Не могу сказать что день в день, но почти сразу после появления на бирже АЕ опционов на фьючерс индекса SOLANA мы с вами заключили модельную сделку на майской серии контрактов, срок экспирации 31 мая 2024.
Особо мудрствовать я не стал, и предположив что до конца мая SOLANA резких движений не совершить я просто продал стренгл.
Давайте посмотрим как он выглядит сейчас -
Ну что-ж, мое предположение покуда сбывается, «солянка» так и танцует в некоем диапазоне, впрочем, как и вся крипта.
Временной распад насыпал нам уже порядочно так прибыли - 230 USDT, до экспирации осталось чуть более двух недель, маржинальные требования конструкции - что то около 1 400 USDT. На реале я бы резервировал на счету под эту ситуацию 1 700 - 1 800 GM.
Если что то пойдет не так, и фьючерс SOL попробует убежать за значения проданных страйков, то мы сразу оговаривали что будем держать включенными на старт по условию два бота хеджера биржи, один из них будет настроен на начало работы по страйку проданного пута, другой - по страйку проданного кола.
Но, предположу, что в ближайшее время на крипторынке вообще и у SOLANA в частности ничего значимого не произойдет, и цена останется в выбранном нами диапазоне. И оба наши фьюча экспирируются вне денег.
И тут возникает вот такой вопрос, а стоит ли нам эти жве недели резервировать полный обьем GM, может быть у нас есть идея как его более рационально использовать. Скажу сразу - идей нет. :) Но все-же.
Как мы можем высвободить часть маржинального обеспечения? Да очень просто - нужно купить опционы расположенные за проданными нами ранее страйками. Приведя нашу конструкцию к такому вот виду.
За такое вот удовольствие мы заплатим что то около 75 USDT, но при этом и маржинальные требования снизились раз в восемь - до 185 USDT.
Так что если деньги нужны под другую опционную идею, которая принесет более $70 - конечно нужно прикрывать проданные края покупкой недорогих опционов.
Если же нет - то и 70$ это деньги. Так что можно оставить все как есть.
Ну и давайте еще раз воспользуемся десктоп терминалом биржи АЕ и сравним дельты того и другого варианта.
Дельта проданного стредла -
Дельта проданного стредла с купленными краями -
Некоторые из вас может уже и догадались к чему я веду. Вполне возможно на эту тему мы поразмышляем в следующей статье.
Следите за информационными каналами биржи АЕ. Ну и торгуйте опционами.