Среди всех индикаторов выделяются три основные группы:
- Трендовые индикаторы
- Осцилляторы
- Индикаторы объема
Скользящие средние (Moving Averages или сокращенно MA) убирают лишний шум с графика, усредняя данные и показывают выраженное направление движения цены - тренд.
Скользящие средние бывают трех видов:
Простое скользящее среднее (simple moving average или сокращенно SMA)
SMA является самым простым видом скользящих средних. Это среднее арифметическое данных о ценовом движении за определенный период времени.
Экспоненциальные скользящее среднее (exponential moving average или сокращенно EMA) EMA имеет более сложную формулу. Она отличается тем, что, при просчете экспоненциального среднего скользящего, более поздние значения цены имеют большее влияние, а ранние значения цены имеют меньшее влияние. Скольжение индикатора проходит по вершинам свеч.
Взвешенные скользящее среднее (weighted moving average или сокращенно WMA). При расчете WMA более поздние значения цены имеют еще более выраженное влияние на результат. К примеру, текущая цена имеет трёхкратное влияние, прошлая, двукратное, а позапрошлая однократное. Скольжение индикатора проходит по вершинам свеч с учетом показаний нескольких свечей для 1 единицы результата.
Торговля на основе скользящих средних:
На скользящем среднем пробой линии в любую из сторон с большой вероятностью определяет дальнейшее движение цены. После пробоя вероятен ретест, во время которого, лучше всего и выбирать точку входа на отбое от линии.
Пересечение МА(100) и МА(200), направление движения линии МА(100) относительно МА(200) с большой вероятностью определяет дальнейшее движение цены.
Лучше всего использовать эти два фактора в совокупности, пробой как определяющий фактор движения цены, а пересечение МА(100) и МА(200) как подтверждающий.
Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator) - один из самых популярных индикаторов технического анализа, который определяет расхождение цены закрытия текущего периода относительно цен предыдущих периодов за определенный промежуток времени. Принцип работы индикатора основан на том, что на восходящем тренде цена закрытия очередного таймфрейма имеет свойство останавливаться вблизи предыдущих максимумов. А на нисходящем тренде цена закрытия очередного таймфрейма имеет свойство останавливаться вблизи предыдущих минимумов. Стохастик представляет собой две линии на графике.
Торговля на основе стахастика:
Пересечение линий Стохастического осциллятора, по направлению пересечения открываются сделки в зонах от 0-20 лонг и 80-100 шорт:
- Когда первая (быстрая, синяя) линия пересекает вторую (медленную, оранжевая) снизу вверх – открывается позиция в Лонг.
- Когда, наоборот, первая (быстрая) линия пересекает вторую (медленную) сверху вниз – открывается позиция в Шорт.
Осциллятор объема — индикатор, показывающий разность между двумя скользящими средними объема торгов. В ряде терминалов дополнительно к кривой осциллятора VO рассчитывается сигнальная линия, которая строится сглаживанием VO скользящей средней. Таким образом получается MACD на основании объемов. Однако в классическом исполнении, в котором индикатор представлен в терминале TradingView, осциллятор выглядит в виде обычной кривой VO, колеблющейся в отдельном окне.
Идея осциллятора заключается в том, чтобы отследить доминирующую тенденцию изменения объема торгов. Когда быстрая скользящая выше медленной, осциллятор держится выше нуля, показывая тенденцию к росту объема. Если же осциллятор ниже нуля, это значит, что скользящие поменялись местами и объем падает.
В классическом понимании, если объем растет во время движения цены, значит направление этого движения и есть ценовой тренд.
Например: если цена растет, и объем при этом растет, а при снижении цены происходит обратная ситуация — это значит, что основная часть игроков покупает и доминирующей тенденцией является рост.