Все, что написано в этой статье не является рекламой Брокера или попыткой излечение собственной выгоды.
В 90х годах в России как грибы после дождя появлялись и росли коммерческие банки. И у меня в городе появился один интересный банк "Северная Казна". Интересен банк был тем, что создал его сотрудник одного из институтов Академии Наук в области информатики и систем управления. Да и команда управленцев банка была подобрана из преподавателей университета в области математики и информатики с учеными степенями. Основной идеей функционирования банка было внедрение информационных технологий в банковскую сферу и создание на этой основе лояльной для клиентов среды. Об информационных технологиях в банковской сфере тогда не думали даже в Сбере. В середине 2000х годов "Северная Казна" была куплена Альфа банком. Я думаю именно на основе наработок и идей "Северной казны" Альфа банк внедрил и имеет кроме стандартных терминалов MetaTrader 5 и QUIK, собственный терминал А-инвестиции (ранее Альфа Директ).
Вот об терминале А-инвестиции, Альфа банка я и хочу рассказать, так как кроме стандартных функций терминалов тут чуть ли не основной упор сделан на Алготрейдинг (Инвестиционные Роботы). В терминал встроен конструктор Роботов, кроме того Альфа банк предоставляет несколько десятков бесплатных роботов на разные инструменты и периодически публикует рейтинг роботов отсортированных по доходности, просадке и рискам. Приятно, что конструктор роботов позиционируется как "конструктор для домохозяек", то есть для работы с ним не требуются специальные знания в программировании, но при этом это вполне рабочий конструктор роботов в котором вам достаточно только задать условия при которых должны совершиться сделки, по этим условиям конструктор сам запрограммирует робота.
И так приступим. Долго думал с чего начать, со встроенных роботов или с конструктора, решил начать роботов предоставляемых бесплатно, все же самому создавать робота нужно потрудится, а тут все же "халява" и это многим приятно. Для начала нам придется настроить вкладку Роботы под свои интересы. Для этого нужно нажать в левом верхнем углу терминала на красный кружок со стрелкой и выпадет меню. О пунктах меню расскажу как нибудь в другой раз. А сейчас в меню нам нужно выбрать строку Роботы, тут если кликнуть на строчки "Рейтинг роботов", "Библиотека стратегий" или "Диспетчер роботов" в активной закладке у вас откроются соответствующие таблицы.
Для работы с роботами основными являются "Библиотека стратегий" и "Диспетчер роботов". В "Библиотеке стратегий" представлены бесплатные стратегии предоставляемые Альфой по этим стратегиям запускаются роботы, сюда встроен так же конструктор роботов, в этой же таблице будут находиться созданные вами стратегии, отсюда вы будете выбирать по каким стратегиям запускать роботов..
Внизу таблицы есть Четыре кнопки.
Кнопка "Новая стратегия" запускает конструктор роботов.
Кнопка "Тестирование" запускает программу тестирования стратегии на истории инструмента.
Кнопка "Оптимизировать" запускает программу в которой мы можем на истории оптимизировать робота по 8 параметрам подобрав соотношение параметров по критерию важности для вас , максимальная просадка, время восстановления прибыли, доля прибыльных сделок, величина средней сделки, доходность/риск, число сделок.
Кнопка "Создать робота" запускает мастер настройки и задание параметров работы робота, тут же будет определяться режим робота, советник или торговый робот, задаются какие комиссии удерживает брокер, в каких случаях робот останавливает работу.
Для загрузки бесплатных стратегий в окне "Библиотеки стратегий" нужно нажать на значок "две стрелки" откроется окно выбора бесплатных стратегий для загрузки, разделенных по категориям и рынкам. Всего представлено 59 бесплатных стратегий для роботов. Категории и стратегии разберем позже.
В том же окне на закладке "Индикаторы" вы можете загрузить 71 встроенный индикатор для ТехАнализа и использования в собственных стратегий. Кроме того вы можете создавать собственные индикаторы или модернизировать встроенные под свои нужды.
