Под алготрейдингом понимается торговля с непосредственным участием алгоритмов.
Данная методика работы очень сильно изменила современный рынок. То есть на современном рынке трейдеру уже невозможно бороться с системами, которые основаны на алгоритмах.
В алготрейдинге за доли секунды происходят точные вычисления, высокая производительность и соответственно все это происходит на большой скорости.
Под алготрейдингом можно понимать два значения:
- Как автоматизированная система, работающая без деятельности трейдера и идущая по прописанному алгоритму. Происходит изучение ситуации на бирже автоматически, анализ трендов на ней и использование всего это для получения прибыли. Часто можно встретить термин «торговый робот».
- И алгоритмическая торговля. В данном случае под алготрейдингом понимется методика на рынке, в которой выполняются крупные заявки. Данная система сильно упрощает работу трейдера на очень крупных сделках, при этом не привлекая внимания колебаниями цены.
Алгоритмы сами делят заявку крупного игрока на маленькие и открывает их постепенно.
Основа алготрейдинга - HFT-трейдинг, с английского означает высокочастотная торговля. Вся торговля происходит за доли секунд.
Из чего состоит алгоритмический трейдинг?
Суть алготрейдинга заключается в вычислении теории вероятности, которая строится на базе цикличных моделей. Затем создается прогноз повтора этих моделей.
Стоит отметить, что ни один робот не предсказывает будущее и не имеет многоцелевых правил для любой ситуации.
Алгоритмические роботы чаще всего используются в больших корпорациях и приносят им прибыль только за счет того, что их несколько сотен разных с тысячами инструментов. Некоторые крупные фонды “ставят на поток” создание и апгрейд роботов для торговли.
Торговля на основе алгоритмов
Именно такая торговля называется алготрейдингом. Она ведется роботами, которыми пользуются и частные трейдеры, и банки, и корпорации. На Форексе алгоритмическая торговля помогает мгновенно обновлять показатели и также мгновенно реагировать на любые изменения.
На данный момент есть несколько вариантов работы на любой бирже:
- Применение технического анализа. Стратегия основана на закономерности процессов при помощи инструментов аналитики.
- Парная торговля. Применяются только пару инструментов.
- Маркет-мейкеры. Система торговли, помогающая держать ликвидность на рынке. Прибыль получается за счет быстрого потока данных и его учета.
- Front running. Выявление заявок крупных игроков, фиксирование колебаний на рынке и аналитика данных на высокой скорости.
- Арбитраж. Из названия понятно, что стратегия основана на арбитражных сделках.
- Очень трудный вид алгоритмического трейдинга - торговля волатильностью. Здесь уже необходима команда профи и достойные вычислительные мощности.
Стоит отметить, что алготрейдинг уже активно применяется в работе с криптовалютой.
С чего начать в алготрейдинге?
Грамотное определение стратегии, которой будешь придерживаться, в алготрейдинге это основа для успешной работы. Со стратегией надо определиться даже при применении алгоритмов в торговле. При создании алгоритмического бота стратегия прописывается в его код, то есть указывается алгоритм действий.
Очень важный момент: робот разрабатывается людьми, которые понимают не только программирование, но и работу на бирже.
Алгоритмическая торговля бывает количественная и высокочастотная
- Количественная торговля. Работа основана на математических моделях с оценкой активов. При количественной торговле определяются переоцененные или недооцененные активы, с которыми робот старается сформировать алгоритмы с точным прогнозом. Здесь встречаются трейдеры с уклоном в экономику, математику и программирование.
- Высокочастотная торговля. Более известный вид алгоритмической торговли. В этом виде торговли заключаются множество сделок по различным инструментам с высокой скоростью. Это главное отличие от работы живого трейдера. Чаще всего прибыль с каждой сделки невелика, но это компенсируется большим количеством.
Алгоритмическая торговля для новичков - это обычная стратегия, когда берутся активы и перепродаются по цене выше.
При работе с брокером чаще всего используется стратегия высокочастотного трейдинга. В данном случае нет необходимости в специальных знаниях.
Преимущества и недочеты алготрейдинга
Преимущества:
- Физически не ограничен. Нет необходимости в еде, в сне в других делах.
- Нет срывов в эмоциях, нет усталости.
- Действует строго по алгоритму.
Недочеты:
- Ошибки в алгоритмах. Если при создании бота допустить просчеты, то можно потерять деньги из-за его работы.
- Сильная сложность программ. Нужны опыт и знания в написании программ и в трейдинге при разработке алгоритмов торговли.
- Недостаток доступных данных для изучения. В свободном доступе сильное отсутствие информации по алгоритмической торговле.
- Нехватка гибкости роботов. Живому трейдеру намного легче подстраиваться под любые изменения на рынке. С ботом приходится корректировать алгоритм его работы.
Из всего сказанного можно увидеть, что у алготрейдинга есть свои проблемы. Но местами они не такие значимые, если сравнивать с живой работой трейдера.
