В процессе торговли мы то и дело слышим, что какая-то компания взмыла на 10-20% за считаные часы, а то и за минуты. На подобном эффекте было основано целое направление трейдинга в 2023 году – памп трейдинг. Точнее он существовал и раньше, просто в 2023 году стал мейнстримом.
Крайне важно настроить свой терминал так, чтобы вы могли видеть, какие акции сегодня в фаворе, а какие напротив – свергаются с биржевого Олимпа. В этой статье мы приведем пример настройки скринера в торговом терминале QUIK.
1/5. Структура скринера
QUIK очень удобен тем, что он оперирует «вкладками», т.е. рабочими пространствами свободного назначения, которые вы можете заполнять, как вам угодно. Мы предлагаем следующую структуру вкладок.
- «Капитанская рубка». На этой вкладке вы не совершаете сделок и не смотрите за портфелем, а наблюдаете, что происходит в рынке. Как движутся индексы, какие акции растут/падают, читаете новости – в общем следите за рынком.
- Вкладки акций (Газпром, Сбер, Лукойл и тд). На этих вкладках вы отслеживаете бумаги, выводя их графики в 2-х форматах (например, дневки и часовики) и выводя ленту сделок, чтобы видеть активность участников. На графики вы наносите трендовые линии, индикаторы и прочие элементы технического анализа и смотрит, какие цены вам будут интересны. Так же можно выводить фьючерсы и наблюдать их контанго/бэквордацию относительно цены акции.
- Вкладка «Сделки». На ней вы, найдя сигнал в капитанской рубке и в соответствующей вкладке акции, уже выставляете заявки и совершаете сделки.
- Вкладка «Портфель». Здесь вы занимаетесь отслеживанием вашего портфеля. Смотрите, на сколько прирастает ваш счет за текущий день с учетом совершенных сделок.
Такая организация пространства позволит вам минимизировать количество хаотичных сделок и сделать торговлю более системной, а так же понимать, когда зажигаются, и когда падают биржевые звезды.
2/5. Карта рынка
На этой вкладке мы отслеживаем рынок. Здесь мы формируем окно «Новости», где читаем о текущих событиях. Далее идет череда таблиц «Текущие торги», которые мы группируем по ряду признаков.
№ 1 Наиболее ликвидные акции
Сюда мы помещаем наиболее расторгованные и известные акции. Эту таблицу для наглядности можно отсортировать по лидерам роста, чтобы видеть, кто в лидерах, а кто в аутсайдерах за текущую сессию. Сюда можно добавить такие столбцы как «цена последней сделки», «лучшая цена спроса», «лучшая цена предложения», «размер лота», «минимальный шаг цены», «количество заявок на покупку», «количество заявок на продажу», «общий спрос», «общее предложение», «количество сделок за сегодня», «оборот», «максимально возможная цена», «достигнутая максимальная цена», «минимальная цена» и «достигнутая минимальная цена». Столбцов много, поэтому их можно разворачивать, когда они нужны. Это удобно.
№2 Лидеры роста
Далее можно создать копию этой таблицы нажав Ctrl+N и в появившуюся таблицу добавить все акции Т+ режима фондового рынка МосБиржи и включить сортировку по максимальному росту. Эту таблицу можно прикрепить к графику, нажав на «якорь» на таблице и на «скрепку» на графике. Так, при клике по акции в таблице автоматически будет подгружаться ее график в текущем прикрепленном окне графика – это удобно.
№3 Лидеры снижения
Далее создаем клон таблицы №2 и делаем сортировку по убыванию – Лидеры снижения. К слову сказать, чтобы в глазах все не рябило от подсветки совершаемых сделок (когда покупка и цена растет – строка подсвечивается зеленым, продажа и цена падает – красным, когда сделка по аналогичной цене – бежевым), то в редактировании таблицы (Ctrl+E) в цветовых настройках можно функцию «выделять светом» отключить сняв галочку.
№4 Лидеры торгового оборота
Здесь мы так же копируем сочетанием клавиш таблицу со всеми акциями, но включаем сортировку уже по столбцу «оборот», чтобы видеть, в какие акции максимально входят деньги за текущий день.
