Я уже много рассказывала о своих торговых роботах, которые за меня покупают и продают акции. Не буду повторяться про то где работают роботы, как запускаются. Повторю только, что использую алгоритм StepByStep, который продает при росте цен на определенный процент, а покупает при просадке на тот же самый процент. Оставлю ссылку на подборку статей в которых это все рассказано подробнее. Сегодня же я хочу показать какой убыток нарисовал мне торговый робот и почему я совсем не переживаю по этому поводу.
Покупка под закрытие реестра
Сбер - это акция к которой я очень хорошо отношусь, да не я одна. Я знала, что 10 числа последний день для покупки данного актива для получения дивидендов. Чуть раньше на своем канале я рассматривала как открываются и закрываются дивидендные гэпы у зеленого банка. Я тогда отметила, что обычно акция дешевеет меньше, чем на размер выплаты, а потом падение продолжается какое-то время и решила сыграть на этом.
Я решила, что запущу нового робота 10 числа перед открытием гэпа, понимая, что он сразу же купит акции, а потом будет работать с ними. Робота я запустила, правда работал он у меня отнюдь не 24 часа в сутки, поскольку я сейчас живу на даче и у меня есть определенные трудности с компьютером, о которых я ранее уже рассказывала. Так вот поработал робот пару дней и показал убыток. Мда, это тот самый случай когда алгоритм StepByStep умудрился закрыть позицию себе в минус! Хотят от части это нонсенс для него!!!!
Но в целом все понятно. Алгоритм работает просто: покупает если подешевело на определенный процент относительно даты последней сделки, продает если подорожало на тот же процент относительно последней сделки. Но в моем случае акция подешевела сильнее чем на процент! Робот и докупил, а потом еще докупил, а потом продал, ведь цена уже отросла относительно последней сделки. Только вот у нас на бирже работает правило FIFO - First In First Out. То есть с точки зрения учета у меня продалась первая партия акций, которая была куплена дорого и был зафиксирован убыток и не маленький!
Моя арифметика
Но теперь предлагаю взглянуть на мою арифметику. 10 числа я купила 40 акций, по ним мне будет выплачено на руки 33,3 х 40 х 0,87 = 1 158.84 рублей в виде дивидендов, но чуть позже. Робот показывает убыток -857,05 рублей. Уменьшаем дивиденды на размер убытка и получаем профит в 301.79 рубль. Жалеем о том, что денег свободных на руках мало и я свою гипотезу проверила всего на 40ка исходных лотах. Шучу. Ни о чем не жалею, я уже давно поняла, что если ругать себя за каждую поступок совершенный или не совершенный на бирже, можно сойти с ума.
И кстати, поскольку я фактически зафиксировала убыток, брокер просальдирует его с доходом и я еще самую малость сэкономлю на налогах! Целых 111 рублей. Мелочь, а приятно.
Не FIFO
С алгоритмом StepByStep получается очень забавно. Он не должен продавать акции в минус, но он живет по принципу LIFO - Last In First Out. А наша налоговая система живет в парадигме FIFO - First In First Out. И терминал Альфы настроен так, что по умолчанию он считает зафиксированный убыток или прибыль по принципу FIFO. И вот тут есть вариант, заставить терминал показывать финансовый результат рассчитанный по принципу LIFO, для этого надо зайти в диспечер роботов, нажать "Отчет" - "Метод расчета" - "Редактировать" и выбрать из выпадающего списка "LIFO". При повторном открытии отчета мы видим уже прибыль 175.88 рублей вместо убытка.
При изменении метода отображения получается, что у нас расходится фактический финансовый результат и статистика. Условно говоря робот показывает прибыль и открытую позицию, а я понимаю, что имеется зафиксированный убыток и открытая позиция. Про дивиденды сейчас молчу поскольку аналогичные ситуации могут случаться и не в дивидендом гэпе. Я привела данный пример только потому, что он очень яркий и понятный. Кстати, о том, что можно использовать LIFO мне рассказал автор канала Записки Биржевого Робота, спасибо ему за это большое!
Но вернемся к расхождению. Тем, кто любит точность до мелочей я не смогу доказать, что в нем нет ничего страшного. И самое главное, что пока не будет продан последний лот Сбера с профитом, я даже не буду пробовать что-то доказывать. Это биржа, тут всякое бывает. Да, Сбер хорошая фишка, закрытие это дивидендного гэпа прогнозируют в течение месяца, а значит есть надежда, что мой робот в результате покажет реальный профит, а не только бумажный. Но пока этого не произошло, пока у меня на руках актив и я жду его роста цены. Такое часто бывает в трейдинге, на мой взгляд к этому надо просто привыкнуть.
И кстати, когда я в первый раз увидела минусовой финансовый результат, это заставило еще раз прокрутить алгоритм работы робота в голове, вспомнить про проскальзывание в орденах, открытие в минус и подобные вещи. И вот это все способствовало еще большему пониманию, хотя мне есть еще в чем разобраться с этими роботами.
Но расчет LIFO помогает понять какой финансовый результат по мнению робота есть. И если стоимость последнего лота пойдет вверх, то бумажные цифры сойдутся с реальными.
Мои выводы
Из своего примера я сделала следующие выводы:
- К сожалению, если рынок рухнет, роботы построенные на алгоритме StepByStep начнут фиксировать убыток и это может быть не всегда приятно. Это инвесторы привыкли, что после сильного падения обычно бывает коррекция и не стоит ничего продавать уже в самом низу, а алгоритм об этом не догадывается. Поэтому в экстремальных ситуациях управление ценными бумагами надо отнимать у робота по избежании эксцессов. Хотя есть люди, которым понравится поведение роботов при падении;
- Машина считает все очень точно, она учитывает даже уплаченные мною комиссии на покупку и продажу. Только вот полученные данные все равно надо пропускать через свою голову. Вот даже убыток иногда может оказаться профитом;
- Я не призываю повторять за мной, а тем более масштабировать роботов на все акции подряд. Вот если бы это был дивидендный гэп МТС, картинка была бы намного хуже. Напомню, у МТС дивидендные гэпы закрываются медленнее всех на нашей бирже;
- Ранее я запускала мало роботов на наши голубые фишки. Все дело в том, что долгое время Альфа была моим основным брокером и там лежали бумаги годами. Мне не хотелось пускать робота в огород и лишаться ЛДВ. Сейчас многие из этих бумаг проданы и можно запускать роботов на новые тикеры, осталось только убедиться, что у меня есть деньги для старта.
Я уже писала о том, что считаю, что мне есть над чем работать. Мне надо запускать новых роботов, возможно отказываться от части старых. Потихоньку буду это делать.
Роботов про которых я рассказала можно запуска, например, в терминале от Альфа банка. Своим новым клиентам, открывшим первый брокерский счет Альфа дает либо:
20 акций в подарок при покупке активов минимум на 1000 рублей;
3000 рублей на инвестиции при тех же тратах.
Приглашаю вас подписываться на мой телеграмм-канал.