Трейдеры во все времена тщательно следили за календарем статистики и зарабатывали на динамике рынка при публикации основных показателей, таких как: изменение процентных ставок, безработица, ВВП, промышленное производство, запасы нефти и нефтепродуктов. Так же публикуется масса «предварительных» показателей, которые предвещают основные. Так, например, у ВВП есть даже 2 дополнительных показателя: ВВП предварительный и ВВП пересмотренный, после чего публикуется уже сам «фактический» ВВП.
Раньше работала «дедовская скальперская стратегия», когда рынок только дернулся в первую секунду публикуемой статистики, в ту сторону и совершалась сделка с коротким стопом. В наши дни работают уже более сложные модели. В этой статье мы представим основные паттерны, на которых можно зарабатывать в условиях текущей реальности и расскажем, как именно и с какой периодикой публикуется макростатистика.
1/4. Влияние статистики разных стран
Из стран, стат данные которых влияют на рынки, выделяют США, Еврозону и Германию, Великобританию, Китай и Россию. Разберемся предметно. Китай в наши дни – основной внешний партнер, поэтому чем лучше экономическая активность там обстоит, тем будет лучше и у нас.
Например, чем выше показатели импорта в Китае, тем вероятнее, что часть этого импорта была привезена из РФ, что выгодно для наших компаний. Однако Китай публикует данные в 5 утра, пока отечественные трейдеры спят. Китайская статистика способна задать тон торгам.
Есть общая формула. Если в стране, публикующей статистику, на этой публикации было движение и вошли объемы, то динамика может и на нас распространиться, а если страна донор статистики ее проигнорировала, то чего-уж нам переживать. Далее подключается статистика стран Европы, в которой промышленную роль играет Германия, экономическую - Великобритания, остальные страны – 2 и 3-и роли, ну и общая результирующая статистика по Еврозоне в целом.
Европейская статистика оказывает умеренное влияние, редко расходится с прогнозом и публикуется обычно с 9 до 15 часов. Бывает, что фокус внимания смещается к какой-либо стране, например, к Греции в период кризиса стран PIIGS, но это скорее исключение из правил.
Днем публикуется статистика по РФ. Уровень влияния зависит от фокуса внимания, который может меняться в зависимости от рыночных условий. Но если раньше трейдеры вообще не обращали внимания на статистику РФ, то сейчас она уже может оказывать влияние.
Статистику США всегда считали основной. Есть даже поговорка: «Америка чихнет – простужается весь мир». Эта статистика выходит вечером и может служить кнопкой «старт» для начала трендов. Но важность ее даже не столько в ее значимости, сколько в том, что она публикуется вечером, когда позиции набраны, перераспределены и тренд нужно либо начинать, либо распускать. Для рынка статистика США - приток последней порции объема. Многие ждут, чтобы нажать на кнопку «Купить/Продать» именно в выход статистики США.
2/4. Вид публикации статистики. Ресурсы агрегаторы
Статистику публикуют статистические центры различных стран. Так статистику по процентным ставкам и инфляции у нас публикует ЦБ .
Статистику по % ставке США публикуют на сайте ФРС .
Поэтому, чтобы не держать открытыми вкладки со всеми статистическими бюро различных стран, статистику собирают воедино на ресурсах агрегаторах стат данных, которых достаточно много, и они представляют стат данные в унифицированной форме. Пишется степень влияния статистики на рынок (не всегда соответствует, но новичкам поможет разобраться), время публикации, страна публикации, название показателя, предыдущее значение, прогнозное значение, и в момент публикации появляется фактическое значение. Часто если фактический показатель не дотягивает до прогноза, то его пишут красным цветом, если превышает – зеленым, если совпадает – черным.
В день в среднем публикуют 10-20 показателей, из которых значимыми можно считать 1-2. Рекомендуем выписывать себе календарь статистики на неделю. Вы будете понимать, чего рынок ожидает, будут ли данные расходиться с прогнозом либо подтверждать его. Ведь «Покупай на ожиданиях, продавай на новостях»!
Оптимальные комиссии для торговли в АЛОР БРОКЕР. Открыть брокерский счет
3/4. Периодика публикации статистики США
Статистика публикуется по определенному графику и сейчас мы представим схему публикации статистики США, которую можно разбить на 4 недели месяца.
