За 2023 г. совершил около 500 сделок, при чем я считал купил-продал за 1 сделку, а @tinkoff_invest например, считает это за 2, поэтому по меркам Тинькофф, и считая корректно, я совершил около 1000 сделок.
Напомню, с чего все началось:
И как продолжалось. Общий план и укрупненный:
Кто не в курсе, что за таблица:
На скриншоте можно увидеть одну примечательную вещь - размер моих лоссов и их количество. Вторая вещь - это размер моей прибыли. На все количество сделок мое соотношение риск/прибыль составило 1 к 2. На каждую отдельную сделку я стремился делать 1 к 3 и выше.
Изменения в подходе
1. начал искать входы в сделку пораньше и открыл для себя пробой диагонального сопротивления;
2. несколько раз практиковал торговлю от 20 скользящей;
3. на второй странице в экселе добавил денежное выражение сделок и благодаря этому начал корректировать минимальный приемлемый результат + потому, что проценты ни о чем толковом не говорят, это больше для понимания направления.
На корректировке я и остановлюсь, потому что это стало для меня откровением.
Честно говоря, я не знаю, что делать когда рынок дернется вниз, я не знаю, сколько удерживать позицию, когда она с каждым днем снижается. Я обдумал множество вещей и применил на практике, но с этим я зашел в тупик. Ведь я не знаю отскочит или нет. Никто не знает. И благодаря такому осмыслению я пришел к минимально приемлемому результату, который возникнет в какой-то момент.
Для меня приемлемый минимальный результат формируется следующим образом: в таблицу я сразу записываю цену покупки и цену потенциальной продажи по стопу. Таких сделок может быть у меня открыто, скажем, 10 и я заранее по каждой вписываю цену продажи по стопу и в итоге вижу результат самого худшего исхода, т.е. если разом все позиции развернутся, то я при таком раскладе суммарно потеряю 1% от депозита и я такой "ок, рынок меня ничем не удивит, в худшем случае я потеряю 1%, меня устраивает", затем, когда позиции растут, я начинаю стопы передвигать вверх, закрывать 1/2 по возможности и так же вписываю эти данные в таблицу. После некоторых манипуляций подобного рода я вижу в таблице, что мой наихудший результат это заработать 1% и так далее, уверен, мысль ясна.
Скриншот таблицы в денежном выражении:
И добавлю крупным планом сами результаты и немного расскажу о них:
Изначально я взял за основу депозит в 100 000 руб. и отталкивался, считая проценты доходности, от него, но к концу года мой депозит увеличился до 3 000 000 руб. и процентную доходность уже посчитать не так просто, поэтому я просто в голове прикинул, что доход в 4 кв. в 60 с лишним тысяч рублей это где-то 2% к депозиту.
Самое большое озарение
Самым большим открытием для меня стала не доходность с 3 млн. руб., а доходность с депозита в 50 т.р. - сперва я торговал на 100, затем 50 снял и продолжил торговать на оставшиеся 50 и что меня удивило, дак это факт того, что с депозитом в 2 раза меньше я могу делать такие же результаты и в качестве примера можно посмотреть на итоги 3 квартала в 13 т.р., то есть для депозита в 100 т.р. это доход в 13%, но для депозита в 50 т.р., это доходность в 25% и мне это реально снесло голову, поясню, что для себя это пометил будто бы открывал позиции не по 10%-15%, а по 5%-7%.
И как мне осознание этого помогло?
Сейчас с депозитом в 3 000 000 руб., я спокойно открываю позиции по 5% вместо 10%, т.к. знаю, что я смогу заработать примерно так же, но вот мой риск будет в 2 раза меньше.
Открывая позицию в 5%, я по ходу могу ее увеличить до 10% и при этом переставить стоп в 0 или в небольшой плюс, то есть я рискую незафиксированной прибылью, которой у меня среднестатистически вагон или в легкий лосс, который равен лоссу от убытка в 5% позиции.
Никогда не пытайтесь понять и как-то оценить силу растущего рынка, просто двигайтесь по тренду.
Результат конечный
Общий винрейт составил около 45%, т.е. 55% сделок были убыточными. Доходность составила не менее 40%.
Так выглядит схема бесконечного богатения.
Стратегия: философия, параметры, риск-менеджмент
Начну с фундаментальной вещи, действительно фундаментальной. Просматривая график за графиком, видно одну и ту же закономерность - цены всегда растут через обновление максимумов и снижаются через обновление минимумов.
Никто не говорит об этом, никто не смотрит на это всерьез, хотя это основа, которая никогда не изменится. Ведь чтобы рост акций стал другим надо чтобы 2 стало меньше, чем 1, но это невозможно, т.е. насколько должен перевернуться мир, чтобы он стал на столько иррациональным. И пока 2 больше, чем 1 я могу утверждать, что есть одна единственная рабочая стратегия, которая основана на росте цены. И она перестанет работать, когда ростом будет считаться скачок цены в бок или, когда 9 станет меньше, чем 5.
