В своих записях Пржевальский упоминает о полумифической Шамбале. Ее он помещает на острове, особо отмечая природные богатства: золото, реки, почвы, на которых пшеница достигает удивительной высоты.
Одним из мест вероятного местонахождения ворот в загадочную Шамбалу, по мнению Пржевальского, могло быть озеро Иссык-Куль. Проконсультировавшись с местными жителями — уйгурами, он выяснил, что загадочный подводный город лучше всего наблюдать с предгорий на закате в середине июля. Они же предупредили знаменитого географа, что городом можно любоваться сколько угодно, но лучше не пытаться туда проникнуть.
Пржевальский не послушался и начал траление дна озера. По легенде во время работ к путешественнику подошел некто в одежде священника, предупредил его о скорой смерти и передал капсулу из самшита, в которой лежало послание с важнейшей тайной для всего человечества.
Поскольку это послание было адресовано ему лично, то содержание его Пржевальский не озвучил, а сам действительно вскоре скончался. Считается, что перед смертью путешественник велел замуровать в постамент собственного памятника капсулу с посланием, где оно якобы находится и поныне.
Проход в легендарную Шамбалу не найден и по сей день.