Окна переменной ширины используются для нестационарных процессов, в том числе и для анализа ценовых временных рядов.
Вот простой пример. Допустим у ценового временного ряда меняется частота колебания. Понятно, что там, где частота увеличивается надо взять более узкое скользящее окно, а там где частота уменьшается, скользящее окно надо брать более широкое.
В нестационарных процессах ширину скользящего окна можно регулировать также и по времени зануления функции оконной автокорреляции, если функция автокорреляции падает в район нуля и далее всё время находится в районе нуля. В таких нестационарных процессах время зануления функции автокорреляции может меняться с течением времени.
Обычно исторические данные биржевых котировок представляют в виде эквидистантных по времени таймфреймов. Но гораздо более информативно их представлять более мелкими подробными таймфреймами, когда объемы торгов максимальные и более крупными грубыми таймфреймами, когда объемы торгов минимальные.
