Здравствуйте Уважаемые читатели. В первой части, я рассказал об Инвестиционной Идее и как из Идеи создать Инвестиционную стратеги. Сомневался, рассказать сначала о том, как правильно считать доходность Инвестиционных стратегий, так как по комментариям и статьям блогеров которые решились запустить Роботов по моим статьям, этот вопрос вызывает значительные трудности. Но все же решил сначала рассказать как Инвестиционную стратегию преобразовать в Инвестиционного Робота, а вопрос о расчетах доходности рассказать в следующей статье.
И так.
Для того, что бы Инвестиционную идею преобразовать в Инвестиционную стратегию и начать зарабатывать, нам оказалось достаточно определится всего с ТРЕМЯ параметрами (процент на который должна вырасти цена для фиксации прибыли, процент на который упадет цена для покупки и формирования нового уровня и количество ЛОТов для формирования уровня). Поэтому эти параметры можно назвать основными, так как их достаточно для работы стратегии. Остальные возникающие "проблемы" нами решаются по мере работы со стратегией в процессе работы в ручном режиме в рабочем порядке по мере возникновения.
Но вот для того, чтобы преобразовать Инвестиционную Стратегию в Инвестиционного Робота нам придется предусмотреть и определиться со всеми возможными событиями, которые могут возникнуть на рынке в процессе работы Робота, и дать Роботу инструкцию как он должен поступить в каждом конкретном случае, и задать дополнительные параметры для этих событий. Эти параметры являются вспомогательными, так как они нужны не для функционирования стратегии, а для работы Робота.
К Вспомогательным относятся параметры корректирующие основные параметры в процессе работы Робота в зависимости от состояния рынка и портфеля. В ручных стратегиях это особо не выделяется и поэтому не заметно. Но суть в следующем. Допустим мы решили в портфеле придерживаться определенных пропорций количества акций, значит когда акция по количеству выходит на плановое соотношение, ее покупку нужно приостановить, то есть запретить покупки по любой цен). Или по дивидендной акции, которой торгует Робот назначили выплату дивидендов, значит целесообразно изменить процент при котором фиксируется прибыль на величину не меньшую назначенных дивидендов. Еще нужно определиться, как поступить, когда Робот продаст все купленные акции "завершит цикл", как поступить в этом случае. В общем для работы Робота нам желательно предусмотреть все возможные ситуации.
Роботы.
Мы не станем сейчас изобретать велосипед и создавать на основе инвестиционной стратегии Робота, тем более программисты А-инвестиции это уже сделали и предоставили своего робота пользователем совершенно бесплатно. Поэтому мы рассмотрим как инвестиционная стратегия была преобразована в инвестиционного Робота профессиональными программистами.
Но прежде чем приступить к разбору Робота, должен вам озвучить следующее. В вопросе Роботов есть две не очень хорошие новости, и несколько хороших.
Начну с не очень хороших.
1. Роботы работают только в терминале, который запускается только на компьютере или ноутбуке. Ни в ВЭБ терминале, ни в мобильном приложении на смартфоне роботы не работают. Терминал, а значит и компьютер (ноутбук) должны быть включены и подключены к сети интернет, все время проведения торгов на Бирже.
2. Альфа, единственный, из известных мне брокеров, который официально, БЕСПЛАТНО предоставляет в пользование торговых Роботов, разработанных программистами Альфы. Но бесплатные Роботы написаны и могут работать только в терминале А-Инвестиции в операционной системе Windows, во втором терминале, КВИК на котором вы можете подключится к брокеру Альфа, бесплатные Роботы не работают.
Теперь о хорошем.
1. Роботы написаны программистами Альфа, конкретно под написанный ими терминал, так, что совместимость там полная. С Роботами работает целая команда программистов. Бесплатно доступно 56 Роботов.
2. Терминал А-Инвестиции создавался и "заточен" именно под работу Роботов. Поэтому в терминале заложены ограничения по работе с Роботами, что бы максимально обезопасить портфель и деньги пользователей от слива. Как по мне, нужно хорошо знать терминал и Роботов, что бы умудрится слить портфель, случайно это сделать крайне трудно, практически не возможно.
3. Альфа не заинтересована в разорении и уходе пользователей с биржи, ведь любой брокер работает за брокерскую комиссию, и брокеру нужно, что бы инвестор богател, наращивал обороты чем и приносил брокеру больше дохода. Поэтому бесплатные Роботы реально обеспечивают доходность и доольно безопасны для инвесторов.
