В кратце напомню о развитии событий. В начале весны мы с вами заключили одну успешную сделку по DOGE воспользовавшись резким ростом волатильности монеты. Мы предположили этот рост волатильности будет иметь краткосрочный характер, скорее всего, и под это предположение просто продали месячные путы 80 страйка и для пущего разнообразия собрали календарик из купленных дальних путов 80 страйка, и проданных в эквивалентном количестве ближних месячных путов того же страйка.
Наше предположение оказалось верным. Забрали мы прибыль и с просто проданного пута и с календарика. Только вот выходить из купленного квартального опциона нам не захотелось. И мы собрали на его основе еще один календарный спред. Против купленных квартальных путов 80 страйка мы продали в два раза большее количество майских путов но уже 75 страйка. И сели ждать.
Сначала все шло «ни шатко, ни валко», скорость временного распада ближней и дальней серий была примерно равна и наш текущий PnL колебался возле нуля. А после вся крипта, начиная с «папаши» слегка «прогулялась» вниз, «наехав» на проданный нами 75 край.
И нам пришлось попрактиковаться в дельтахедже, благо запас «под шапкой» у нашей конструкции достаточно велик.
Сейчас позиция выглядит так:
Через две недели временной распад ближней серии наконец-то обогнал аналогичный процесс в серии дальней и теперь будет только нарастать.
Не смотря на то что дельта нашей позиции сейчас отрицательная, особенно спешить с ее выравниванием я не буду, ибо и роста крипторынка пока не наблюдается и запасец кой какой по PnL на экспирацию у нас имеется. Пока так посидим, но если цена БА достигнет в своем росте 75, там и занулимся.
Ждем дальнейшего развития событий.