Ну что-ж, переход сети Эфириум на PoS состоялся и теперь достаточно депонировать 32 ETH, выполнять ряд формальностей, и вуаля - вы начнете стремительно богатеть от того что вы стали валидатором блокчейна. А если у вас нет этих самых 32 ETH, то тогда к вашим услугам стремительно возникшие фонды коллективного валидирования ETH которые соберут с вас и сотен других желающих "по копеечке" (не забыв взять при этом за свой тяжкий труд процентов десять от честно навалидированного) и поведут вас за ручку в страну финансового благополучия и достатка.
Обещают на вложенные средствам по разным данным и площадкам от 0 до 20% или от 5 до 20% в годовом исчислении. Причем, насколько я понимаю эти 20% достанутся тем кто туда не с 32 ETH зайдут, а скажем так, с несколько большим капиталом. При этом, если вы будете вести себя плохо, как валидатор, вас еще и будут штрафовать.
А давайте подумаем, может быть у нас с вами получиться заработать на ETH несколько побольше чем предлагаемые 5-20% годовых, и при этом не пользоваться услугами финансовых посредников и не исполнять эту самую валидацию в режиме 24/7.
На бирже АЕ сделать будет это не просто, а очень просто. Для этого на бирже имеется семейство деривативов - фьючерс на индекс ETH опционы на него. Напомню размер контракта фьючерса - 0,01 ETH.
Приступаем.
В самом простом варианте для того чтобы ощутить себя валидатором для начала нужно купить фьючерс ETH, можно 1 контракт. Посмотрим какое для этого вам понадобиться маржинальное обеспечение GM.
Итого, в качестве обеспечения одного контракта фьючерса ETH нам сегодня понадобиться примерно 2,5 USDT.
Для того чтобы фьючерсная позиция соответствовала 32 ETH нам нужно будет купить 3 200 контрактов фьючерса биржи АЕ. CM таким образом составит 2,5 * 3 200 = 8 000 USDT. На споте, курсовая же стоимость 32 ETH составляет сейчас 32 * 1 260 = 40 320 USDT. Вот такое вот получается у нас "плечико". Ну да ладно, эту математику я вам изложил, соберетесь начать псевдовалидировать сами посчитаете относительно своих финансов. А мы, давайте для простоты в дальнейших расчетах и размышлениях представлять что валидировать мы решили в размере 32 контрактов фьючерса ETH (одной сотой части реально требующейся для валидации суммы).
Как вы наверное уже догадались, получать доход мы будем за счет продажи покрытых опционов колл, в количестве эквивалентном количеству купленных нами фьючерсов, старой доброй, но от этого не ставшей малоэффективной стратегии.
Теперь стоит вопрос, на каком страйке опционы продавать? Для определения страйка продажи колов можно использовать три способа, либо сделать предположение исходя из обычного графического анализа, дибо применить ранее предложенную мною модель с использованием полос Боллинджера, либо позвать на помощь "колокольчик волатильности" биржи АЕ, подставив в окно волатильности значение IV с центрального страйка доски опционов той временной серии на которую вы ориентируетесь. При этом в поле инструменты должен быть помещен опцион с интересующим вас сроком экспирации.
В данном контексте мы наблюдаем, что если мы выберем сейчас страйк проданного опциона колл 1 800, то вероятность того что цена на момент его экспирации 28/10/2022 будет по правилу трех сигм весьма мала.
Давайте посчитаем какую доходность на требующуюся GM нам даст такая стратегия.
Маржинальные требования на конструкцию с округлением не в нашу пользу составят 100 USDT.
При этом временной распад проданного опциона колл к экспирации принесет нам, с округлением не в нашу пользу - 5 USDT.
Давайте ко всем округлениям добавим еще доход от двух месяцев года и предположим что в эту сумму войдут все наши комиссионные издержки и контанго фьючерсов которое не годовой дистанции нам придется заплатить 4 раза. После этого оцененную месячную доходность в 5 USDT умножим на 10 и сравним с требующимся GM. Это получается 50% годовых!
Кроме этого мы еще можем увеличить эту доходность. Давайте на графике TradingView масштаба 4Н найдем какую нибудь простенькую трендовуху (их там сотни на любой вкус и цвет). И будем в периоды Up тренда покупать потребное нам количество фьючей, а в периоды Down тренда из фьючерсной позиции выходить. По моей грубой оценке на годовом периоде это добавит нам еще процентов 30-40%.
Итого на круг, на этой простейшей стратегии вы заработаете около 80% годовых.
Ну а если вам лень с этим морочиться, то пожалуйста, воспользуйтесь готовой стратегией биржи АЕ.
Так что валидитируйте не валидитируя на здоровье. :)