4. Примерно раз в месяц, Брокер публикует рейтинг Роботов, показывая 5 лучших Роботов в трех номинациях, то есть всего 15 роботов, показавших лучшую доходность за последние 3 года. Номинации следующие "максимальная Прибыль", "Прибыль/риск", "минимальная просадка"
Теперь непосредственно к торговому Роботу в Альфа-Инвестициях.
Мы рассматривали Торговую идею торговли по уровням (сетка ордеров), и соответственно инвестиционную стратегию на основе этой идеи. Программисты по данной стратегии предоставляют двух Роботов.
Робот Invest_Grid это первый Робот от 23.10.2017 года, Робот StepByStep_v2 от 27.11.2020 года, дальнейшее развитие первого Робота, поэтому рассмотрим именно эту последнюю реализацию. Обратите внимание, что оба Робота помещены в разделе инвестиции, не смотря на то, что оба Робота в процессе работы могут совершать очень много сделок внутри дня, они в первую очередь именно инвестиционные, а не спекулятивные.
У себя на канале я уже описывал как скачать, настроить и запустить Роботов в терминале, рассмотрели настройку торговых параметров, повторять не стану, ссылки ниже.
Но вот на некоторых возможностях заложенных в Роботе А-Инвестиции сегодня остановимся подробнее, так как в статье по приведенной ссылке описывался первый пробный запуск робота в работу, в качестве ознакомления с принципами торговли Роботом. Поэтому некоторые возможности заложенные в Роботе мы не рассматривали и не использовали, а сейчас пришло время рассмотреть их подробнее.
И так. Параметр StartQ. Этим параметром как раз задается инвестиционная долгосрочная возможность работы Робота.
Поясню как им пользоваться. Допустим, мы решили, долгосрочно инвестировать для получения дивидендов в 10 акций Башнефти. По акции с тикеров BANE за последние два года дивиденды выплачивали один раз в год в июле в размере 10%. На данный момент, ждать выплаты дивидендов еще 5 месяцев нам не хочется, тем более за это время цена много раз может как расти, так и падать. Поэтому мы решили запустить робота на акции Башнефти, что бы не только дожидаться выплаты дивидендов 5 месяцев, но все это время зарабатывать еще и на волатильности акции. !0 акций должны дожидаться выплаты дивидендов, а 2 акции мы определяем под спекуляции, итого нам в параметр StartQ нужно задать 12 акций 10 (дивиденды) + 2(спекуляции = 12 (StartQ). Параметр Q =2 (число акций каждой в сделке) .DeltaPercentBuy=10 (10 процентов предполагаемые дивиденды за 2023 год ). Запускаем Робота, и у нас произойдет покупка 12 акций, которые будут разложены от текущей цены на 6 уровней по 2 акции на каждом, с расстоянием между уровнями 10%. Затем останавливаем Робота и меняем параметр DeltaPercentBuy = 2 и запускаем Робота в работу окончательно. Теперь первый уровень равный текущей цене будет продан когда цена вырастет на 2%, а следующий уровень из 2х акций только когда цена поднимется на 12%, то есть будет больше предполагаемых дивидендов, третий уровень продастся когда цена покупки вырастет на 22% и так далее. Если рост цены с момента нашей покупки не превысит 12%, то покупаться и продаваться будет только уровень из 2х акций купленных для спекуляций. Если же продастся и второй уровень, то вы заранее получите сумму равную предполагаемым дивидендам.
Short.
Следующей возможностью, заложенной в Робота и которую мы не рассматривали ранее, является возможность торговли в Шорт. Идея тут следующая. Мы первоначально рассчитываем, совершаем первую покупку, установив соответствующий параметр StartQ, столько акций, что бы Робот выстроил уровни до важного нам уровня сопротивления. Когда цена достигнет этот уровень сопротивления, мы предполагаем, что должна начаться коррекция, но возможно и тестирование этого уровня. Поэтому мы устанавливает параметр "Предельная позиция Шорт".
В этом случае Робот будет работать следующим образом. Если цена поднимется до рассчитанного уровня Сопротивления, значит будут распроданы все купленные нами согласно параметру StartQ уровни. В случае если цена пройдет уровень Сопротивления и пойдет выше, Робот начнет продажи акций в Шорт, запоминая уже уровни в Шорт. Когда начнется коррекция, цена начнет падать, все купленные в Шорт уровни будут проданы, и снова начнутся покупки Лонг уровней.
