Достаточно хорошие финансовые результаты демонстрируют сеточные подходы в торговых стратегиях, построенных на иных принципах. В частности, в т.н. парном трейдинге.
Суть парного трейдинга в нахождении двух разных (некоторые, особо шаловливые умудряются его и на трех активах исполнять, а самые эгоистичные дак и вообще на одном) но коинтергрированных активов, которые способны поддерживать некоторое время стационарную линейную комбинацию в рамках случайной колеблемости.
Ну и ранее, когда это все торговали на акциях, где комиссии достаточно высоки, вынуждены быль определять некую приемлемую с точки зрения торговых издержек зону продаж, расположенную сверху нулевой линии и зону покупок, расположенную снизу нулевой линии.
Про попадании разницы в цене активов в нижнюю зону совершали покупку и пытались продать ее на нулевой линии, при попадании в верхнюю – совершали короткую продажу и откупали ее на нулевой линии.
После появления фьючерсных контрактов допускающих маржинальную торговлю и снижения комиссионных сборов на них стало возможным использование сеток ордеров для набора как длинных так и коротких позиций, что повысило прибыльность парного трейдинга кратно.
Но при этом потребовало боле вдумчивой и ответственной работы с рисками.