Я собрал портфель, задача которого повторять индекс МосБиржи. В этой статье покажу конкретно какие компании не куплены, каких куплено больше.
Изначально хотел придумать объяснение, почему не куплена какая-то компания, а какая-то куплена больше.
Давайте сначала покажу скрины, где за основу я взял новые веса, которые будут действовать с 20.09.2024
Красные ячейки - не куплены совсем.
Залёные ячейки - куплены больше, чем нужно в 2-2,5 раза.
Оранжевые - чуть больше (5-20%).
Желтые - чуть меньше (до 10%). Исключение ПИК.
Кстати, там порядковые номера чуть-чуть сбиты из-за того, что веса отсортированы по убыванию. И Сбер преф. ушли ниже к 12-13 позиции.
Причины.
В большинстве, нет причины почему не куплена та или иная акция, или куплена чуть больше или чуть меньше.
Так же не считаю критичным сделать перевес в более крупные компании, даже если из-за этого я не куплю, какую-то более мелкую.
По отдельным компаниям.
-Лукойл. По факту, текущий вес в индеесе 15,6%, а будет 15%, так как это максимально возможный вес одной компании. Если исходить из "новых" значений, то Лукойла куплено достаточно.
-Яндекс. Расчитывал на больший вес при заявленом free-float 30%. МосБиржа установила 15% free-float. Пока оставлю.
-Магнит. Прислушался к finindie, он ставил повышающий коэфицент в 2,5. Потом обратил внимание, что FIVE (Пятерочка) не торгуется.
Уж простите, когда владел БПИФами особо не обращал внимание, что там с отдельными бумагами.
Вобщем идея такая, КОГДА (а может, ЕСЛИ) торги Пятёрочкой возобновяться, то можно будет продать "излишки" Магнита и переложить в FIVE.
Вобщем, поддерживаю долю в ритейле на уровне индекса с помощью доступной замены.
По остальным компаниям. При покупке не обновил общую сумму, к тому же во время торгов цены постоянно меняются, что привело к незначительным отклонениям. Это не должно оказать заметного влияния на весь портфель. К тому же поступающие дивиденды и реинвестирование их поможет сгладить отклонения.
Отклонения планирую сокращать от большего веса. То есть наиболее крупные веса в первую очередь буду приводить к весу не меньше, чем в индексе.
Напрягают акции с большой стоимостью за штуку, например Полюс.
Заключение.
В статье показано текущее состояние отклонений, в будущем возможно оно измениться.
На точное повторения я не расчитываю.
Кому-то было интересно я надеюсь.
Не инвестиционная рекомендация. Никого НЕ призываю повторять за мной.
На сегодня всё.
Подписывайтесь на мой канал в Яндекс.Дзен
А так же на мой телеграм-канал.
В телеграме пишу мысли и цитаты, которые не всегда попадают в Яндекс.