Можно конечно вообще запустить Робота для торговли в Шорт, если вы уверены, что цена на локальном максимуме, и скоро начнет падать. Но в этом случае целесообразно, увеличить процент падения цены для покупки акций, так как комиссия за поддержания Шорт уровней гораздо больше комиссии при торговле в Лонг. А значит прибыль от сделок нам потребуется большая.
Задать начальные значения.
Смотри скриншот №3.
Если вы решите запустить Робота на акции, которая уже имеется у вас в портфеле, и передать управление ранее купленными (или частью купленных ранее) акциями Роботу это можно поставив птичку в параметре "задать начальное значение", Указать количество акций, и учетную или нужную нам цену , и Робот выстроит уровни из этих акций от указанной нами цены.
Как видите, в этот казалось бы простой Робот, на очень простой Идее, по простой Стратегии, разработчики заложили очень много разнообразных возможностей, для разнообразного применения Робота в инвестиционной и спекулятивной торговле.
Как разработчики защитили клиентов от слива портфеля.
В терминале А-Инвестиции предусмотрены ограничения и заложена многоуровневая защита от сбоев в работе Роботов и слива портфеля. Причем защита продумана таким образом, что для слива, нужно очень постараться, обойти и проигнорировать подключение всех защит.
В терминале, для торговли Роботами, предусмотрено, что Робот одновременно не может выставить больше одной торговой заявки. То есть одновременно не могут быть выставлены даже заявки на покупку и продажу, Терминал одновременно примет только одну торговую заявку и одну стоповую заявку. То есть рассказ, что Робот при сбое сольет портфель в доли секунд выставив множество убыточных заявок не правда, А вот для ручного выставления заявок такого ограничения нет, вы можете выставить неограниченное количество заявок по одному инструменту, и в Шорт и в Лонг.
Следующей линией "обороны", от "слива" портфеля, является обязательное предоставление возможности настройки остановки работы Робота при возникновении определенного процента убытка при работе Робота и (или) определенного числа убыточных сделок.
На скриншоте №4 представлена обязательная страница, настройки остановки работы Робота, которая появляется при запуске каждого нового Робота. Эти настройки конечно более актуальны для созданных вами Роботов или модернизации Роботов которые были созданы программистами Альфы. Предоставленные бесплатно Роботы больших убытков не делают.
Страница разбита на две части. Что бы включить первую и (или) вторую защиту нужно активировать соответствующую половину страницы или обе установкой птичек.
В верхней части страницы настраивается остановка работы Робота в случае накопления убытка в размере задаваемого пользователем процента. На скриншоте показана страница настройки работы Робота с акцией ММК. В момент запуска Робота текущая цена акции была 53,785 рубля за акцию. Роботу разрешается купить максимум 1000 акций. Параметр "начальный капитал" это 53,785 х 1000=53 785, это сумма которую потратит Робот если купить сразу 1000 акций, но это обычно конечно не так. Далее идут два настраиваемых параметра Максимальная просадка (проценты) и максимальная просадка (рубли, пункты) вы можете внести данные в любой параметр, второй пересчитается автоматически. На скриншоте введен параметр Максимальная просадка (проценты)=5,00%, второй параметр пересчитался автоматически и в нем мы видим сумму в рублях =2 689,25 рублей. Значит, если в процессе работы убыток составит 2 689,25 рублей Робот будет принудительно остановлен, а далее вы должны поставить птичку в ячейке Закрыть открытую позицию, и тогда все акции купленные Роботом будут проданы в рынок, по маркету. Если вы галочку не поставили, Робот остановится, но акции проданы не будут.
В нижней половине страницы настраивается возможность остановки работы Робота в случае большой серии убыточных сделок в подряд. Настраиваемый параметр максимальное количество убыточных сделок в подряд, на скриншоте стоит =7. Это еще одна защита от неверного выставления заявок приносящих убыток Роботом или вследствие ваших ошибочных настроек или ошибок в программировании кода Робота. Тут так же нужно поставить птичку, что бы Робот продал все купленные акции в рынок или не ставить, что бы не продавал.
PS. В следующей статье поговорим о некоторых возможных модернизациях стандартного Робота StepByStep_v2. И о том как правильно считать доходность работы, подсчет доходности нетривиальная задача и вызывает даже у опытных инвесторов значительные трудности.
