Здравствуйте! Здравствуйте, друзья мои! Сегодня рассмотрим такой индикатор технического анализа как простая скользящая средняя или SMA (Simple Moving Average, англ.). Индикатор считается по формуле:
SMA(N) = (N1+N2+N3+...+Nn)/n, где N - стоимость актива в определённый период времени, 1...n - периоды времени.
Например: SMA5 = (1+5+8+3+6)/5 = 4,6
SMA можно применять к любому количеству периодов, надо лишь сложить значения их всех и разделить на количество. В торговых терминалах и различных программах SMA высчитывается каждый период, в итоге получается линия, показывающая средние значения за определённое количество периодов.
При построении скользящей средней в терминале от TradingView можно использовать данные при открытии, закрытии, максимальные, минимальные, МаксМин2, МаксМинЗакр3, ОткрМаксМинЗакр4, МаксМинЗакрЗакр4.
В терминале от Альфа-Инвестиций можно выбрать значения: Close, Open, High, Low.
Насколько я знаю, а также пользуюсь сам, трейдеры и инвесторы, работая с данным индикатором, указывают значения на закрытии (Close).
Также выбирается длина линии, то есть количество таймфреймов. Большинство трейдеров и инвесторов работают с SMA9, SMA13 (не так часто используется), SMA20 (входит по умолчанию в Bollinger Bands), SMA50, SMA100 и SMA200.
SMA - запаздывающий индикатор, он следует за движением цены, а не перед ним!
Для чего используется?
1. Определение направления движения цены. Инвесторы могут использовать таймфреймы побольше, начиная от SMA50 на дневном графике. Трейдеры любят 4-х часовые таймфреймы. Я, как инвестор, больше работаю с дневным графиком. Ниже, на дневном графике акций "Полюса", можно заметить, что все 3 скользящие средние (зелёная - SMA50, голубая - SMA100, красная - SMA200) указывают на растущий тренд. Если к этому добавить ещё и треугольник на растущем тренде, то можно сделать вывод, что, скорее всего, "Полюсу" в долгосрок только наверх.
2. Определение уровней поддержки и сопротивления. Как видно из графика выше, бумаги "Полюса" не так давно упёрлись в SMA50. Котировки её не пробили и отскочили вверх. Участники торгов начали покупать от этой линии и погнали бумагу выше. Я продал единственную акцию "Полюса" в тот момент, потому что полосы Боллинджера пошли на расширение и тренд мог покатится вниз. Правда переложился в другие бумаги, на которых заработал. Короче говоря, то на то и вышло. Лучше я куплю что-нибудь с большей вероятностью на успех, чем с меньшей, но это лишь моё мнение, другие люди могут покупать и держать что угодно хоть всю оставшуюся жизнь.
3. SMA следует использовать совместно с другими индикаторами, фигурами технического анализа, новостями, отчётами и геополитикой. Индикаторы могут как друг друга подтверждать, так и друг другу противоречить, как на примере с акциями "Полюса", не говоря уже о других факторах.
4. SMA может указывать на смену тренда. На примере выше, можно видеть, что SMA50 указывает на продолжение восходящей тенденции, однако не всегда это так. Если котировкам удаётся пробить скользящую среднюю и закрепиться выше, это может указывать на смену тенденции. В примере ниже акции "Полюса" в ноябре 2022 закрепились выше SMA50 (зелёная линия), затем выше SMA100 (синяя линия), а уже зимой 2023 пробили SMA200. Здесь можно видеть, что пробитие и закрепление выше SMA50 стало указанием на смену тренда, а дальше подтверждение (смотри пункт 1).
Стратегия пересечения скользящих средних
Если SMA50 снизу вверх пересекает SMA100, то можно попробовать купить актив, так как это может являться указанием на начало или продолжение растущего тренда, Если же SMA50 пересекает SMA100 сверху вниз, это может являться указанием на начало или продолжение падающего тренда, актив можно попробовать зашортить.
При использовании данной стратегии следует учитывать другие индикаторы, фигуры технического анализа, новости, отчёты и геополитику. Пересечение может давать также и ложный сигнал. Таймфрейм трейдеру или инвестору лучше выбрать самому, чаще всего подходит дневной, однако можно взять четырёхчасовой или недельный. Здесь всё решается подбором.
На этом всё! С вами был Биржевой торговец. Надеюсь, до новых встреч!
P. S. Написанное в статье не является инвестиционной рекомендацией.