1. Первая неделя
1 день месяца - ISM (индекс менеджеров по закупкам 4000 компаний);
Вторник – индексы экономических ожиданий по всем странам PMI в производственной сфере;
Среда – Количество новых рабочих мест вне сельхоз сектора от агентства ADP (предвещающий показатель), запасы нефти и нефтепродуктов;
Четверг – PMI в сфере услуг, количество новых заявок на пособие по безработице;
Пятница – безработица, количество созданных рабочих мест вне сельхоз сектора, отчеты комитета по срочному рынку CFTC по открытым позициям.
Первая неделя обычно самая «ударная» по статистике.
2. Вторая неделя
Вторник – ИПЦ CPI (потребительская инфляция), импорт/экспорт, оптовые продажи и запасы на складах;
Среда – Промышленная инфляция PPI, так же по средам 8 раз в год (раз в полтора месяца) публикуют решение по % ФРС, запасы нефти и нефтепродуктов;
Четверг – заявки на пособие по безработице;
Пятница – индекс цен на импорт/экспорт, отчет CFTC.
3. Третья неделя
Понедельник – индекс промышленников штата Нью-Йорк;
Вторник – розничные продажи, промышленное производство, индекс цен от Национального агентства по недвижимости NAHB;
Среда – объем начатого строительства, объем разрешений на строительство, запасы нефти и нефтепродуктов;
Четверг – индекс резервного банка Филадельфии, заявки на пособие по безработице, продажи вторичного жилья;
Пятница – отчет об исполнении бюджета, СFTC.
4. Четвертая неделя
Понедельник – индекс Чикаго;
Вторник – предварительные PMI в производственном секторе, индекс Ричмонда,
Среда – заказы нефти и нефтепродуктов, продажи на первичном рынке жилья, индекс цен на жилье,
Четверг – заказы на товары длительного пользования, ВВП, сальдо торгового баланса, заявки по безработице;
Пятница – индекс цен расходов на личное потребление PCE, расходы/доходы физлиц.
Порой схема публикации может изменяться, но общая канва остается единой. Отметим, что заседания ЦБ проводятся по пятницам 8 раз в год – раз в 1,5 месяца (планово), а заседания ФРС FOMC по средам 8 раз в год - раз в 1,5 месяца.
4/4. Паттерны на статистике
Выход статистики США – часто последняя партия прихода объема для построения тренда. Публикация происходит вечером с 16-18 часов. Если США игнорируют свою статистику (нет объемов в e-mini SnP), то и нам можно не переживать. Если по США объемы прошли, то смотрим, что делается у нас (можно смотреть синхронно в 2-х окнах).
Не рекомендуем совершать сделки в первые секунды – слишком большая волатильность. Тут совершают те, кто ждал выхода. Когда их активности поубавится – спустя 10-15 минут, в рынок начинают заходить и более крупные объемы. Они начинают либо вытряхивать пассажиров, либо разворачивать импульс в другую сторону.
Если происходит высадка пассажиров, то реализуется ценовой откат на 30-50% импульса – до зон, где заходили объемы. Потом, когда многих высадят по стоп-приказам, начинается более очищенный и спокойный тренд в сторону первичного импульса. Можно заходить либо на завершении высадки пассажиров (требует опыта к анализу объемов), либо на обновлении экстремума импульса.
Если импульс после отката начинает «жевать» точку выхода статистики, то следует заходить в сторону коррекции, т.е. против первичного импульса. Статистика просто заловила участников и начинает их разворачивать в противоположную сторону. Точка выхода статистики всегда важна! Если ее пробивают (например, вниз) после импульса вверх, то ВСЕ купившие на статистике будут иметь отрицательную маржу, а все продавцы – положительную.
Далее может начаться более очищенный и спокойный тренд в сторону контрнаправления статистического импульса. Помните, что статистика не столько «хорошо либо плохо», сколько последняя пачка объема для построения тренда! Да, статистика анализируется и серьезно, но на более крупных временных интервалах (для позиционщиков, портфельщиков и прочих торговцев, работающих с фреймами от часа и выше).
Вывод
Календарь статистики имеет определенную периодику публикации, которую нужно знать и заранее выписывать себе «на неделю вперед». Вы будете понимать рыночные ожидания, когда «пустые дни», когда «ударные дни», а так же видеть фокус внимания рынка.
Ознакомится со всеми нюансами работы с календарем статистики и начать зарабатывать на публикации основных стат данных вам всегда помогут эксперты компании АЛОР Брокер при открытии торгового счета!
Подготовлено Вадимом Федосенко