На фоне недавних событий (унылый старт крипто ETF в Гонконге, посадка CZ, оставление ставки на прежнем уровне), цены криптовалют вообще, ну и DOGE в частности подверглись небольшой коррекции.
Пока все не так уж и печально, но внимание на нашу сделочку на квартальных опционах обратить стоит.
Ну что-ж, несколько дней назад мы рассчитывали что цена DOGE двинется в ту или иную сторону от текущих значений. Настояли… Двинулась…
Ситуация еще не требует принятия каких-либо решений по управлению позицией. Но настроить бот дельтахеджер входящий в доступные изначально боты биржи АЕ, думаю уже пора.
Напомню что бот Дельта Хеджер выравнивает суммарную дельту опционной позиции операциями с фьючерсом (искушенные дельтахеджеры, при помощи этого же бота могут выравнивать дельту операциями с опционами).
При выравнивании дельты позиции по околонулевому уровню наша позиция будет все время оставаться нейтральной к рынку, и рисков катастрофических убытков при падении цены фьючерса DOGE ниже значений 70 - 75 мы не понесем.
Бот может быть настроен таким образом что бы он начал свою работу по достижению определенного ценового уровня. Мы так и поступим, укажем в настройках боту условия старта при пересечении ценой фьючерса значения 100.0:
На YouTube канале биржи есть подробное видео об особенностях настройки бота Дельта Хеджер, там есть и вторая часть. А в клубе опцион LAFT мы достаточно подробно разбирали вопрос о подборе оптимального шага дельтахеджирования.
Безусловно, финансовый результат от операций дельтахеджирования фьючерсом проданной волатильности принесет нам некий убыток. Каким будет этот убыток, оставит ли он нашу PnL на экспирацию в положительных значениях, ответить не возможно. Зато достоверно известно, что катастрофических потерь при движении цены вниз наш торговый счет не понесет.
В учебных целях (ну и трейдерский зуд меня одолевает порой, чего граха таить) я вам продемонстрирую как меняет дельту позиции дополнительная сделка с опционами. Взгляните какая дельта была на втором слайде статьи, и как она изменилась здесь:
Рекомендую вам потренироваться на игровом контуре биржи с таким способом дельтахеджирования, и подумать, как вы можете его использовать в своей торговле криптоопционами.
Следите за продолжением, будет интересно.