США 12 июня 2024 г. ввели санкции против МосБиржи и НКЦ. Валютные торги заблокированы и механизм образования курсов доллара и евро подорван. С тех пор торги долларом и евро на ЕТС закрыты.
В сообществе трейдеров возник вопрос: как изменится скальпинг, и что будет с наиболее используемыми активами для краткосрочной торговли, которые в большинстве своем так или иначе имеют привязку к доллару. С момента запрета доллара уже прошло какое-то время, и есть смысл проанализировать, как именно изменилось торговое поведение скальперских активов.
1/3. Активы для скальпинга
Что касается активов для скальпинга, то к ним относятся волатильные акции II и III эшелонов, которые выпущены в рублях. Введение санкций на доллар никак не повлияло на этот класс активов. К наиболее торгуемым внутри дня фьючерсам традиционно относят:
- Ng(газ),
- Ri(РТС),
- Si(доллар),
- Br(нефть),
- CNY(юань).
Ng, Ri, Si, Br имеют явную привязку к доллару.
2/3. Анализ активов
Для проведения анализа возьмем фьючерсы мартовского исполнения 2024 г. (квартальные), т.е. до санкций на доллар. Возьмем газ, нефть, доллар и РТС. Сделаем замер по стоимости шага цены, комиссии, ликвидности на каждом шаге, среднему значению спреда, средней дневной волатильности и количеству шагов цены в среднем дневном диапазоне колебаний котировок.
Построим таблицу, в которой выведем среднюю дневную волатильность в % от цены и в пунктах ценового движения, а так же в количестве шагов цены. Приведем данные по ГО фьючерсов до санкций на доллар, а так же рассчитаем рублевую стоимость среднего диапазона колебаний котировок. Во все времена для того, чтобы актив можно было считать пригодным для скальпинга, он должен быть ликвидным и волатильным.
1. В результате мы получим, что газ при ГО +-4т.р. делал в среднем 4-8% дневной волы, что составляло порядка 90-180 шагов цены при стоимости шага в 9р. Стоимость дневного размаха составляла 890 -1 780 р. При этом ликвидность составляла 500-1000 на каждый шаг при спреде в 1шаг, а комиссия биржи на вход и на выход отбивалась за 1 шаг движения.
2. По нефти ГО равно 17т.р., шаг цены был равен 9р. при стоимости шага 9р.(т.е. комиссия отбивалась только за «вход»). В среднем нефть за день делала 140 - 300 шагов, т.е. 1,4-3 доллара колебаний, в среднем 1,5-3% волатильности. При этом ликвидность на каждом шаге составляла свыше 50 контрактов при минимальном спреде в 1 шаг, т.е. актив вполне пригоден для скальпинга.
3. По доллару ГО равно 14т.р., шаг цены 1р. комиссия 4,5р. Диапазон «отбития» - это 9 пунктов, которые актив еще должен пройти. Волатильность 0,9-1,5% т.е. 900 – 1 500 шагов, что говорит о максимальной диапазонности фьючерса. Однако ликвидность составляет порядка 10 лотов на шаг, а это немного. Спред вполне мог составлять 5 ценовых значений. Пригодность актива для скальпинга средняя.
4. По РТС мы наблюдали ГО порядка 40т.р., стоимость шага 18р., комиссию в 14р. (отбивка на вход за шаг цены), волатильность 1,5% т.е. 1 500 п, что составляет примерно 150 шагов цены при ликвидности свыше 10к на шаг при минимальном спреде. Актив был вполне пригоден для скальпинга.
Оптимальные комиссии для торговли в АЛОР БРОКЕР. Открыть брокерский счет
3/3. Активы после санкций
1. Если рассмотрим аналогичные активы после санаций, то увидим, что по газу Ng ГО начало составлять приблизительно 5т.р., шаг цены 8-9р. (немного снизился). Комиссия осталась прежней - 2,5р. Вола свыше 4%, что соответствует 90-180 шагам, при ликвидности на каждом шаге цены свыше 500к. Газ изменений не претерпел.
2. Нефть Br ГО составило 17т.р., стоимость шага 8-9, комиссия 10р. (отбывается только вход), волатильность свыше 3% или 140-300 шагов при спреде 1шаг и ликвидности свыше 50к. Параметры аналогичны и пригодны для скальпинга.
3. А вот на доллар Si ГО составило 14т.р., комиссия 4,5р. (отбивка за 9 шагов), волатильность 0,9-1,5% . Это соответствует 900 – 1 500 шагам при стоимости шага 1р. Но ликвидность сильно просела до значений +-5к на ценовом шаге и даже меньше. Спред расширился до 5-10 ценовых значений, что делает скальпинг доллара более затруднительным. Работа именно в спреде тоже будет реализована плохо в связи с высокой комиссией.
4. Что касается РТС Ri, то ГО также 35-40 т.р., стоимость шага 17-19р., волатильность 1,5-2%, т.е. 150-200 шагов. На каждом шаге уже стало находиться по 1-5к вблизи спреда, который тоже расширился и стал 1-5 шагов. Пригодность актива для скальпинга снизилась.
Вывод
С введением санкций на доллар и евро для скальпинга стали менее пригодными фьючерсы Si и Ri. Однако фьючерсы Ng и Br весьма пригодны для реализации скальперских стратегий. Таким образом трейдер всегда анализирует ситуацию и адаптирует свои методы к постоянно изменяющимся условиям рынка.
Изучить все нюансы скальпинга и начать зарабатывать на биржевых торгах вам всегда помогут эксперты АЛОР брокер при открытии брокерского счета в нашей компании.
Подготовлено Вадимом Федосенко