"Диспетчер роботов" является вторым необходимым для работы роботов окном. В окне "диспетчер роботов" внизу расположены три кнопки.
Кнопка "Отчет" выводит отчет работы робота строка которого в данный момент выделена в таблице цветом.
Кнопка "График" выводит график инструмента на котором запущен робот строка которого выделена, и привязанные к роботу индикаторы используемые в стратегии на основе которой робот создан.
Кнопка "Остановить и закрыть позицию" останавливает работу робота и продает (закрывает позицию) по инструменту на котором запущен робот. Надо сказать, что продаются не все акции данного инструмента в позиции, а только те которые покупал робот. Каждый Робот ведет собственный учет по инструменту, отдельно от позиции в портфеле.
В правом верхнем углу окна "Диспетчер роботов" если нажать на значок "три полоски с птичкой" появится таблица в которой показано количество акций в портфеле и на учете у робота. Если количество не совпадает, позиция выделяется восклицательным знаком. Таблица выводится только по инструментам по которым есть роботы.
Для того, что бы запустить робота в работу, нужно нажать на "треугольник" в начале каждой строки, треугольник сменится на квадрат это значит, что робот запущен в работу.
Ячейки таблицы "Диспетчер роботов" можно и нужно настроить под свои нужды. Если кликнуть правой кнопкой на таблице, выпадет меню по которому можно совершить много действий с роботами, сейчас нас тут интересует пункт "Настроить". Далее в окне настроек можно настроить какие данные будут выводится в каждой ячейки таблицы. Каким цветом и размером шрифта.
Советую обязательно выводить в ячейках:
Имя робота, тикер, Позицию, Объем, НПУ, ПУ и Прибыль (прибыль, это сколько заработал робот по ФИФО или ЛИФО уже очищенную от комиссий брокера)
Теперь давайте создадим и запустим своего ПЕРВОГО РОБОТА.
Робота запустим по стратегии которую я описал ранее и назвал как "Безубыточную стратегию торговли по уровням". Стратегия, подобная описанной, есть в бесплатно предоставляемых стратегиях в Альфа Инвестициях, мне она показалась не очень удобной, но вполне рабочей в качестве освоения. Как дорабатывать стратегии и делать их удобнее и доходнее я опишу позже. Итак приступим.
В окне "Библиотека стратегий" кликаем в правом верхнем углу на кружок из стрелок и выбираем в закладке стратегии пункт "инвестиции"
Выделяем стратегию StepByStep_v2 справа появится пункт "установить" жмем на него и стратегия появляется у вас в "библиотеке стратегий.
В "Библиотеке стратегий" выделяем строку с загруженной стратегией (просто кликаем строку мышкой) StepByStep_v2 и нажимаем в низу кнопку "Создать робот"
Открывается окно "Мастер запуска робота...." тут мы должны задать параметры работы робота.
В ячейке Инструмент жмем на клетку с тремя точками и в открывшемся окне выбираем нужную акцию (инструмент) для первого робота в качестве эксперимента советую выбрать Мечел (MTLR) как дешевую акцию (100 руб) с размером лота 1. Затем кликаем на клетку где сейчас написано "5 минут", появляется квадратик с тремя точками, жмем на него и выбираем нужный таймфрейм. Для данного Робота советую выбрать 1 минута.
Далее задаем параметры. В строке StartQ сейчас параметр 10, это сколько робот купит акций в момент ПЕРВОГО запуска, исходя из значения в строке Q будут созданы уровни вверх от цены покупки. В нашем случае StartQ=10, Q=1, значит будет создано 10/1=10 уровней вверх. Для начала я бы посоветовал параметр StartQ поставить равным нулю. Зачем нам сейчас строить уровни вверх, делая первую большую покупку аж на 1000 рублей? В строке DeltaPercent стоит значение 2, это значит, что уровень продается когда цена вырастет на 2% или произойдет покупка Q акций если цена упадет на 2%. (Это не очень удобно, мы позже доработаем и сделаем два параметра, один на покупку и один на продажу). Кликаем кнопку "NEXT" и переходим в следующее окно настроек.
