В прибайкалье установилась пасмурная, прохладная погода. А в такие моменты меня всегда тянет поразмышлять. Нет, не так… Насколько я припоминаю, уже с отрочества я интуитивно понимал вероятностную природу и биологического мира, и социума.
И уже с момента проявления моего интереса к трейдингу, я несколько скептически смотрел на такую область околотрейдерских знаний, как тестирование торговых систем на исторических данных. Наверное это даже был не скепсис - это было просто какое то тихое веселье. Люди, на полном серьезе предполагали что если они найдут какую-то комбинацию математических кривых построенных относительно случайного ряда значений цен финансового актива и подберут при тестировании параметры этих кривых для одной ценовой траектории таким образом что бы финансовый результат их вычислительных усилий обеспечил им сравнимую доходность в никому неведомом будущем… Это - право, смешно. Но к тому времени людей я уже изучил достаточно хорошо и тратить свое время на разубеждение кого либо в его собственных заблуждениях я не собирался.
Разумеется на финансовых рынках присутствуют и тренды:
Как писал популяризатор трейдинга из 90-х Сафин (если я не ошибся в фамилии): «торговать на недельных графиках легко и приятно, но вот беда, на них почему то никто из моих знакомых трейдеров не торгует».
Большинство же мелких спекулянтов, давайте не будем себе льстить, мы именно они и есть, стремятся уйти на более мелкие временные интервалы в призрачной надежде заработать больше и быстрее.
А там нас ожидает несколько иная картина ценовой пляски, описывать/предсказывать которую впору методами теории хаоса, а не отфильтрованными по кальмановски средними и мудреными осцилляторами.
Однако это ничуть не мешало размножению огромного количества гурей и победителей множества конкурсов типа ЛЧИ. С одной стороны не понимание алчущими желания заработать особо не напрягаясь, феномена «ошибки выжившего», а с дрогой стороны - достаточно большая общая малограмотность и не знание центральной предельной теоремы.
Забавный факт. На дня одному активному студенту посоветовал изучать диамат и историю, так как он собрался по «папиным стопам» в местечковые депутаты. Искренне посоветовал. Дак студент этот счел мои искренние и действительно полезные советы за сарказм. Но ладно сейчас не об этом.
На мой взгляд любых апологетов технического анализа будет побивать простейшая вероятностная эксель поделка. Нечто подобное я уже приводил с своей давней статье. На графике которой эти самые апологеты найдут и тренды и их развороты и диапазоны накопления с последующим распределением. А те которые уже намозолили глаз на «машки» и «лохастики» даже примерно себе смогут представить в каких местах графика их торговые системы нарисуют заветные треугольнички двух цветов. А финансовые советники БКС, Финами и те которые на фрилансе на этих же случайных графиках со вполне серьезными холеными мордами расскажут вам почему обязательно входить в сделки нужно было именно здесь, вот на этой самой точке графика.
Тут неверное стоит заметить, что все сказанное мною выше не отменяет факт существования трендовых рыночных движений, тавно как и их, трендов, существование не отменяет применения вероятностных моделей к описанию природы движения биржевых цен.
К старой своей старой статье, ссылку на которую я привел выше, замечу следующее:
- ссылка на таблицу эксель - рабочая, при каждом новом открытии таблицы вы будете иметь новый график, который сможете объяснить с точки зрения той идеологии ТА которой вы придерживаетесь;
- фракталы на финансовых рынках все таки существуют, но для того что бы продолжать о них дискутировать сначала нужно договориться о том что фракталом считать, и только после достижения консенсуса дискутирующих сторон в этом вопросе, продолжать обсуждение этой темы дальше.
Ну а после близкого знакомства с нелинейными биржевыми деривативами - сиречь опционами, иной природы рынков, кроме как вероятностной я для себя не вижу.
Но это уже будет материалом следующей статьи. Следите за продолжением, будет интересно.