Сравнил ещё и фонд ВТБ (EQMX), только основные моменты. Тк ранее уже разбирал фонд и уже вышел отчёт за февраль, а я разобрал за январь 2025, как и SBMX и TMOS.
Сравнение отклонений.
Отклонения в пределах 0,07% - хорошая точность отслеживания.
Зелёные ячейки - перевес.
Красные ячейки - недобор.
Сравним доходность фонда с эталоном.
Расходы на налоги составили 1,06% (разница между MCFTR и MCFTRR)
Расходы фонда составляли 0,69% (лишь недавно сократили до 0,67%), значит его результат при идеальном управлении должен быть 9,67% (MCFTR минус 0,69%), а фактически 8,68%. Потери на отслеживании составляют 0,99% (почти 1%, довольно много, худший результат из "тройки" крупнейших фондов).
При идеальном отслеживании частному инвестору удалось бы получить 9,30% и превзойти фонд на 0,62% в год. Это уже значительно, и потери при больших суммах будут ощутимые.
Вывод.
Короткая статья, короткий вывод.
Третье место по объёму активов.
Качество повторения индекса хорошее: лучше Т-банка, хуже СБера, но может объясняться торговлей на вечерней сессии.
Результат отслеживания худший среди "тройки" БПИФов.
НЕ инвестиционная рекомендация!
На сегодня всё.
Подписывайтесь на мой канал в Яндекс.Дзен
А так же на мой телеграм-канал.
В телеграме пишу мысли и цитаты, которые не всегда попадают в Яндекс.