В прошлом году инвесторы начали активно тестировать скринеры на основе искусственного интеллекта для подбора ценных бумаг в свои портфели. Аналогичный скринер акций разработали наши коллеги в Финаме — Финам AI-скринер.
Если кратко, это сервис на основе искусственного интеллекта, который позволяет моментально получить данные для оценки акций. Скринер обучался и тестировался на основе исторических данных за 10 лет и более 8000 акций РФ и США.
Сегодня в нем есть более 50 метрик по ценным бумагам для анализа перед сделкой, 6 видов прогнозов (по доходности, росту выручки и прибыли компании, по див. доходности и др.), мультипликаторы, а также показатели доходности и рисков по бумагам за разные периоды — все это помогает выбрать компании, в которые стоит инвестировать на текущий момент.
В апреле прошлого года мы решили создать экспериментальный портфель, сформированный полностью на прогнозах ИИ, и на своем опыте протестировать его эффективность.
Задача была простой — составить диверсифицированный портфель с учетом двух факторов: потенциал роста и минимальное снижение за последние 52 недели. Финам AI-скринер справился с задачей за 10 минут (точнее, сам скринер справился за несколько секунд и еще около 10 минут потребовалось мне, чтобы отобрать предложенные бумаги).
В экспериментальный портфель вошли компании: Белуга (BELU), Завод Диод (DIOD), ММЦБ (GEMA), ОМЗ (OMZZP), Абрау Дюрсо (ABRD), ВХЗ (VLHZ), Куйбазот (KAZT), Химпром (HIMCP), Соллерс (SVAV), ВСМПО-АВИСМА (VSMO).
Учитывая полученный набор эмитентов, максимальная просадка была 25% — это было почти в два раза меньше индекса ММВБ за аналогичный период. При этом потенциал роста до конца года составлял более 40%.
Результаты по портфелю
С момента создания портфеля прошло 8 месяцев.
С учетом широкой диверсификации портфеля он в 90% времени обгонял индекс ММВБ, например, в сентябре 2023 года разница между нашим портфелем и индексом составляла 39%.
Дальше, в корреляции с рынком по портфелю пошла коррекция — к новому году он обогнал индекс ММВБ всего на 1,27%, но с начала года уже прибавил больше 10%, в то время как индекс находился длительное время в боковике.
На сегодняшний день 9 из 10 компаний, отобранных скринером, показывают положительный результат. Лидером по доходности можно считать Соллерс авто — цена компании с момента покупки выросла на 113%, второе место делят между собой химические компании — Владимирский хим. завод, Химпром и завод Диод — в среднем они показывают +60% к ценам покупки. Аутсайдером пока выступает только компания ВСМПО-Ависма, которая с момента покупки подешевела на 25%.
Скажу сразу, что я не вносил в портфель корректировки, хотя сервис давал нам рекомендации по оптимизации портфеля.
Так, например, одна из рекомендаций скринера — Банк Санкт-Петербург: сервис рекомендовал приобрести ее в ноябре прошлого года — с момента рекомендации компания показала рост на 14,6%.
Или акции Вконтакте — в июле 2023 года их стоимость была в районе 615 рублей, далее она доходила до 799 рублей (+30%), сейчас торгуется выше цены покупки на 11%.
А рекомендация, которой даже я воспользовался в своем портфеле, это покупка акций ЮГК. Прогнозы по этой компании скринер выдавал почти каждый день на протяжении ноября и декабря прошлого года. Купив компанию по средним ценам в 0,57 руб., даже на сегодняшний день можно было заработать около 15% за пару месяцев.
Какие рекомендации есть сейчас? Последние две, на которые я обратил внимание — это компании Юнипро и Южный Кузбасс. Искусственный интеллект прогнозирует рост капитализации этих компаний в течение года и сохранение высокой дивидендной доходности. Проверим.
На сегодня же портфель, собранный с помощью Финам AI-скринер, обгоняет индекс ММВБ на 12%. Для эксперимента неплохо, попробуем дальше протестировать рекомендации скринера по оптимизации портфеля. Отпишусь по результатам.
Посмотреть видеообзор Финам AI-скринер и протестировать его можно здесь.
