Завтра, 30/06/2023, в 8_00 UTC на бирже АЕ произойдет экспирация квартальных фьючерсных и опционных контрактов на индексы BTC, ETH, MATIC, DOGE.
На фоне общего снижения курса альткоинов и в отсутствие «громких» заявлений Илона Маска наш DOGE «слегка приуныл».
Но нас это не особо беспокоит, мы регулярно, по достижении «круглых» числовых значений (кратных единице) дельтахеджируем с помощю фьючерса ни индекс DOGE риски нашей опционной позиции.
Проделываем это мы с помощью встроенного в терминалы биржи АЕ бота Limit strategy, значение дельты которое реализуется по достижении ближайшего ценового уровня мы можем с достаточной точностью оценить в опционном калькуляторе биржи. Примерно то же самое вполне можно было бы проделать и с помощью встроенного ДХ бота биржи.
Сейчас наши опционная позиция выглядит так.
Как видим, «запас прочности» у нашей конструкции огромен, и даже если мы ничего до экспирации делать не будем, то с огромной вероятностью мы экспирируемся в прибыльной зоне. Но в моих планах продолжить хеджирование.
Последние деньки жизни проданных опционов самые «вкусные» с точки зрения прибыли от продажи опционных контрактов. Тетта близка к своим максимальным значениям и PnL растет "не по дням, а по часам".
Как видим, «запас прочности» у нашей конструкции огромен, и даже если мы ничего до экспирации делать не будем, то с огромной вероятностью мы экспирируемся в прибыльной зоне. Но в моих планах продолжить хеджирование.
Последние деньки жизни проданных опционов самые «вкусные» с точки зрения прибыли от продажи опционных контрактов. Тетта близка к своим максимальным значениям и PnL растет «не по дням, а по часам».
Так что осталось нам только «ночь продержаться», а завтрашний «день простоять» можно не учитывать, так как экспирация проходит в период низкой рыночной волатильности.
Завтра мы подведем итог экспирации квартальных опционов DOGE и подсчитаем что мы потеряли/приобрели на операциях с фьючерсами при дельтахеджировании.
А в следующей статье достаточно подробно «пробежимся» по всей «DOGE эпопеи» второго квартала, и подсчитаем совокупный финансовый результат.
Следите за публикациями.
