Обещал, выполняю.
Если отбросить активы, на которых нет опционов, или не думать о практически безрисковых опционных стратегиях из реплицированных опционов на синтезированные вами на основе обычных деривативов линейные деривативы с особенным характером ценового поведения, то лично мне репликация отдельного опциона не особо и интересна.
Но вот если вы реплицируете опцион с желаемыми для вас характеристиками на том рынке, где есть обычные опционы, то тут вполне можно порезвиться.
Давайте представим себе что в какой то момент вы решили сделать ставку на рост БА и собрать под свою идею бычий кол спред. Из купленного опциона колл ближнего страйка и проданного опциона колл страйка более далекого одной серии.
И тут, начитавшись моих коротеньких популизаторских статеек, вас посещает мысль. А что если мне не продавать опцион колл, а реплицировать его, и реплицировать его таким образом, что бы от его «временного распада» я получил денЮжек побольше чем от временного распада того опциона что в деске котируют.
Вам для этого нужно запустить бот SFO биржи АЕ, указать параметры реплицируемого опциона такие же как и у того который стоит в деске, за одним маленьким исключением – укажите его IV несколько побольше, чем вы наблюдаете в доске опционов. Главное помните про то, что я написал большими буквами в статье предыдущей.
Интересно?
Но если вы человек пытливый и вдумчивый, то вас немедленно должна посетить идея в продолжение логики вышеизложенного.
А зачем я покупаю ближний колл дорого при таком-то раскладе. Ну ка я его ботом BFO реплицирую.
И таким образом вы рекламируемое всеми инфоцЫганами от опционного трейдинга соотношение риск/прибыль спреда опционного обыкновенного увеличите кратно. Что повысит эффективность вашей торговой системы. А если вы при этом еще и освоите приемы «совсем неправильного или просто неправильного ДХ/неДХ» то ваш торговый счет перейдет в разряд бессмертных.
Предупреждаю сразу. Будут ли одновременно корректно работать боты BFO/SFO на одном БА – мне неведомо, не пользуюсь я ими.
А вот в тех местах и в те моменты, когда имеется возможность оперировать на двух разных сериях срочных фьючей (ребятам с ФОРТСа – привет) все будет тип-топ. Особенно если вы BFO запустите на дальнем фьюче, а SFO на ближнем. Кстати, расскажите в коментах почему.
Надеюсь, мотивация к личному граалестроению в домашних условиях уже полностью овладела вами.
А что делать если грааль хочется запустить уже сегодня а доступа к BFO/SFO ботам еще нет я вам расскажу в продолжении данной статьи, которое постараюсь подготовить и опубликовать в ближайшее время.