На финансовых рынках, как и во многих других сферах, есть цикличность: большую часть времени цены стабильны (или даже скучны), а значительные изменения происходят редко. Все это напоминает правило Парето: 80% времени цены находятся в спокойном состоянии, а 20% — в состоянии повышенной волатильности (цифры условны, но логика правила понятна — активность цены встречается реже). Именно на основе этого правила мы разработали стратегию, которую обсудим сегодня.
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
Почему определения "стабильно", "ежедневно", "постоянно" плохо сходятся с финансовыми рынками
Многие новички приходят на рынок и ожидают увидеть предсказуемые результаты своей трейдинг-деятельности. Только вот на финансовых рынках часто царит неопределенность, которая разрушает ожидания начинающих. Цена может не подчиняться никаким закономерностям, сигналам или другим факторам, на основе которых можно было бы системно получать прибыль.
Профессиональные трейдеры заняты другим: они не ищут идеальную торговую стратегию, которая бы точно прогнозировала поведение рынка (такой модели не существует). Вместо этого они формируют портфель из различных гипотез с определенным уровнем риска и торговыми логиками, улучшая диверсификацию.
Именно это мы и проделаем дальше.
Правила стратегии Squeeze, параметры теста и результаты по валютным парам
Эта стратегия была вдохновлена концепциями правила Парето. Когда рынки скучные и не подают сигналов, мы не торгуем. Но при резком росте волатильности стараемся извлечь из этого выгоду. Подробнее — в статье Принцип 80 на 20 — как применять Закон Парето в трейдинге или в видео ниже.
Для определения активности цены без постоянного наблюдения за графиком использовали линии Боллинджера. Простой, но полезный индикатор.
Средняя линия индикатора — скользящая средняя, а две линии сверху и снизу — два стандартных отклонения. Подробнее о индикаторе и логике стандартных отклонений в статье Как использовать математику в трейдинге, если вы вообще не математик, или же можно посмотреть видео ниже.