Мы начинали свою трейдинг-карьеру с объемного анализа и метода VSA. В процессе перехода на системный трейдинг не сразу научились автоматизировать подобные стратегии — много в них субъективности. Сейчас же, благодаря новым навыкам и знаниям, можем создавать эффективные алгоритмические стратегии, используя данные об объемах торгов. Еще об одной стратегии на основе денежного объема — в этом материале. Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением: Как отметили выше, стратегии с применением объемов могут быть очень субъективными. Так что если и использовать такие логики, то с относительно системными моделями. Так получилось, например, со стратегией Follow_greed, где использовался индекс объемов. На момент написания статьи в портфеле работает 2 алгоритма из той логики. Один из них — на картинке ниже. Так что задача в разработке новой стратегии на основе объемов была простая — не перемудрить. В основе использовался классический индикатор объемов Volume. А так как стратегия
Публикация доступна с подпиской
Empirix PrimeEmpirix Prime