При всем изобилии индикаторов для трейдинга, не многие из них можно порекомендовать для практической торговли. В этой статье я расскажу об использовании скользящих средних. Скользящая средняя отражает график средней цены актива за выбранный период. В интернете много материала, в котором рассказывается о том, как формируются скользящие и какие они бывают, но в этой статье мы статье погрузимся в практическое применение скользящих. Одним из первых объемных исследований различных индикаторов было провело в начале 2000-х Робертом Колби (Robert W Colby), их результаты он опубликовал в Энциклопедии технических индикаторов рынка (2-е издание). Кому интересна тема индикаторов, рекомендую ознакомится с этой толстой 800-страничной, скучной, но очень информативной книгой. Статистические исследования, опубликованные в Энциклопедии технических индикаторов рынка, показывают, что сделки с использованием скользящих и других индикаторов, основанных на скользящих средних являются самыми прибыльными из более чем сотни индикаторов. Даже в хаосе рынка все тянется к своим средним значениям.
Использование скользящих
Посмотрим, насколько актуальны статистические исследования более чем 20-ти летней давности (Уже вышло 3-е издание, возможно, в нем более актуальная статистика). Важно учитывать, что скользящие средние это трендовый индикатор, поэтому наиболее эффективно его использовать для трендовой торговли. Рассмотрим варианты сделок на основе самых популярных простых скользящих средних с периодом 10 и 20 на недельном таймфрейме и 10, 20, 50, 100 и 200 на дневном таймфрейме.
На недельном графике 1 зеленым цветом помечена скользящая средняя с периодом 20 (SMA20), а синим с периодом 10 (SMA10). Все графики кликабелены и могут быть увеличены. Скользящая с более коротким периодом 10 называется быстрой по отношению к скользящей с более длинным периодом 20.
Обычно SMA в трейдинге используют как динамический уровень и торгуют соответствующе пробой/отбой от уровня (скользящей). Добавляя вторую быструю скользящую, мы уменьшаем количество сделок, но увеличиваем количество тех, которые приносят прибыль.
Разберем точки входа на недельном графике с простыми скользящими периода 10 и 20.
ТВх №1 пробитие скользящей SMA20, самый рискованный вариант, так как быстрая скользящая снизу. Данный пример является иллюстрацией к торговле с использованием одной скользящей как динамического уровня.
ТВх №2 классическая точка входа в лонг – быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх.
ТВх №3 отбой цены от SMA10, когда быстрая скользящая уже находится над медленной. В данном примере место входа ТВх №2 и ТВх №3 почти совпадает, так как цена после пробоя скользящей сразу пошла на ретест.
Далее мы устанавливаем трейлинг-стоп за медленную скользящую и переносим его по мере роста цены. Пробой SMA20 означает срабатывание стоп-лосса, а возврат цены выше скользящей - перезаход в торгуемый актив. Мы рассматриваем недельный график, и точки входа у нас были в июне, а стоп был получен только в октябре, т.е. результат 4 месяца роста. После перезахода в актив рост продолжался почти год - с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года.
Личное мнение автора
По моему субъективному мнению, точка входа на перезаход и является первой точкой для входа по скользящей. Предлагаю в своей торговле учитывать направление движения скользящих. Предупрежу, что это не совсем классическое отношение к трейдам на основе SMA и оставлю на усмотрение читателя. Для классического трейдинга точка входа на пересечении ценой линии скользящей как уровня, при отбое цены от скользящей или пересечении самих скользящих.
В рассматриваемом примере точки входа 1, 2 и 3 находятся там, где сами скользящие идут сверху вниз. Тогда как в месте перезахода обе скользящие уже направлены вверх. Для меня это место является ТВх№1, однако при таком подходе упущена значительная часть прибыли. Вы можете использовать скользящие, как считаете нужным. Вероятно, использование скользящих с коротким периодом в не очень трендовых инструментах (Si) выработало у меня принцип входить в лонговую сделку, когда сама скользящая направлена вверх, и в шорт, когда скользящая направлена вниз, а также не торговать, когда скользящая лежит горизонтально (боковик). Но это субъективные предпочтения, которые вы можете игнорировать.