Когда цена касается какой-то скользящей на откате или индикатор заходит в какую-то зону, или пересекаются на нем 2 линии - это не рост, а что-то что пытается интерпретировать поведение цены.
Когда цена обновляет свой предыдущий максимум, когда кто-то согласился покупать дороже, чем было, а кто-то отказывается продавать дешевле, то это и есть рост цены акций и он не может быть выдуманным, он не может показаться, это нельзя никак субъективно интерпретировать.
Цена не может вырасти, не пересекая предыдущую вершину. Это может быть прострел, гэп, рост и откат, как угодно, но это всегда обновление максимума и за этим максимумом может последовать последующий рост, но мы этого не узнаем, пока цена не обновит свой предыдущий максимум.
Параметры для входа в сделку
Торговля идет только по тренду. Приемлемый риск на капитал 10%.
1. рынок должен быть в восходящем тренде или пробивать базу консолидации, или формировать паттерн разворота;
2. график цены должен быть над всеми скользящими на дневном и недельном графиках, особенно выше 200 дневной ЕМА;
3. точки входа в сделку должны быть очевидны - пробой горизонтального уровня или диагонального уровня консолидации, откат после импульса и обновление максимумов, возврат к 20 скользящей после импульса;
4. не было сигнала - не было входа в сделку;
5. размер позиции на сделку 10% при сильном восходящем тренде и 5% на сделку, когда рынок показывает признаки разворота или слабость;
6. размер позиции для фьючерсов 1,5% и высоко волатильных акций 3%;
7. риск на сделку от -2,3% до -3%, риск на сделку по фьючерсам от -2% до -3%, для высоко волатильных акций от -5% до -10%;
8. когда позиция показывает +3%, стоп переводится в 0;
9. когда позиция достигает +6% стоп переводится в +3%;
10. когда позиция достигает +10% стоп переводится в +6% и далее на свое усмотрение;
11. при открытии позиции ставится автоматический тейк-профит на закрытие 1/2 при достижении прибыли в 10%-12%;
12. каждая 3-я сделка ведется без тейк-профита и может быть закрыта только целиком на свое усмотрение;
13. из 2х сетапов предпочтение отдаются тому, у кого волатильность на период консолидации ниже;
14. внутри консолидации должно быть заметное снижение волатильности.
Неожиданный плюс торговли по такой своевременной системе: я автоматически учитываю все негативные сценарии. На момент резкого обвала рынка я или не в позиции или меня выбивает по стопам, которые могут быть передвинуты уже в плюс или выставлены в безубыток.
Гэпы случаются. Гэпы увеличивают убыток по стопу, вместо -2,3% выходишь из сделки в -6%, но это такая редкость, а, во-вторых, учитывая уровень прибыльной торговли, я могу себе такое позволить просто не заметить. За 400 сделок это случалось дважды.
В остальном же благодаря такому подходу я всегда там, где должен быть. Если бы я тянул, ждал подтверждение подтверждения, пытался связать как-то новости и движение цен на рынке, то такого результата не было бы даже близко. Я был бы в убытке или заработал бы жалкие пару процентов почти за год, но реальность оказалась такова, что прибыль растет подобно снежному кому и всегда фиксируется вовремя, а идеальное соотношение риск/прибыль дает мне почувствовать эти великолепные результаты.
Касательно паттернов скажу, что люди на графиках ищут уже готовые и когда не находят, то сворачивают деятельность. Но надо наблюдать процесс формирования, готовые шаблоны даны не для того, чтобы находить это на графиках и торговать, а для того, чтобы смотреть на поведение цены и предполагать наперед в какой паттерн это может вылиться.
Увековечил пример наблюдения на видео:
Примеры паттернов, которые я торговал и торгую по сей день. Линиями, стрелками и цифрами я обозначаю собственные входы + те, где я мог бы войти согласно собственной стратегии:
Я наблюдаю неделя за неделей и день за днем за графиком цены и смотрю, на что это начинает походить и прикидываю условия при которых я войду в сделку. Таким образом конечно же я всегда торгую эти паттерны в нужный момент.
Также я все время в поиске следующих сделок. Я все время выставляю новые уведомления и таким образом у меня получается двигаться вместе с рынком, а не зацикливаться на открытых позициях и ставить только на них. Нет. Когда моя сделка открыта, я про нее тут же забываю и ищу следующую.
День за днем и год за годом рынок формирует одно и то же и каждый раз с уникальным исходом, от нас требуется всего лишь обозначить свой риск.
Так выглядит удача и везение побывать в 99% ракет
Невозможно проиграть, когда играешь по собственным правилам. Уверенность порождает успех, успех порождает уверенность.
На этот год я создал точно такую же таблицу и уже делаю все то же самое - размер позиции, стопы, входы и выходы.
