Здравствуйте, друзья мои! Рассмотрим сегодня такой индикатор технического анализа, как полосы (линии) Боллинджера или Bollinger Bands (англ.).
Bollinger Bands совмещает в себе трендовый индикатор, индикатор волатильности и осциллятор. Состоит из трёх полос. Средняя линия - скользящая средняя (по умолчанию в терминале от TradingView SMA20), верхняя и нижняя линии - эта же скользящая средняя, только со среднеквадратичным отклонением (по умолчанию в терминале от TradingView среднеквадратичное отклонение равно 2).
В основном, индикатор используют для определения степени волатильности. Когда полосы расширяются, волатильность возрастает, когда сжимаются, наоборот, падает.
Считается, что котировки должны ходить внутри диапазона между верхней и нижней полосами Боллинджера, лишь изредка его покидая. Средняя линия задаёт направление, также, всё вращается вокруг неё и периодически к ней возвращается. Верхняя же и нижняя линии являются своеобразным каналом движения цены.
Многие эксперты, надеюсь, практикующие трейдеры и инвесторы, советуют поиграть со средней линией на разных инструментах и таймфреймах, а также со среднеквадратичными отклонениями.
Честно говорю, пытался, однако лучше, чем значения по умолчанию не получалось никогда. Видимо, дело в том, что те, кто торгует на бирже, в том числе и роботы, работают именно со значениями по умолчанию.
Как работают гуру с данным индикатором, читал в Интернете, советов предостаточно. Как же с ним работаю я?
Во-первых, никогда не использую данный индикатор в одиночку. Обычно рассматриваю его в совокупностями с другими инструментами фундаментального и технического анализов, а также отчётами и новостями.
Во-вторых, пользуюсь значениями по умолчанию из терминала от TradingView. Самому лучше настроить индикатор не получилось ни разу, те у кого получилось, могут в комментариях дать несколько советов, буду рад почитать.
В-третьих, особо не использую индикатор для торговли бумагами третьего эшелона, так как индикатор запаздывающий. В третьем эшелоне торгуются акции компаний с небольшой капитализацией, которые легко разогнать, соответственно, когда индикатор сработает, то будет уже поздно. Разумеется, можно уменьшить показатели средней линии, до 9 таймфреймов например, однако тогда Bollinger Bands будет давать больше неверной информации по точкам входа.
В-четвёртых, когда границы начинают расширяться, а график у одной из границ, пробую купить или продать по вновь зарождающему тренду, правда использую ещё правило "во-первых".
В-пятых, когда границы сужаются, либо закрываю уже открытую сделку, либо открываю новую, либо и то и другое. Использую для этого, в том числе другие индикаторы, новости и фундаментальный анализ. Здесь бумага вероятнее всего пойдёт от верхней к нижней границе или наоборот, в зависимости от того, где цена находится в данный момент.
Вообще, чем длиннее таймфрейм у средней линии индикатора, тем более точно он будет показывать точки входа, однако и работать будет с большим запаздыванием. Соответственно, чем таймфрейм меньше, тем больше точек входа будет показывать индикатор и с меньшим запаздыванием, однако среди этих точек будет больше ложных.
Как работает индикатор?
На спокойном рынке бумаги ходят в небольшом коридоре между верхней и нижней линиями Боллинджера, которые идут примерно параллельно друг другу, например флэт или равномерный рост, средняя линия задаёт направление тренду, разумеется с запаздыванием, чем больше количество таймфреймов у средней линии, тем больше запаздывание. Когда возрастает волатильность, цена начинает расти или падать, расстояние между верхней и нижней полосами расширяется. Когда волатильность снижается, соответственно сокращается и расстояние между верхней и нижней линиями.
Возьмём дневной график акций "Новатэка" с 14.12.2022 по сегодняшний день.
До точки A бумага ходила на относительно спокойном рынке, волатильность особо не менялась. Следовательно, если человек занимается трейдингом и использует исключительно Bollinger Bands (что никто не делает), он мог покупать и продавать от верхней и нижней полос Боллинждера, а закрывать сделки на средней полосе, чтобы сильно не рисковать.
Перед точкой A волатильность максимально уменьшилась, следовательно должно произойти какое-то движение. Куда? Если рассматривать только данный индикатор, скорее всего вниз, так как цена ниже средней линии. На следующий день после закрытия свечи можно попробовать продать.
Продали. От точки A до точки B волатильность вновь повысилась однако цена не растёт и не падает. Волатильность снизилась где-то за 3 свечи до точки B. Здесь можно откупить и зафиксировать небольшой минус, так как, если смотреть вправо, то ничего пока не нарисовано.
В точке B снова происходит расширение. Можно попытаться купить бумагу в надежде на то, что появился тренд. Когда свеча закрывается ниже средней линии, становится понятно, что никакой тренд не появился, волатильность падает, надо закрывать сделку. Опять в минус.
В точке C, после максимального сужения, происходит увеличение расстояния между нижней и верхней полосами Боллинджера. Можно снова закупиться, вдруг мы поймали тренд. Как видно дальше, тренд действительно был пойман. Теперь осталось только на нём прокатиться.
За 8 свечей до точки D котировки отходят от верхней линии Боллинджера. Можно подождать небольшого сужения. За 1 свечу до точки D цена так и не вернулась к верхней полосе, а сама полоса начала загибаться вниз. Можно подождать в надежде на лучшее, а можно сразу продавать. Кто продал, тот молодец, кто не продал...
Выводы
Используя исключительно линии Боллинджера, найти правильные точки входа тяжело, вон сколько ложных сигналов получилось в бумагах "Новатэка", однако для определения степени волатильности Bollinger Bands действительно хорош. Лично я использую его совместно с другими индикаторами технического анализа, особенно такими как SMA, RSI и MACD, фундаментальным анализом, фьючерсами, новостями и отчётами.
На этом всё. Надеюсь, понятно объяснил материал, если не понятно, вот вам ссылка на статью, написанную знающим человеком.
Теперь настало время ненадолго попрощаться. С вами, как обычно, был Биржевой торговец! Надеюсь, до новых встреч!
P. S. Написанное в статье не является инвестиционной рекомендацией.