Сегодня на своём закрытом канале ABTRUSTOPSEC опубликовал расчёты по USDRUB. Очень интересные получились выводы для краткосрочного и долгосрочного горизонта. Подробности я публиковать не буду открыто, скажу только что мой прогноз, который я озвучивал уже несколько раз в интервью ещё с декабря 2024 остается таким же с небольшой корректировкой (реперные точки на конец года следующие):
✅ Процентиль 5 - 62
✅ 25 - 79
✅ 50 - 92 (наиболее вероятная)
✅ 75 - 108
✅ 95 - 137
Но было интересно и другое. Я сделал моделирование методом Монте Карло c точки 2022-01-01 (до начала СВО, смотрите график). Замечу, что несмотря на все турбулентности курс упорно возвращается в ворота волатильности и и стремится к "справедливо-рыночномым" значениям, смоделированным честно без подгона (то есть без данных после 2022-01-01). Это ещё раз подтверждает выводы, которые я получил ранее и опубликовал в октябре 2023 в статье "Курс валют определяется процентными ставками? Не смешите меня!". Забавно вспомнить "экспертов", которые пророчили курс 150, 200 и т.п. в самом "ближайшем будущем", которое так до сих пор не наступило. И куда в последствии деваются мои "оппоненты" в комментариях, когда я публикую или озвучиваю свои выводы по USDRUB публично?! 😁
Также для затравки интереса прикладываю график Ревизии принятых решений USDRUB по долгосрочным прогнозам.
Напомню, что в моей интерпретации:
SELL - снижение доли в портфеле
BUY - повышение доли в портфеле
HOLD - оставить долю без изменений
LONG - решения, имеющие долгосрочный характер
SHORT - решения, имеющие краткосрочный характер
Но для USDRUB показатели так однозначно не трактуются, нужно смотреть выводы на закрытом канале, потому что открытие лонгов и шортов по фьючерсам на валюту я делаю против квазидолларовых активов и если их доля не велика, то я предпочту вообще ничего не делать.
Всем удачных инвестиций!