазы кредитного цикла и того, насколько быстро банки будут восстанавливать надбавки к нормативам достаточности капитала.
Банк России рассчитывает, что новация позволит сформировать антициклический буфер капитала, повысит устойчивость банковского сектора и будет способствовать сбалансированному росту кредитования экономики.
Обзор представил Алексей Грищенко, д.э.н., профессор кафедры операционного и отраслевого менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.