Насколько я себе представляю историю появления и развития встроенных в терминалы ботов биржи АЕ, бот Connected order strategy или Combo (так он называется в веб терминале биржи) это наследство великого FORTS овского прошлого.
Из этого проистекают два важных для нас момента:
- первые созидатели бота постарались "зайти как можно шире";
- бот в своей логике получился достаточно сложным для понимания новичками.
Ну давайте про FORTS - в романтический период становления торговли опционами на FORTS рынок был весьма специфичен, он был "тонок", не "взят в клещи" профессионалами, точка зрения на теоретическую стоимость опциона весьма разнилась от персонажа к персонажу. Это давало массу чудеснейших как с финансовой, так и с ситуационной точек зрения возможностей к легкому обогащению немногочисленных реально соображающих. Вспоминаю времена когда при помощи экселя подключенного через DDE к Квику можно было ловить торговые возможности для арбитража между синтетическим и срочным фьючерсом и успевать их забирать руками, порою открывались такие бездны возможностей что не хватало денег на счету для безриска. Расчет ГО биржей тогда был весьма затейлив. Ну да ладно, это лирика. Вот из тех благословенных времен доковылял до наших дней герой нашего сегодняшнего повествования.
Именно в попытка зайти как можно "ширее" переусложнила бот на текущие крипто задачи. Сейчас я вам пример приведу.
Как видите, бот позволяет напихать в свой "подвал" одновременно разнокалиберные, и даже от разных классов артсистем инструменты и предусматривает возможность работы с этим вот "зоопарком".
Между тем, сегодняшние опционеры в качестве комбо-бота зачастую представляют себе "электрического помощника" который одновременно соберет спредик опционный с целью "кроилова" на GM, более хитрые алчут этот самый спредик собрать при помощи бота несколько выгоднее чем при текущих ценах (купить опционы подешевле, продать опционы подороже).
Разумеется обсуждаемый АЕ бот с этой задачей справляется в меру текущей рыночной ситуации, но как по мне, в результате исторических обстоятельств приведших к его появлению на свет и дальнейшего его развития - бот несколько переусложнен в своей логике для решения упомянутых чуть выше двух задач.
И именно поэтому я вам про этот бот рассказывать ничего не буду, и не советую им пользоваться совсем уж новичкам. Если же кто верит что этот бот кардинально изменит показатели их торговли - самостоятельно изучайте особенности работы этого бота (по состоянию на момент написания статьи бот отвратительно задокументирован) на тестовых счетах и торгуйте.
Но с моей стороны было бы не справедливо не дать вам в статье полезных сведений, и поэтому я вам расскажу как подступиться к задаче сбора опционного спреда "на всю котлету" (вот не советую вам так торговать, но если хотите - пожалуйста), и как собрать опционный спред более выгодно. Сделав при этом все руками. Кстати, а вы знали что развитие мелкой моторики пальцев способствует улучшению когнитивный способностей? Так, опять отвлекся.
Задача первая. Собираем опционный спред на "всю котлету".
Из личного опыта - никогда не было так просто собирать опционные конструкции как после появления десктоп терминала биржи АЕ. Действую при этом я следующим образом:
- в соответствующем окне терминала собираю желаемую конструкцию и оцениваю ее на предмет моих хотелок и моих возможностей;
Такой припроционаленный спред на ЕТН хотим собрать на апрельских опционах колл хотим собрать. Мы его спроектировали и оценили, а теперь можем его быстро собрать дважды кликая на каждую из позиций и переходя в опционный "стакан" биржи, начинать, разумеется, лучше от покупки опционов. Но иногда (когда начинающий опционер уверовал в себя и иксы и ходит "на все"), даже начало от покупки может не спасти вас от расстройства которое выразиться в нехватке средств для обеспечения позиций. В этом случае составьте заранее "GM план" сбора конструкции в том же самом окне - меняйте количество контрактов, чекбоксами подключайте отключайте элементы спреда и подбирайте с каким шагом по количеству вам нужно ходить что бы вписаться в имеющиеся средства (главное кнопочку GM нажимать не забывайте, для пересчета).
Вот так и соберете на все, но, повторюсь - не советую.
Задача вторая. Собрать спред повыгоднее.
Повыгоднее это купить предполагаемое к покупке подешевле, продать предполагаемое к продаже подороже. Ну давайте вернемся к нашему припроционаленному спреду.
Давайте только сразу договоримся о временных рамках - если мы в один день приобрели одну часть спреда, а в другой день - вторую. Это уже будет не сборка более выгодного опционного спреда, а управление позицией и мы об этом сейчас разговоры вести не будем.
С не меньшим пренебрежением предлагаю отнестись к старой сказке "купил лучше теории", ибо прошли те времена.
Единственное что может достаточно быстро (в интервале час - другой) повлиять на цену вашей сделки на сегодняшних опционных рынках - движение БА. Примите это как аксиому, все остальные утверждения отнесите к бреду и ваша опционная жизнь станет легче и проще.
Значит для того что бы собрать "выгодный" опционный спред, как это не печально вам придется вернуться к старому, доброму ТА в какой-либо из наиболее вам близкой форме. Мне близок графический ТА.
Вот пример.
Алгоритм наш будет следующий. Мы хотим собрать наш припорционаленный спред из примера выше, это наше стратегическое желание. Спускаемся на тактический уровень и в какой-то момент начинаем подозревать что наш БА некоторое время будет колебаться в диапазоне, границы которого мы можем предположить. Если предполагаемые цены БА нам известны, мы вполне можем подсчитать теоретические цены опционов желаемых нами типов и страйков (кстати, и для этого можно воспользоваться десктоп терминалом биржи АЕ), взять поправку на хитрована маркетоса и ручками выставить лимитную заявку на покупку и продажу. Далее подождать исполнения. Исполнение той и другой сделки подскажет вам какой вы предсказатель. В итоге вы или получите "выгодный" спред, или какую то его половинку (не факт что выгодную в своем одиночестве), или ничего не получите.
Кстати, если вы мечтаете о том, что условный комбо-бот найдет осуществит для вас выгодные сделки по супер-пупер хитрому алгоритму - поспешу вас расстроить. Настраивая комбо бот вы точно так же вынуждены будете ему задать некий ценовой ориентир и некую разницу между сделками покупки/продажи. Только в предлагаемом мною алгоритме вы будете действовать осознанно, а при бездумном использовании бота вы будете "шаманить". Ну как говориться - "на вкус и цвет...". И нигде никакие "божественные" возможности бот вам не найдет, что ему рыночек нарисует, то бот вам и принесет.
Помимо диапазонов собирать на криптоопционах выгодные сделки можно "на открытии американской сессии", когда крипта норовит повторить безумные движения "сиплого".
Но тут уже вам потребуется совершенно другой уровень ТА, более сложный.
Вот и все что я вам хотел сказать о ботах типа комбо вообще, и комбо ботах биржи АЕ в частности.