Сегодня я опубликовал свои регулярные расчёты, свои прогнозы и свои планы на закрытом канале ABTRUSTOPSEC по USDRUB.
Среди них был вот такой мой взгляд на то, как можно смоделировать поведение курса на 2024 год.
👇👇👇
Одна из самых сложных вещей в валюте, это понять её справедливый курс. Я пытался определить его на базе идей разницы инфляции, но там ничего толкового в лоб не получилось (статья на эту тему здесь). И я пришел к выводу, что простое усреднение на длинном горизонте может быть более полезным.
В своей модели для определения "справедливого" курса USDRUB, я использовал MOVING LINEAR REGRESSION, посчитанную по скользящему окну в 1825 дней (5 лет), с шагом 1 день. И взял значение MLR на 2023-07-01, от которого начинается моделирование. При этом я использовал медианные цены по дню, а не просто закрытие.
Темпы роста я получил также по 5-ти летнему скользящему окну, построил гистограмму, и на базе неё определил математическое ожидание темпов роста в % годовых, которые составили 7,93%. Я округлил их до 8%.
Интересно получилось, что при таких вводных, я получил средний и наиболее вероятный курс на лето 2024 в 80 рублей (смотри последнюю точку в графике МонтеКарло). То есть без подгонки я вышел на нижнее значении, которое закладывается в бюджет 2024 года.
Но хочу всех предостеречь от поспешных выводов и решений! Как написал вначале, о своих планах по USDRUB я рассказал на закрытом канале! Там же я объяснил, почему они именно такие. Так что, не воспринимайте выводы из данного поста, как мою позицию в USDRUB. Скажу только, что шорты, о которых я писал в сентябре сейчас дают прибыль. Но что я буду делать дальше, уже не для общего достояния 😎.