В издательстве Литрес вышла электронная книга, посвященная диверсификации инвестиционного портфеля.
В первой части книги рассматриваются основы теории Марковица, даются определения доходности и риска, и показывается нелинейный характер риска портфеля, когда активы портфеля не коррелируют друг с другом. Очень подробно всё показывается на примере самого простого портфеля, который состоит всего из двух рисковых активов.
Во второй части дается обзор классических портфелей, их сильные и слабые стороны, стратегия их диверсификации. Основы модели Шарпа рассматриваются при рассмотрении темы комбинированных портфелей, которые состоят из рисковых и безрисковых активов.
Третья часть книги посвящена проблеме формирования такого реального инвестиционного портфеля, долевые коэффициенты активов которого максимально приближаются к долевым коэффициентам теоретического портфеля. Решение такой проблемы очень актуально для инвесторов с небольшим капиталом, когда на практике невозможно в точности повторить долевые коэффициенты, вычисленные в теории.
В четвертой части книги дается краткий обзор онлайнового калькулятора Дивайдер, который производит все необходимые математические вычисления для формирования и анализа инвестиционного портфеля из рисковых активов Московской фондовой биржи.
В приложении дается базовый математический аппарат.
Страница книги на сайте Литрес
Там можно прочитать ознакомительный фрагмент (первые 11 страниц без регистрации на сайте, под авторизацией до 30 первых страниц)
Всего 155 страниц, 28 иллюстраций.
.
