Продолжение предыдущей статьи. Ну и с дискуссией в Tg чате биржи АЕ от 18/03/2023 по поводу мыслей, изложенных во вчерашней статье, предлагаю ознакомиться – хорошее настроение гарантирую.
Итак, обещанное продолжение и уже на следующий день.
Что же делать если в BFO/SFO хочется уже сегодня, а доступ к ним можно получить только завтра. Мучатся и ждать, нет это не наш метод.
Давайте представим себе гипотетическую продажу 100 квартальных опционов MATIC вне денег.
Если нам захотелось реплицировать эту позицию с помощью операций с БА, мы должны «станцевать» некий дельта танец.
Условия этого дельта танца как раз прописаны внутри алгоритма бота биржи АЕ SFO (Sell Flex Option).
А у вас его нет. На вопрос «кто виноват» вчера в чате попытались ответить, я же дам ответ на извечный славянский вопрос «что делать».
«Следите за руками».
В любой момент времени мы вполне себе можем описать текущую дельту опциона прямой линией, причем для текущего уровня цены мы сможем сделать это с достаточной точностью.
Бинго!
Теперь для того что бы реплицировать любую проданную волатильность «не привлекая внимания санитаров» (не имея в наличии бота SFO) вам достаточно найти в интернете расчетную модель ценообразования и грековычисления опциона (их там есть). Проверить ее на правильность. Описать дельту опциона с заданными вами параметрами прямой, проведенной через две точки. Загнать полученные параметры сетки в бота биржи АЕ Stairs, в веб терминале он имеется. И подрихтовывать раз в день/два раза в день параметры бота «киянкой ваших хотелок».
Кстати. Я тут принтскринил картинку с перечнем ботов в веб терминале, и обнаружил что в нем бот BFO присутствует уже «по дефолту».
Так что все необходимое для гибкой покупки волатильности и не такой гибкой, но тоже подходящей ее продажи у вас есть прямо сейчас и прямо здесь.
Так что хватайте все сумки какие есть в доме и бегите на биржу АЕ за деньгами – их реально раздают.
Единственное, перечитайте то, что я выделил шрифтом в одной моей недавней статье.
P.S. План «по кавычкам» считаю перевыполненным. Самоудовлетворяйтесь.
