После серии облигаций в евро:
Газпром в декабре 2023 года вернулся к выпуску замещающих облигаций в долларах США.
ГазКЗ-27Д2, ГАЗПРОМ КАПИТАЛ-ЗО27-2-Д, ISIN код: RU000A105JH9, вместо еврооблигаций XS2196334671).
Процент замещения чуть выше среднего - 62.88%.
Купон полугодовой - 3%.
На Московской Бирже облигация появилась 8 декабря 2022 года, но ликвидные торги начались 13 декабря 2022.
За прошедшее время средневзвешенные за день цены в процентах от номинала были:
- минимальная - 77,0776 % (12 июля 2023)
- максимальная - 90,9663 % (20 декабря 2022)
С учетом НКД:
- минимальная - 78,8249 % (12 июля 2023)
- максимальная - 91,0322 % (20 декабря 2022).
График рублевых средневзвешенных за день цен:
за прошедшее время средневзвешенные за день с учетом НКД цены в рублях были:
- минимальная - 55 775,98 руб (14 декабря 2022).
- максимальная - 82 492,79 руб (15 августа 2023).
С момента начала ликвидных торгов (13.12.2022) доходности составили:
- в валюте: -9,88% за время обращения или -14,20% годовых.
- в рублях: 38,84% за время обращения или 62,09% годовых.
Таблица с итоговыми данными по уже рассмотренным облигациям.
P. S. Обнаружил, что в расчетах в облигациям в данных по минимальным/максимальным ценам с НКД и общей доходности
закралась ошибка из-за неправильного учета НКД - он в евровых облигациях годовой, а в формуле считалось, как полугодовое значение. На общее представление о доходность поправки небольшие. Данные и графики в статьях я исправил.
Удачи и трезвого анализа в ваших инвестициях!!!
P.S. Подписывайтесь на мой телеграмм-канал: