Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.
Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓
Сильные бумаги 💪
Сильные бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Татнефть 28.07 - 516,5 руб. 0,493 (коэф. корреляции) 0,862 (бета) | 04.08 - 541,9 руб. | +4,8%
2. АФК 28.07 - 18,23 руб. 0,588 (коэф. корреляции) 1,18 (бета) | 04.08 - 18,3 руб. | +0,38%
3. Русал 28.07 - 42,97 руб. 0,492 (коэф. корреляции) 0,897 (бета) | 04.08 - 42,76 руб. | -0,48%
Индекс 28.07 - 3008 руб. руб. | 04.08 - 3092 руб. | +2,79%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 28.07-04.08: +1,5%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 28.07-04.08: +0,72%
Прогноз нейтрален🗿 , общая результативность по сильным бумагам хуже Индекса Московской Биржи, но это последствие пятничной коррекции. До нее бумаги показывали хорошие цифры, поэтому с учетом того, что я хорошо заработал и успел закрыть позиции перед коррекцией - оставлю так.
Слабые бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
1. Интер РАО 28.07 - 4,12 руб. 0,45 (коэф. корреляции) 0,55 (бета) | 04.08 - 4,15 руб. | +0,72%
Прогноз положителен👍 , действительно общая результативность по слабым бумагам хуже Индекса Московской Биржи и хуже прогноза по сильным бумагам.
А что если бы мы "шортили" слабых и "лонговали" сильных (строили безрисковую, нейтральную стратегию)
Сильные бумаги дали нам прибыль 1,5% и слабые прибыль 0,72%*50% (только половина портфеля) | 1,5% - 0,36%=1,14% (4,56% в месяц или 54% годовых) получили бы дохода с минимальным риском, находясь и в лонге и шорте не используя "кредитные деньги" или плечи, только фьючерсы 💼
Смотрим в будущее. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊
После бурного роста наконец появились первые продавцы, причем без каких либо новостей. Ситуациям патовая, потому что технически видны первые признаки слабости покупок и небольшой пузырь, фактически, позиции юридически лиц пока в лонгах, а также растет доллар, который также является бустом для роста акций.
Я буду строить нейтральную позицию с перевесом в лонг (100% лонги и 75% шорты)
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по индексу на 28.07:
Физические лица👶 :
28.07 - длинные 13 928 (+0,47%), короткие 56 659 (-6,9%)
04.08 - длинные 15 666 (+12,47), короткие 53 362 (-5,81%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
28.07 - длинные 54 058 (-2,6%), короткие 11 327 (-33,11%)
04.08 - длинные 47 712 (-11,73%), короткие 10 016 (-11,57%)
Как я и говорил, юридические лица пока в лонгах как и прежде, однако наблюдается постепенное сокращение позиций в обе стороны, что может знаменовать фазу флэта (боковика).
Доллар (отработка на фьючерсе) 💵
Доллар, сильный сукин сын.
К сожалению, мои прогнозы подтвердились и вот теперь он стоит 96 руб. Нефть 86 баксов за баррель. Если ЦБ не вмешается, а по его последней риторике - это не входит в его планы, бакс может айти и до 100 руб.
Прогноз на следующую неделю по бумагам 💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Сильные бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Газпром Нефть 04.08 - 579,90 руб. 0,68 (коэф. корреляции) 1,16 (бета)
2. Сбербанк 04.08 - 264,12 руб. 0,68 (коэф. корреляции) 1,06 (бета)
Слабые бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
1. Интер РАО 28.07 - 4,12 руб. 0,45 (коэф. корреляции) 0,55 (бета)
2. Магнит 28.07 - 5657 руб. 0,61 (коэф. корреляции) 1,09 (бета)
Если интересно как расcчитывать бету для каждой бумаги отдельно и от этого менять размер её в портфеле - я об этом отдельно написал.
Так как ожидаю флэт (некую защиту уровней как продавцов так и покупателей) имеет смысл от этого плясать. 50% лонги и 25% шорты на начало торгов + добор позиций на краях флэта, в зависимости от того как будет ходить рынок (его волатильности).
Да прибудет с вами сила 🚀