№5 Лидеры снижения по облигациям (необязательно)
Если вы торгуете еще и облигациями, то в этой таблице вы тоже можете видеть, какие облигации за сегодня просели в цене, и, возможно, задумаетесь о их приобретении по «сладким ценам» (требует опыта).
№6 Динамика индексов
В эту таблицу мы добавляем всего два столбца «% изменения» и «значение» (у индекса нет цены, только значение). Сюда мы помещаем отраслевые индексы, индексы МосБиржи и РТС, индексы Голубых фишек и компаний средней и малой капитализации, а по желанию можно еще и облигационные индексы. Здесь мы понимаем структуру динамики текущего дня по отраслям.
№7 Динамика основных активов
Наш рынок сильно зависит от курса валют, стоимости нефти и золота. Можно посматривать на фьючерс на индекс РТС. Эти активы мы и помещаем в эту таблицу.
№ 8 Лидеры роста прошлой недели
Если по бумаге прошла динамика роста и объем, то мы помещаем ее в таблицу лидеров роста за прошлую неделю и следим за этими бумагами весьма тщательно, так как рост может с высокой вероятностью либо продолжиться, либо перейти в коррекционную фазу.
Оптимальные комиссии для торговли в АЛОР БРОКЕР. Открыть брокерский счет
№9 Лидеры снижения прошлой недели
Аналогичная таблица, но по лидерам снижения прошлой недели. Там тоже могут появляться интересные цены активов, по которым их можно прикупить.
3/5. Вкладка акции (на примере Лукойла)
После Карты рынка идет череда вкладок акций, в каждой из которых находятся графики соответствующих бумаг. Здесь мы проводим технический анализ и выписываем цены, по которым нам была бы интересна эта бумага. В таблице Текущие торги мы смотрим контанго/бэквордацию между акцией и фьючерсами для понимания рыночного прогноза цен во фьючерсах соответствующих дат экспирации.
Если у компании есть облигации, то можно смотреть и на них. Если начинают падать облигации, то дело действительно плохо (это можно применять на 2 и 3 эшелонах). По центру можно вывести ленту и стакан, чтобы понимать торговую активность по бумаге. Здесь мы именно формируем наши ожидания по принципу: «Вот будет бумага у поддержки/сопротивления показывать разворот в направлении тренда по определённой цене – куплю, не будет - не куплю!» Ну и далее смотрим эту цену на Карте рынка.
4/5. Вкладка Сделки
Сделки мы совершаем на вкладке «Сделки», где размещаем таблицу со всеми акциями и якорим с ней график и стакан. То же самое можно сделать с облигациями, если торгуете ими. Тут же выводим таблицы заявок, сделок и стоп-заявок.
Здесь мы уже непосредственно занимаемся куплей/продажей, если какая-либо бумага стала нам интересна по заранее выписанной цене.
5/5. Вкладка Портфель
На вкладке Портфель мы отслеживаем динамику полученной прибыли с помощью следующих таблиц. Клиентский портфель – изменение стоимости портфеля фондового рынка. Позиции по деньгам – отслеживаем количество свободных и зарезервированных по позициям/заявкам денег. Позиции по инструментам – отслеживаем имеющиеся в фондовом портфеле позиции. По сути большинство вышеописанных пунктов представлено в таблице «Состояние счета», но тут дело вкуса – кому как больше нравится смотреть за портфелем.
По срочному рынку (если торгуете фьючерсами и опционами) мы выводим две таблицы:
- ограничения по клиентским счетам – деньги на срочном рынке и профит по позициям;
- позиции по клиентским счетам – отслеживаем позиции срочного рынка.
Вывод
Подобная архитектура скринера поможет вам увидеть более целостную картину рынка и всегда понимать по каким бумагам происходит максимальная активность. Подобные настройки помогают планировать сделки и минимизируют эффект рандомной торговли. У Вас есть четкая структура действий: наблюдение на карте, формирование интересной цены на вкладке акции, выставление заявки/совершение сделки на вкладке Сделки, отслеживание портфеля на вкладке Портфель.
Изучить все нюансы торговли акциями и начать зарабатывать на биржевых торгах вам всегда помогут эксперты компании АЛОР Брокер при открытии брокерского счета в нашей компании!
Подготовлено Вадимом Федосенко
