Приводить ссылки на предыдущие статьи мне по факту настоящего ноябрьского праздника лень, так что ищите сами. В этом канале выше.
Зачем я вообще «копаю» в этом направлении??? Я считаю что с приходом в «наш мир», мир мелких опционных спекулянтов деривативов (фьючерсов и опционов) на криптовалюты, которые торгуются в режиме 24/7, у нас появилась некая торговая возможность (ну или не эффективность рынка, если хотите, хоть этот темин мне лично не нравится), которую мы можем использовать к своей USDT выгоде. Ну или ВТС выгоде. Напомню, что на бирже АЕ в качестве маржинального обеспечения ваших опционных позиций могут использоваться как USDT, так и ВТС, так и их комбинация, к вашей выгоде и удобству.
И возможность эта находится как раз на стыке графика работы рынка крипты и классической модели ценообразования опционов и способа подсчета IV. Профессиональным участникам рынка на этой поляне особо «не поваляться», а вот подобная мне мелочь трейдерская вполне может неплохо так прокормиться.
Итак, напомню что у нас на сегодня есть.
У нас имеется генератор модельных данных в формате ренджбаров, который опирается на достаточно серьезное и статистически значимое исследование данных реальных цен 4 криптовалют деривативы на которые торгуются на бирже АЕ. Этот самый генератор способен нам «выплюнуть» временной ряд в очень удобном для всяческих расчетов формате любой разумной продолжительности, ну и неразумной, если времени не жалко.
Помимо этого, пару тройку месяцев назад, в клубе опцион LAFT (ссылку на который вы можете найти в личном кабинете клиента упомянутой выше биржи), мною были опубликованы коды классического и обратного сеточников для подсчета финансового результата запуска подобного алгоритма на реальных или синтезированных данных.
С сеточными алгоритмами вообще ситуация достаточно интересная. Припоминаю, что я, начав изучать рынок крипто деривативов был, как та учительница русского языка, пригнувшая в первый раз с парашютом - «удивлен, ошарашен и эмоционально потрясен» тем насколько много разного народа вьется вокруг крипты с сеточными алгоритмами не понимая, или не проговаривая для буратин-неофитов их суть и фактические последствия.
Я же, неоднократно, и публично и лично утверждал, что как только вы запустили на финансовом активе классический сеточник с нулевой позиции, считайте что вы продали опционный стредл по центру, и исходя из этого имейте предполагать финансовые последствия для своего торгового счета.
И к моему сожалению - понимания противоположной стороной я практически никогда не встречал. Может обьясняльщих из меня плохой, или с теми кому пытался обьяснить мне не везло.
И вот теперь у меня, и у ЛАФТ овцев есть на руках моделька, используя которую мы можем нагенерить любое, интересное нам число ценовых траекторий (жаргонизм - «метлу») и напустить на эту «метлу» модуль подсчета финансового результата классического сеточного алгоритма.
А полученный результат представить в виде графика зависимости этого самого финреза от последней сгенерированной цены БА.
Мне, если честно, и самому было бы интересно посмотреть на результат, ибо до этого я его представлял лишь умозрительно.
Думаю, это будет интересно и вам, мои читатели.
В следующей статье я приведу вам методику моего эксперимента и опубликую его обобщенный вариант. И вопрос о том что ждет буратину запустившего классическую сетку будет публично закрыт в русскоязычной оклоопционной блогосфере.
Ждите продолжения, оно не заставит себя долго ждать.