Тут в окне "Предельная позиция лонг" устанавливаем сколько мы разрешаем Роботу максимально купить акций. В дальнейшем мы всегда этот параметр можем поменять. Поэтому ставим немного, допустим 10 штук.
В окне "Предельная позиция шорт". Тут устанавливаем сможет ли робот открывать шорт после распродажи лонговой позиции. Если поставить Ноль, робот не будет открывать шорт.
Правее есть окошко "Задать начальное значение". Если поставить птичку в маленьком квадратике, то активируются окошки "Текущая позиция" и "Учетная цена", тут мы можем передать в управление Роботу количество акций и указать ему цену от которой он должен считать уровни для продажи и покупки. Для этого у вас на счете должны быть акции на которых вы решили запустить робота. В нашем примере MTLR.
Окно "субсчет" заполняется автоматически, но если вы открыли на счете субсчета, и желаете запустить робота на конкретном субсчете, вам его придется выбрать. В дальнейшем этот параметр поменять не получится.
Окно "Режим работы" тут вы можете задать режим работы, "советник" (тогда робот самостоятельно не будет совершать сделки, а только посылать вам сигналы). В режиме "Робот" робот самостоятельно делает заявки и учитывает совершенные сделки.
Окно "Проскальзывание в ордерах" задается в процентах, разрешает роботу совершить сделку если даже цена ушла в нужную сторону на этот процент одной свечой.
Окно "Комиссия" здесь вы должны задать комиссию вашего брокера по вашему тарифному плану. это нужно, что бы робот считал прибыль уже с вычетом уплаченной комиссии.
Окно "комиссия РЕПО" комиссия вашего брокера по сделкам РЕПО.
Окно "Метод формирования отчета" тут вы можете выбрать "По умалчиванию" расчет будет вестись по FIFO, так же можно выбрать конкретно FIFO и LIFO. Для Робота по данной стратегии нужно выбирать именно LIFO. Впрочем если вам захочется посмотреть по FIFO вы всегда можете переключится.
Далее снова нажимаем NEXT.
На этой странице мы можем задать параметры при которых робот остановится и будет ждать ваших решений. Для данного робота эту страницу можно и не заполнять.
Снова жмем NEXT.
Тут жмем кнопку "Добавить в активные". И робот появляется у нас в "Диспетчере роботов".
Нам остается загрузить индикатор который использует Робот для визуализации своей работы.
Для этого на вкладке индикаторы в разделе "Индикаторы для стратегий Всего 14" выбираем и загружаем индикатор str_Invest_Grid.
Теперь мы можем в окне "Диспетчер роботов" запустить робота в работу.
В принципе существует возможность перенести в робота тестовые сделки которые совершались вручную. Если кому то будет интересно расскажу как это сделать.
Теперь осталось рассказать о окне "Рейтинг роботов". Примерно раз в месяц А-инвестиции публикуют рейтинг бесплатных роботов. Роботы разбиты на Три категории.
1. Максимальная прибыль.
2. Прибыль/риск.
3. Минимальная просадка.
Но увлекаться и доверять этому рейтингу нужно с осторожностью. Дело в том, что Роботы тестируются на истории, тестируются на большом депозите 1 000 000 на каждого робота, и в тесте заложены сделки которые в реальности срабатывают немного по другому (в тесте считается, что сделка совершается на закрытии свечи, а в реальности заявка выставляется на открытии следующей свечи). Это может показаться мелочью, однако если внимательно посмотреть график, то цена закрытие свечи и цена открытия следующей могут сильно отличаться. Малые суммы на некоторых роботах работают немного по другому, чем очень большие. Выделенных средств может не хватить роботу при больших колебаниях рынка. В реальности вы можете разрешить роботу совершать покупки, а в тесте на истории это не получится. В общем если вы решите рискнуть и запустить робота из рейтинга, протестируйте его кнопкой "По текущий день" и внимательно посмотрите отчет работы робота за последние дни.
