Итак, в эту пятницу, 26/05/23 на бирже опционов и фьючерсов на криптовалюты АЕ состоялась экспирация месячных опционных контрактов. И наша календарная конструкция, прекратила свое существование в части ближайшей опционной серии.
Экспирировались мы с прибылью, хоть и проданные нами опционы ближней серии и вошли в деньги.
В течении жизни конструкции мы покупали и продавали фьючерсы DOGE дельтахеджируя наши риски.
Операции дельтахеджа принесли нам некоторый убыток в сравнении с тем, если бы мы просто оставались в изначальной позиции.
Позиция с ДХ перед экспирацией:
Позиция без ДХ:
Но 8 USDT потраченных на ДХ вполне себе стоят нашего спокойствия.
По истечении майского опционного контракта, у нас осталась позиция из купленных опционов пут 80 страйка вошедших в деньги. Я решил «прокатиться» на этих квартальных опционах еще раз, и собрал вто такую конструкцию.
Тут уже не календарная позиция, а позиция из опционов одной серии, ну и немного фьючерсов.
Управлять данной конструкцией планирую с помощью ДХ, но начинать ДХ буду в критических точках. Слава это будет цена фьючерса DOGE в 65, а справа - 85.
Тетта данной позиции выглядит весьма занятно.
Наблюдаем за развитием событий в ожидании прибыли, но к неожиданностям готовы.