Случалось ли вам в скальпинге открывать сделку на пробой уровня и видеть, как этот уровень действительно неплохо пробивается? Бывает, что уже через пару секунд цена откатывает назад до пробитого уровня (ретест). Но если тут вами овладела жадность или вы замешкались, вас вышибет по стопу из точки открытия сделки. А после Вы останетесь наблюдать, как весело и бодро цена полетит в сторону пробоя, но уже без вас. Обидная ситуация, не правда ли? В этой статье мы разберем, что в этом случае происходит, и как эту ситуацию грамотно отработать.
1/4. Почему после пробоя часто происходит откат
Пробой – это концентрированный прорыв зоны контрагента, за которым часто еще и размещаются стопы, которые своим цепным срабатыванием поддерживают небольшое движение (4-7 шагов цены). Далее в работу включаются арбитражеры, которые сглаживают движение, т.е. формируют откат, вышибающий по стопам скальперов. Стоит отметить, что если арбитражеры не могут сгладить пробой до пробитого уровня, то шансы на более сильный тренд возрастают.
2/4. Механика противодействия функции арбитражера в сделках на пробой
В скальпинге во все времена существовали две формации: пробой и отбой, которые могут быть в в чистом виде (встречается редко) и в гибридном. Крупный лот на пробой, особенно если он находится еще и на важном ценовом уровне (на целом значении с 000, либо на ранее достигнутом экстремуме) хорошо виден многим участникам, и многие будут в него заходить. Это рождает повод для «высадки пассажиров» арбитражерами. Поэтому входить в такие пробои лучше на гибридных моделях, о которых речь пойдет ниже.
Оптимальные комиссии для торговли в АЛОР БРОКЕР. Открыть брокерский счет
3/4. Пробой с отбоем
Пробой с отбоем позволяет войти несколько раньше основного пробоя, а значит на сглаживании движения арбитражерам будет сложнее высадить нас по стоп-приказам из точки входа. Суть пробоя с отбоем заключается в том, что перед пробитием крупного лота за небольшое расстояние (пунктов 50-70 по фьючерсу РТС, для других фьючерсов свои диапазоны в эквиваленте) в спреде появляется крупный лот пробивающей стороны, который давит цену в сторону пробоя. Мы стараемся войти на отбой от этого лота, выставляя защитный ордер сразу за крупным лотом. Если этот лот отбоя начнут пробивать, то выходить лучше вручную прямо об «этот лот».
Если сначала реализуется отбой, и цена летит на пробой лота и пробивает его, то у нас образуется некий «запас прочности». Неплохо, если у Вас получается еще добавить к позиции на самом пробое.
4/4. Пробой диапазона плотности по маркет профилю
Интересной моделью пробоя можно назвать модель пробоя не ценового уровня, а плотности объема по маркет-профилю. Маркет-профиль – это дневная кластерная свеча, на которой на каждом ценовом делении указан объем, проходивший в течение дня именно по этой цене. Объемы не равномерны, и мы можем с легкостью увидеть диапазоны повышенного объема и диапазоны с разреженным объемом.
Если объем был повышен, особенно если еще и набирался открытый интерес в этом диапазоне, то пробой уровня плотности объема по маркет-профилю так же может дать эффект импульса как и при обычном пробое. Эти импульсы арбитражеры сглаживают намного реже, так как эти уровни являются менее заметными. Для пробоя плотности объема по маркет-профилю можно использовать и пробой с отбоем, если такая ситуация будет разворачиваться в стакане котировок. Это лишь добавит уверенности к совершению сделки!
Вывод
Главный вывод заключается в том, что под любую особенность поведения рынка можно подстроиться, если подкорректировать логическую схему своей торговой модели. Рынок не стоит на месте и тоже развивается. Помимо стандартных моделей пробоя и отбоя появляются еще и различного рода гибридные модели, с которыми мы вас познакомили в этой статье.
Изучить нюансы современного скальпинга и начать зарабатывать на биржевых торгах вам всегда помогут эксперты компании АЛОР Брокер при открытии торгового счета в нашей компании!
Подготовлено Вадимом Федосенко