В феврале 2022 года от наших скользящих поступил сигнал на шорт, однако настоятельно не рекомендую шортить на недельном графике, так как очень большие стопы. Кончено, недельный график нужно обязательно учитывать в принятии торговых решений, но для торговли в шорт на рынке США лучше перейти на таймфрейм помельче.
Далее мы имеем первую убыточную сделку ТВх4. Для ТВх 5 стоп сработал примерно в безубытке, а ТВх6 уже дала прибыль, как и последующий перезаход в сделку после возврата цены выше SMA.
Можем сделать вывод, что положительная статистика, рассчитанная Робертом Колби десятилетия назад для сделок с использованием скользящих средних, не утратила актуальность.
Теперь давайте рассмотрим наиболее популярные скользящие на дневном графике, на котором стоп-лосс короче, поэтому быстрые скользящие можно использовать для сделок в шорт.
На графике 2 нанесены все популярные скользящие: 10 фиолетовая, 20 оранжевая, 50 синяя, 100 зеленая, 200 красная.
В первую очередь обратите внимание на 200 скользящую среднюю, это очень сильный уровень для акций, видимый всеми участниками рынка. Двухсотую скользящую можно использовать как самостоятельный динамический уровень, без учета более быстрых скользящих. Если вы не планируете использовать в трейдинге скользящие, то для фонового ориентира попробуйте разместить SMA 200 на графике.
Размещу несколько дневных графиков с SMA 200, не забывайте, что скользящие это трендовые индикаторы и когда они двигаются горизонтально или с минимальным наклоном вверх/вниз, то толку от них не много, это признак боковика.
Как видите, SMA 200 достаточно информативна. Дает точки входа в лонг и в шорт, только не нужно торопиться.
Вернемся к дневному графику 3 фьючерсов S&P 500, на котором показаны SMA 10 и 20. Быстрые скользящие больше подходят для торговли фьючерсами, чем акциями, много сделок, короткие стопы (отмечены бордовыми стрелками), иногда не стопы, а перевороты из лонга в шорт и наоборот. Основа торговли пересечения, стрелками отмечены сделки в лонг (красные) и шорт (зеленые). Есть длительные трейды, но в основном не продолжительные сделки и небольшой профит. Поэтому для получения прибыли желательно использовать плечо и сразу частично фиксировать прибыль, эта стратегия не очень подходит для торговли акциями, но вполне приемлема для фьючерсов.
График 4 фьючерсов на S&P 500 c добавлением SMA 50 и 100 уже больше подходит для длительных трейдов и торговли акциями. SMA 10 и 20 являются сигнальными. Например, если цена закрепилась выше быстрой скользящей и на коррекции к текущему движению, не может её пробить, то это хороший сигнал для сделки в продолжении движения. Вход в сделку может быть как на пробитии ценой (свечой) медленной скользящей, так и на пересечении быстрой скользящей более медленной. В лонг когда быстрая пробивает медленную снизу вверх, в шорт сверху вниз.
Мы рассмотрели наиболее часто используемые торговые стратегии с использованием простых скользящих средних. В отличие от многих других индикаторов и систем торговли, скользящие средние дают не только точку входа, но и точку фиксации прибыли. Это добавляет дисциплины в торговлю, так как преждевременный или поздний выход из позиции выводят из равновесия, приводят к сожалениям по упущенной прибыли (FOMO). При использовании SMA можно снова зайти в позицию, если цена пересечет скользящую, возобновив движение в вашу сторону после срабатывания стопа. Кроме того, действовать по заранее разработанной системе психологически легче, так как в ошибках виновата система, а не трейдер. Однако, чтобы следовать системе, нужно ей доверять, и чаще всего это получается, когда вы сами разработали и проверили её в действии. Под каждый торгуемый на бирже инструмент есть свои наиболее эффективные периоды скользящих, таймфреймы и приемы их использования. Поэтому рекомендую посмотреть на истории торгуемых вами активов, как отрабатывались SMA с разным периодом и таймфреймом, а затем подобрать наиболее прибыльную(-ые). Тех, кто не торговал с использованием скользящих средних, ждут приятные открытия. SMA можно использовать не только для поиска точек входа, но и для определения направления торговли (цена выше SMA, сделки в лонг, ниже в шорт), используя при этом для точек входа другие параметры (Уровни, объемы, объемные уровни и т.д.).