Алгоритм Ловца Тренда, который встроен в бесплатный онлайновый калькулятор прогнозирования будущих цен, вылавливает компоненты тренда из рыночного шума.
Во время процесса ловли на каждом шаге Ловец Тренда вылавливает компоненту с максимальной прогнозируемостью так, чтобы в остатках ценового временного ряда остался ряд с максимально возможной короткой памятью о начальном поведении цены биржевого актива. Таким образом, нейросеть здесь не используется, хотя это тоже машинное обучение (так называемое обучение "без учителя"). Аналитическое продолжение в будущее суммы выловленных из шума компонент и есть прогноз тренда в будущее.
В этом главное отличие Ловца Тренда от нейросетей Прима и Прогнозирующая Машина. Наши нейросети учатся последовательно делать прогнозы на тех данных, которые им ввел трейдер, то есть на данных со всеми рыночными шумами. И нейросети не могут разделить тренд и рыночный шум. Тем более, что в биржевых ценах тренд и рыночный шум принципиально неразделимы. Поэтому нейросеть, по умолчанию, думает, что надо найти ВЕСЬ закон изменения цены вместе с законом изменения случайного шума.
Поэтому в калькуляторах нейросетей у нас всегда есть 2 контролирующие приблуды:
- метрики качества прогнозирования на тестовых данных
- метрики случайности введенного трейдером рынка
Они служат для того, чтобы показать трейдеру, можно ли доверять прогнозу нейросети.
А у Ловца Тренда ничего подобного нет. Если трейдер ввел для прогнозирования какие-то случайные данные, типа белого шума (например, временной ряд рулетки казино), то Ловец Тренда просто не сможет из таких исторических котировок выловить тренд и откажется делать прогноз будущих цен.
Инструкцию по применению Ловца Тренда см. под формой ввода калькулятора:
https://forecast.nanoquant.ru/calc/trend-catcher.htm
.
